Anchored Volume Delta with Adaptive Bands MT4

Este indicador traça o Delta de Volume Acumulado (CVD) — o total acumulado do volume de cada barra, com o sinal da direção em que ela fechou — dentro de bandas adaptativas de desvio padrão. Ele responde a uma pergunta que o preço sozinho não responde: o movimento está sendo sustentado pela participação, ou está apenas à deriva?

O total acumulado recomeça em uma âncora que você escolhe — diária, semanal ou mensal —, de modo que a leitura é sempre relativa à sessão, semana ou mês atual, e não ao início do histórico do gráfico. Esse único controle é o que torna o mesmo indicador útil num gráfico de um minuto de câmbio e num gráfico diário de índices, e é o que o separa de uma simples linha de volume acumulado que apenas cresce a partir de onde o seu histórico por acaso começa.

Como funciona

Cada barra contribui com seu volume para um total acumulado: somado quando a barra fecha acima do fechamento anterior, subtraído quando fecha abaixo, e sem alterar o total quando o fechamento fica igual.

Sobre essa série acumulada são então calculadas uma base de 20 períodos e o seu desvio padrão, e as bandas superior e inferior ficam a um múltiplo escolhido do desvio. Como as bandas são construídas a partir da variabilidade da própria série, elas se alargam quando a participação fica volátil e se estreitam quando ela se acalma — sem limiares fixos para reajustar em cada instrumento.

Quando o total acumulado atinge o limite da âncora, ele zera e recomeça. No gráfico isso aparece como um reinício limpo da linha, e as bandas se reformam em torno do novo período.

O que as bandas mostram

Um movimento fora das bandas significa que o fluxo de volume tornou-se estatisticamente incomum para o comportamento recente daquele instrumento. Um retorno para dentro significa que ele se normalizou. Nenhum dos dois é um sinal para agir — são uma descrição de onde a participação se encontra agora em relação à sua própria faixa recente.

Três leituras que os operadores costumam extrair dessa exibição:

Contato com a banda. A linha CVD alcançando a banda superior marca um fluxo comprador esticado em relação à sua faixa recente; a banda inferior indica o mesmo para o fluxo vendedor. Nas capturas esses pontos estão marcados em vermelho na banda superior e em verde na inferior. O que se segue a uma leitura esticada não é determinado — o fluxo pode se normalizar ou pode continuar se estendendo enquanto as bandas se alargam ao seu redor.

Confirmação. O preço faz uma nova máxima ou mínima e a linha CVD faz o mesmo. A participação está acompanhando o preço.

Divergência. O preço faz uma nova mínima enquanto a linha CVD faz uma mínima mais alta, ou o contrário numa máxima. O preço se moveu, mas o fluxo de volume por trás dele não acompanhou. Isso é contexto, não previsão — divergências se resolvem nas duas direções e podem persistir muito mais do que o esperado.

Parâmetros

• Volume aplicado — volume de ticks (padrão)
• Período da âncora — contínuo, diário (padrão), semanal ou mensal
• Período das bandas — 20
• Desvio das bandas — 2.0

Para que uma âncora signifique algo, ela precisa ser mais ampla que o período do gráfico: uma âncora diária num gráfico diário zeraria a cada barra. Quando isso acontece, o indicador passa a uma série contínua, informa o motivo no registro de Experts e mostra no seu nome curto a âncora realmente em uso — de modo que o que você vê rotulado é sempre o que está funcionando.

Buffers do indicador

• Buffer 0 — linha CVD
• Buffer 1 — banda superior
• Buffer 2 — base
• Buffer 3 — banda inferior

Todos os quatro podem ser lidos a partir de um Expert Advisor ou de outro indicador com iCustom(). Os buffers do MQL4 são indexados como série temporal, portanto o deslocamento 1 é a última barra totalmente fechada — leia esse valor para obter dados que não mudarão mais:

double cvd = iCustom(NULL, 0, "NaaMo\\CVDBands", 0, 1); double upper = iCustom(NULL, 0, "NaaMo\\CVDBands", 1, 1); double basis = iCustom(NULL, 0, "NaaMo\\CVDBands", 2, 1); double lower = iCustom(NULL, 0, "NaaMo\\CVDBands", 3, 1);

Os índices dos buffers coincidem exatamente com a versão para MetaTrader 5. Um código escrito para o buffer 2 recebe a base em qualquer uma das plataformas.

O indicador é autossuficiente: não chama nenhum outro indicador, portanto nada mais precisa estar presente para que funcione.

Em diferentes instrumentos

As capturas mostram o indicador em cinco instrumentos e com vários ajustes de âncora. Onde há marcações, o vermelho indica contato com a banda superior e o verde, contato com a inferior.

• EURUSD H1, âncora mensal — um acúmulo mais longo que o diário padrão, com o contato com as bandas marcado nos dois extremos.
• Índice do dólar M15, âncora diária — com a janela de dados aberta, mostrando os quatro buffers nomeados sobre uma única barra.
• US30 diário — o mecanismo de reserva em ação. Uma âncora diária zeraria a cada barra, então o indicador passou a uma série contínua e exibe Continuous no seu rótulo.
• XAUUSD M5, âncora diária — uma sessão intradiária em que o fluxo vendedor leva a linha através da banda inferior e a mantém ali enquanto o preço segue caindo.
• GBPUSD M1, âncora diária — o menor prazo, onde os reinícios da âncora são frequentes e as bandas se reformam rapidamente.
• BTCUSD M15 — a janela de parâmetros, com todas as configurações.

Comportamento do cálculo

Os valores são calculados apenas a partir de dados completos. Depois que uma barra fecha, seu valor é definitivo e não muda. Somente a barra em formação é atualizada conforme chegam novos ticks, e ela se fixa no fechamento daquela barra. O indicador não usa dados futuros e não repinta barras fechadas.

A série acumulada é reconstruída de forma determinística, portanto o mesmo gráfico com os mesmos ajustes sempre produz os mesmos valores, independentemente de quando o indicador foi anexado ou de como o histórico foi carregado.

Observações

• Janela de indicador separada, 4 linhas, 4 buffers.
• São necessárias cerca de 20 barras de histórico antes que as bandas comecem a ser desenhadas.
• O volume de ticks é uma aproximação do volume negociado. O volume real não está disponível no MetaTrader 4: ao selecioná-lo, o indicador para com uma mensagem em vez de substituí-lo silenciosamente por outra coisa.
• Sem dependências externas. A série acumulada, a base e as bandas de desvio padrão são todas calculadas dentro do indicador. É um único arquivo que não chama nenhum outro indicador, portanto não há nada a instalar junto e nenhuma dependência do estado da sua pasta de indicadores.
• Uma versão para MetaTrader 5 também está publicada, com índices de buffer idênticos.

Este indicador é uma ferramenta de análise técnica e de filtragem das condições de mercado. Não é um sistema de negociação, não gera sinais de negociação, não fornece consultoria de investimento e não abre nem gerencia operações automaticamente. Nenhuma afirmação de desempenho é feita a seu respeito.

Gratuito para baixar e usar. Se ele lhe for útil, uma avaliação ajuda outros operadores a encontrá-lo.

Desenvolvido e mantido por Narayanan Mohanan, desenvolvedor MetaTrader.

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