Anchored Volume Delta with Adaptive Bands

Bu gösterge, Cumulative Volume Delta (CVD) değerini — her mumun hacminin, kapanış yönüne göre işaretlenerek toplanmasıyla oluşan birikimli toplamı — uyarlanabilir standart sapma bantlarının içinde çizer. Fiyatın tek başına yanıtlayamadığı bir soruyu yanıtlar: hareket piyasa katılımıyla mı taşınıyor, yoksa yalnızca sürükleniyor mu?

Birikimli toplam, sizin seçtiğiniz çapa (anchor) noktasında yeniden başlar — günlük, haftalık veya aylık. Böylece okunan değer, grafik geçmişinin başlangıcına göre değil, her zaman içinde bulunulan seansa, haftaya veya aya göre hesaplanır. Aynı göstergeyi hem beş dakikalık bir forex grafiğinde hem de günlük bir hisse senedi grafiğinde kullanışlı kılan tek ayar budur; aynı zamanda göstergeyi, yalnızca geçmişinizin rastgele başladığı yerden itibaren büyüyen sıradan bir birikimli hacim çizgisinden ayıran şeydir.

Nasıl çalışır?

Her mum kendi hacmini birikimli toplama katar: mum bir önceki kapanışın üzerinde kapanırsa eklenir, altında kapanırsa çıkarılır, kapanış aynı kalırsa değişiklik olmaz. Varsayılan olarak tik hacmi kullanılır. Bunun yerine gerçek hacim seçilebilir; aracı kurumun sağlamadığı yerlerde hesaplama o mum için tik hacmine geri döner.

Ardından bu birikimli seri üzerinde 20 periyotluk bir temel çizgi ve bunun standart sapması hesaplanır; üst ve alt bantlar seçilen sapma katsayısının katları olarak yerleştirilir. Bantlar serinin kendi değişkenliğinden türetildiği için, katılım hareketlendiğinde genişler, durulduğunda daralır — her enstrüman için yeniden ayarlanması gereken sabit eşik değerleri yoktur.

Birikimli toplam bir çapa sınırına ulaştığında sıfırlanır ve yeniden başlar. Grafikte bu, çizginin temiz bir şekilde yeniden başlaması olarak görünür ve bantlar yeni dönemin çevresinde yeniden oluşur.

Bantlar neyi gösterir?

Çizginin bantların dışına çıkması, hacim akışının o enstrümanın son dönemdeki davranışına kıyasla istatistiksel olarak olağandışı hale geldiği anlamına gelir. Bantların içine dönmesi ise normale döndüğünü gösterir. Bunların hiçbiri tek başına bir işlem sinyali değildir; yalnızca katılımın kendi yakın aralığına göre şu anda nerede durduğunu tarif eder.

Yatırımcılar bu gösterimden genellikle üç okuma çıkarır.

Bant teması. CVD çizgisinin üst banda ulaşması, alım akışının son aralığına göre gerildiğini gösterir; alt bant aynı durumu satış akışı için gösterir. Ekran görüntülerinde bu noktalar üst bantta kırmızı, alt bantta yeşil ile işaretlenmiştir. Gerilmiş bir okumanın ardından ne olacağı belirli değildir — akış normale dönebilir ya da bantlar çevresinde genişlerken gerilmeye devam edebilir.

Teyit. Fiyat yeni bir zirve veya dip yapar ve CVD çizgisi de aynısını yapar. Katılım fiyatla birlikte hareket etmektedir.

Uyumsuzluk (divergence). Fiyat yeni bir dip yaparken CVD çizgisi daha yüksek bir dip yapar ya da zirvede bunun tersi görülür. Fiyat hareket etmiştir, ancak arkasındaki hacim akışı bu hareketi takip etmemiştir. Bu bir tahmin değil, yalnızca ek bir değerlendirme unsurudur — uyumsuzluklar hem devam hem de dönüş yönünde sonuçlanabilir ve çoğu zaman beklenenden çok daha uzun süre varlığını sürdürebilir.

Giriş parametreleri

• Applied volume — Tick Volume (varsayılan) veya aracı kurum sağlıyorsa Real Volume
• Anchor period — Continuous, Daily (varsayılan), Weekly veya Monthly
• Bands period — 20
• Bands deviation — 2.0

Çapanın anlamlı olabilmesi için grafik periyodundan daha geniş olması gerekir: günlük grafikte günlük çapa, her mumda sıfırlanmaya yol açar. Bu durumda gösterge sürekli seriye geçer, nedenini Experts günlüğüne yazar ve fiilen kullanılan çapayı kısa adında gösterir — böylece etikette gördüğünüz şey her zaman gerçekte çalışan şeydir.

