Anchored Volume Delta with Adaptive Bands

Questo indicatore traccia il Cumulative Volume Delta (CVD) — il totale progressivo del volume di ogni barra, con il segno dato dalla direzione della sua chiusura — all'interno di bande adattive di deviazione standard. Risponde a una domanda a cui il prezzo da solo non risponde: il movimento è sostenuto dalla partecipazione, oppure sta semplicemente andando alla deriva?

Il totale progressivo riparte in corrispondenza dell'ancoraggio che si sceglie — giornaliero, settimanale o mensile —, così la lettura è sempre relativa alla sessione, alla settimana o al mese in corso, e non all'inizio dello storico del grafico. È questo singolo controllo a rendere lo stesso indicatore utile sia su un grafico forex a cinque minuti sia su un grafico giornaliero azionario, ed è ciò che lo distingue da una comune linea di volume cumulato, che cresce soltanto a partire dal punto in cui il vostro storico casualmente inizia.

Come funziona

Ogni barra contribuisce con il proprio volume al totale progressivo: sommato quando la barra chiude sopra la chiusura precedente, sottratto quando chiude sotto, e invariato quando la chiusura resta uguale. Per impostazione predefinita si utilizza il volume tick; il volume reale viene applicato automaticamente quando il broker lo fornisce.

Su tale serie cumulata vengono poi calcolate una base a 20 periodi e la relativa deviazione standard, e le bande superiore e inferiore sono collocate a un multiplo scelto della deviazione. Poiché le bande sono costruite sulla variabilità della serie stessa, si allargano quando la partecipazione diventa volatile e si restringono quando si assesta: non ci sono soglie fisse da ritarare per ogni strumento.

Quando il totale progressivo raggiunge un confine di ancoraggio, torna a zero e ricomincia. Sul grafico questo appare come un riavvio netto della linea, e le bande si riformano attorno al nuovo periodo.

Che cosa mostrano le bande

Un movimento al di fuori delle bande indica che il flusso di volume è diventato statisticamente inusuale rispetto al comportamento recente di quello strumento. Un rientro all'interno indica che si è normalizzato. Nessuno dei due è un segnale operativo: sono una descrizione di dove si colloca attualmente la partecipazione rispetto al proprio intervallo recente.

I trader ricavano solitamente tre letture da questa rappresentazione.

Contatto con la banda. Quando la linea CVD raggiunge la banda superiore, il flusso in acquisto risulta esteso rispetto al suo intervallo recente; la banda inferiore indica lo stesso per il flusso in vendita. Negli screenshot questi punti sono contrassegnati in rosso sulla banda superiore e in verde su quella inferiore. Ciò che segue una lettura estesa non è determinato: il flusso può normalizzarsi oppure continuare a estendersi mentre le bande si allargano attorno a esso.

Conferma. Il prezzo segna un nuovo massimo o minimo e la linea CVD fa altrettanto. La partecipazione accompagna il prezzo.

Divergenza. Il prezzo segna un nuovo minimo mentre la linea CVD segna un minimo più alto, o il contrario su un massimo. Il prezzo si è mosso, ma il flusso di volume alle sue spalle non lo ha seguito. Si tratta di contesto, non di una previsione: le divergenze si risolvono in entrambe le direzioni e possono persistere ben più a lungo del previsto.

Parametri

• Applied volume — volume tick (predefinito) o volume reale quando il broker lo fornisce
• Anchor period — Continuous, Daily (predefinito), Weekly o Monthly
• Bands period — 20
• Bands deviation — 2.0

Perché l'ancoraggio abbia senso deve essere più ampio del periodo del grafico: un ancoraggio giornaliero su un grafico giornaliero si azzererebbe a ogni barra. In tal caso l'indicatore passa a una serie continua, ne indica il motivo nel registro Esperti e mostra nel proprio nome breve l'ancoraggio effettivamente in uso, così che l'etichetta corrisponda sempre a ciò che sta realmente funzionando.

