Anchored Volume Delta with Adaptive Bands

이 지표는 Cumulative Volume Delta(CVD, 누적 거래량 델타) — 각 봉의 거래량을 종가 방향에 따라 부호를 붙여 누적한 합계 — 를 적응형 표준편차 밴드 안에 표시합니다. 가격만으로는 답할 수 없는 질문에 답합니다. 이 움직임이 시장 참여에 의해 뒷받침되고 있는지, 아니면 그저 흘러가고 있는지입니다.

누적 합계는 사용자가 선택한 기준점(anchor) — 일간, 주간 또는 월간 — 에서 다시 시작합니다. 따라서 표시되는 값은 차트 히스토리의 시작점이 아니라 언제나 현재 세션, 현재 주, 현재 월을 기준으로 합니다. 바로 이 설정 하나가 동일한 지표를 5분봉 외환 차트에서도, 일봉 주식 차트에서도 유용하게 만들며, 히스토리가 우연히 시작된 지점부터 계속 쌓이기만 하는 일반적인 누적 거래량 선과 구별되는 지점입니다.

작동 원리

각 봉은 자신의 거래량을 누적 합계에 반영합니다. 이전 종가보다 높게 마감하면 더하고, 낮게 마감하면 빼며, 종가가 같으면 변화가 없습니다. 기본값은 Tick Volume이며, 브로커가 Real Volume을 제공하는 경우 자동으로 적용됩니다.

이후 해당 누적 시계열에 대해 20기간 기준선과 그 표준편차를 계산하고, 상단과 하단 밴드를 선택한 표준편차 배수 위치에 배치합니다. 밴드는 시계열 자체의 변동성으로부터 만들어지므로, 참여가 활발해지면 넓어지고 잠잠해지면 좁아집니다. 종목마다 고정 임계값을 다시 조정할 필요가 없습니다.

누적 합계가 기준점 경계에 도달하면 0으로 초기화되고 다시 시작합니다. 차트에서는 선이 깔끔하게 다시 시작되는 형태로 나타나며, 밴드는 새로운 구간을 중심으로 다시 형성됩니다.

밴드가 보여주는 것

선이 밴드 밖으로 나가는 것은 해당 종목의 최근 움직임에 비추어 거래량 흐름이 통계적으로 이례적인 수준에 도달했음을 의미합니다. 다시 안으로 돌아오는 것은 정상화되었음을 의미합니다. 둘 다 그 자체로는 매매 신호가 아닙니다. 현재 참여도가 자신의 최근 범위 대비 어디에 있는지를 설명할 뿐입니다.

트레이더들이 이 표시에서 일반적으로 읽어내는 해석은 세 가지입니다.

밴드 접촉. CVD 선이 상단 밴드에 닿는 것은 매수 흐름이 최근 범위에 비해 확장되었음을 나타내며, 하단 밴드는 매도 흐름에 대해 같은 것을 나타냅니다. 스크린샷에서는 상단 밴드 접촉을 빨간색으로, 하단 밴드 접촉을 초록색으로 표시했습니다. 확장된 값 이후의 전개는 정해져 있지 않습니다. 흐름이 정상화될 수도 있고, 밴드가 함께 넓어지면서 계속 확장될 수도 있습니다.

확인. 가격이 신고점 또는 신저점을 기록하고 CVD 선도 동일하게 움직이는 경우입니다. 참여가 가격과 함께 움직이고 있습니다.

다이버전스. 가격은 신저점을 기록하는데 CVD 선은 더 높은 저점을 기록하거나, 고점에서 그 반대가 나타나는 경우입니다. 가격은 움직였지만 그 뒤의 거래량 흐름은 따라오지 않았습니다. 이는 예측이 아니라 참고 정보입니다. 다이버전스는 추세 지속과 반전 양방향으로 모두 해소되며, 예상보다 훨씬 오래 지속되는 경우도 적지 않습니다.

입력 파라미터

• Applied volume — Tick Volume(기본값) 또는 브로커가 제공하는 경우 Real Volume
• Anchor period — Continuous, Daily(기본값), Weekly 또는 Monthly
• Bands period — 20
• Bands deviation — 2.0

기준점이 의미를 가지려면 차트 주기보다 커야 합니다. 일봉 차트에서 일간 기준점을 지정하면 매 봉마다 초기화됩니다. 이 경우 지표는 연속 시계열로 전환하고, 그 이유를 Experts 로그에 기록하며, 실제 사용 중인 기준점을 짧은 이름에 표시합니다. 따라서 표시된 이름은 항상 실제 동작과 일치합니다.