Buffer'lar

• Buffer 0 — CVD çizgisi
• Buffer 1 — üst bant
• Buffer 2 — temel çizgi
• Buffer 3 — alt bant

Dördü de iCustom() ve CopyBuffer() ile bir Expert Advisor'dan veya başka bir göstergeden okunabilir. Artık değişmeyecek değerler için son tamamen kapanmış mum olan shift 1 değerini okuyun.

Gösterge tümüyle bağımsızdır: başka göstergelere ait handle oluşturmaz, dolayısıyla kodunuzun yönettiği tek handle, göstergenin kendisinin oluşturduğu handle'dır.

Farklı enstrümanlarda

Ekran görüntüleri, göstergeyi beş varlık sınıfında ve üç çapa ayarının tamamıyla, çapa dışında hiçbir şey değiştirilmeden göstermektedir. Her birinde kırmızı üst bantla teması, yeşil alt bantla teması, sarı trend çizgileri ise fiyat ile hacim akışı arasındaki uyumsuzluğu işaretler.

• US30 H1, günlük çapa — her iki uyumsuzluk türünü de gösteren en kapsamlı örnek. 29 Temmuz'da fiyat belirgin şekilde daha düşük bir dip yaparken CVD çizgisi daha yüksek bir dibi korur: satışlar buna karşılık gelen bir hacim akışıyla desteklenmemiştir ve fiyat sonraki seanslarda yeniden yukarı çalışır. Daha önce, 28 Temmuz'da ise tersi görülür — fiyat zirvesinden dönmeye başlamışken akış üst banda ulaşır.
• XAUUSD H1, günlük çapa — 24 Temmuz'a doğru fiyat daha düşük bir dip yaparken CVD çizgisi daha yüksek bir dip yapar; her iki bölüm de hem fiyat grafiğinde hem de gösterge penceresinde işaretlenmiştir.
• GBPJPY M5, günlük çapa — satış akışının çizgiyi alt bandın altına taşıdığı bir gün içi seans; ardından çizgi yataylaşır ve fiyat dengelenirken bantların içine yerleşir.
• BTCUSD H4, haftalık çapa — kesintisiz işlem gören bir piyasada daha uzun bir zaman ufku; bu periyotta haftalık çapa günlük çapadan daha uygundur. Bant temasları her iki uçta da işaretlenmiştir.
• GOOGL Daily, aylık çapa — günlük grafikte bir hisse senedi; burada birikimli seriyi bozmadan bırakacak kadar geniş olan tek seçenek aylık çapadır. Aylık yeniden başlangıçlar, çizgideki temiz kopmalar olarak görülebilir.

Hesaplama davranışı

Tüm değerler yalnızca tamamlanmış verilerden hesaplanır. Bir mum kapandıktan sonra değeri kesinleşir ve değişmez. Yalnızca oluşmakta olan mum, yeni tick'ler geldikçe güncellenir ve o mumun kapanışında sabitlenir. Gösterge geleceğe ait veri (look-ahead) kullanmaz ve kapanmış mumları yeniden çizmez.

Birikimli seri belirlenimci (deterministik) biçimde yeniden oluşturulur; bu nedenle aynı grafik ve aynı ayarlar, göstergenin ne zaman eklendiğinden veya geçmiş verinin nasıl yüklendiğinden bağımsız olarak her zaman aynı değerleri üretir.

Notlar

• Ayrı gösterge penceresi, 4 çizim, 4 buffer.
• Bantların çizilmeye başlaması için yaklaşık 20 mumluk geçmiş veri gerekir.
• Tick Volume, gerçekleşen işlem hacminin yaklaşık bir göstergesidir. Aracı kurumun Real Volume sağladığı enstrümanlarda bunu seçmek daha gerçekçi bir okuma verir.
• Dış bağımlılık yoktur. Birikimli seri, temel çizgi ve standart sapma bantları tümüyle göstergenin içinde hesaplanır. Başka hiçbir göstergeyi çağırmaz; bu nedenle başarısız olabilecek handle bulunmaz, yanında kurulması gereken bir bileşen yoktur ve standart gösterge klasörünüzün durumuna bağımlılık söz konusu değildir.

Bu gösterge, teknik analiz ve piyasa koşullarının filtrelenmesi için tasarlanmış bir araçtır. Bir işlem sistemi değildir, alım satım sinyali üretmez, yatırım tavsiyesi vermez ve otomatik olarak pozisyon açmaz veya yönetmez. Performansına ilişkin hiçbir iddiada bulunulmamaktadır.

Ücretsiz olarak indirilip kullanılabilir. Faydalı bulduysanız, vereceğiniz bir puan diğer yatırımcıların göstergeye ulaşmasına yardımcı olur.

Narayanan Mohanan, MT5/MQL5 geliştiricisi tarafından geliştirilmiş ve sürdürülmektedir.

Bu sayfanın çevirisinde bir hata tespit ederseniz lütfen bana bildirin, düzelteceğim.