Buffer

• Buffer 0 — linea CVD
• Buffer 1 — banda superiore
• Buffer 2 — base
• Buffer 3 — banda inferiore

Tutti e quattro sono leggibili da un Expert Advisor o da un altro indicatore con iCustom() e CopyBuffer(). Leggete lo shift 1 — l'ultima barra completamente chiusa — per ottenere valori che non cambieranno più.

L'indicatore è autonomo: non crea handle verso altri indicatori, quindi l'unico handle gestito dal vostro codice è quello che esso stesso crea.

Su strumenti diversi

Gli screenshot mostrano l'indicatore su cinque classi di attività e con tutte e tre le impostazioni di ancoraggio, senza modificare nulla se non l'ancoraggio. In ciascuno, il rosso segnala il contatto con la banda superiore, il verde il contatto con la banda inferiore e le linee di tendenza gialle segnalano una divergenza tra prezzo e flusso di volume.

• US30 H1, ancoraggio giornaliero — l'esempio più completo, che mostra entrambi i tipi di divergenza. Il 29 luglio il prezzo segna un minimo nettamente più basso mentre la linea CVD mantiene un minimo più alto: le vendite non sono accompagnate da un flusso di volume corrispondente, e nelle sessioni successive il prezzo recupera. In precedenza, il 28 luglio, la situazione opposta: il flusso raggiunge la banda superiore mentre il prezzo ha già iniziato a girare dal proprio massimo.
• XAUUSD H1, ancoraggio giornaliero — il prezzo segna un minimo più basso fino al 24 luglio mentre la linea CVD segna un minimo più alto, con entrambi i tratti evidenziati sul grafico del prezzo e nella finestra dell'indicatore.
• GBPJPY M5, ancoraggio giornaliero — una sessione intraday in cui il flusso in vendita porta la linea sotto la banda inferiore; successivamente si appiattisce e si assesta all'interno delle bande mentre il prezzo si stabilizza.
• BTCUSD H4, ancoraggio settimanale — un orizzonte più lungo su un mercato che tratta in continuo, dove un ancoraggio settimanale si adatta al timeframe meglio di uno giornaliero. Il contatto con le bande è segnalato a entrambi gli estremi.
• GOOGL Daily, ancoraggio mensile — un titolo azionario su grafico giornaliero, dove solo un ancoraggio mensile è abbastanza ampio da lasciare intatta la serie cumulata. I riavvii mensili sono visibili come interruzioni nette della linea.

Comportamento del calcolo

Tutti i valori sono calcolati esclusivamente da dati già chiusi. Una volta che una barra chiude, il suo valore è definitivo e non cambia. Solo la barra in formazione si aggiorna con l'arrivo di nuovi tick, e si fissa alla chiusura di quella barra. L'indicatore non utilizza dati anticipati (look-ahead) e non ridisegna le barre chiuse.

La serie cumulata viene ricostruita in modo deterministico, perciò lo stesso grafico con le stesse impostazioni produce sempre gli stessi valori, indipendentemente da quando l'indicatore è stato applicato o da come è stato caricato lo storico.

Note

• Finestra dell'indicatore separata, 4 tracciati, 4 buffer.
• Servono circa 20 barre di storico prima che le bande inizino a essere disegnate.
• Il volume tick è un'approssimazione del volume scambiato. Sugli strumenti per cui il broker fornisce il volume reale, selezionarlo offre una lettura più fedele.
• Nessuna dipendenza esterna. La serie cumulata, la base e le bande di deviazione standard sono calcolate interamente all'interno dell'indicatore. Non richiama alcun altro indicatore, quindi non ci sono handle che possano fallire, nulla da installare a corredo e nessuna dipendenza dallo stato della vostra cartella degli indicatori standard.

Questo indicatore è uno strumento di analisi tecnica e di filtraggio delle condizioni di mercato. Non è un sistema di trading, non genera segnali operativi, non fornisce consulenza in materia di investimenti e non apre né gestisce posizioni in modo automatico. Non viene fatta alcuna affermazione sulle sue prestazioni.

Scaricabile e utilizzabile gratuitamente. Se lo trovate utile, una valutazione aiuta altri trader a individuarlo.

Sviluppato e mantenuto da Narayanan Mohanan, sviluppatore MT5/MQL5.

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