버퍼

• Buffer 0 — CVD 선
• Buffer 1 — 상단 밴드
• Buffer 2 — 기준선
• Buffer 3 — 하단 밴드

네 개 버퍼 모두 iCustom()과 CopyBuffer()를 사용해 Expert Advisor나 다른 지표에서 읽을 수 있습니다. 더 이상 변하지 않는 값이 필요하면 가장 최근에 완전히 마감된 봉인 shift 1을 읽으십시오.

이 지표는 완전히 독립적입니다. 다른 지표의 핸들을 생성하지 않으므로, 사용자의 코드가 관리해야 하는 핸들은 이 지표가 스스로 만드는 하나뿐입니다.

여러 상품에서의 표시

스크린샷은 다섯 가지 자산군과 세 가지 기준점 설정 전부에서의 동작을 보여주며, 기준점 외에는 아무것도 변경하지 않았습니다. 각 이미지에서 빨간색은 상단 밴드 접촉, 초록색은 하단 밴드 접촉, 노란색 추세선은 가격과 거래량 흐름 사이의 다이버전스를 나타냅니다.

• US30 H1, 일간 기준점 — 두 가지 다이버전스를 모두 보여주는 가장 완전한 예시입니다. 7월 29일 가격은 뚜렷하게 더 낮은 저점을 기록하지만 CVD 선은 더 높은 저점을 유지합니다. 매도가 그에 상응하는 거래량 흐름을 동반하지 않았고, 이후 세션에 걸쳐 가격이 회복됩니다. 앞서 7월 28일에는 반대 상황이 나타납니다. 가격은 이미 고점에서 돌아서기 시작했는데 흐름은 상단 밴드에 도달합니다.
• XAUUSD H1, 일간 기준점 — 7월 24일까지 가격은 더 낮은 저점을 기록하는 반면 CVD 선은 더 높은 저점을 기록하며, 두 구간 모두 가격 차트와 지표 창에 표시되어 있습니다.
• GBPJPY M5, 일간 기준점 — 장중 세션에서 매도 흐름이 선을 하단 밴드 아래로 밀어낸 뒤, 가격이 안정되면서 선도 평탄해지고 밴드 안으로 돌아옵니다.
• BTCUSD H4, 주간 기준점 — 24시간 거래되는 시장에서의 더 긴 시간축 예시로, 이 시간대에는 일간보다 주간 기준점이 더 적합합니다. 양 극단에서의 밴드 접촉을 표시했습니다.
• GOOGL 일봉, 월간 기준점 — 일봉 차트의 주식으로, 누적 시계열을 온전히 유지하려면 월간 기준점만이 충분히 큽니다. 매월의 재시작은 선의 깔끔한 단절로 확인됩니다.

계산 방식

모든 값은 완료된 데이터만을 기반으로 계산됩니다. 봉이 마감되면 그 값은 최종 확정되어 변하지 않습니다. 형성 중인 현재 봉만 새로운 틱이 들어올 때마다 갱신되며, 해당 봉이 마감되는 시점에 고정됩니다. 이 지표는 미래 데이터(look-ahead)를 사용하지 않으며 마감된 봉을 다시 그리지 않습니다.

누적 시계열은 결정론적으로 재구성되므로, 동일한 차트에 동일한 설정이라면 지표를 언제 적용했는지, 히스토리를 어떻게 불러왔는지와 관계없이 항상 같은 값이 나옵니다.

참고 사항

• 별도의 지표 창, 4개 플롯, 4개 버퍼.
• 밴드가 그려지기 시작하려면 약 20개 봉의 히스토리가 필요합니다.
• Tick Volume은 실제 거래량의 대용 지표입니다. 브로커가 Real Volume을 제공하는 종목에서는 이를 선택하면 더 정확한 값을 얻을 수 있습니다.
• 외부 의존성 없음. 누적 시계열, 기준선, 표준편차 밴드는 모두 지표 내부에서 계산됩니다. 다른 지표를 호출하지 않으므로 실패할 수 있는 핸들이 없고, 함께 설치할 것도 없으며, 표준 지표 폴더의 상태에 의존하지도 않습니다.

이 지표는 기술적 분석 및 시장 상황 필터링을 위한 도구입니다. 자동매매 시스템이 아니며, 매매 신호를 생성하지 않고, 투자 자문을 제공하지 않으며, 자동으로 포지션을 열거나 관리하지 않습니다. 어떠한 성과에 대한 주장도 하지 않습니다.

무료로 내려받아 사용하실 수 있습니다. 유용하셨다면 평가를 남겨 주시면 다른 트레이더들이 찾는 데 도움이 됩니다.

개발 및 유지보수: Narayanan Mohanan, MT5/MQL5 개발자

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