Trend Survival Rate

Trend Survival Rate para MetaTrader 5 — um indicador de regime de mercado que mede a frequência com que o estado da tendência atual sobreviveu até a próxima barra e pontua sua própria previsão

Taxa de sobrevivência da tendência, classificação do estado do mercado e pontuação de previsão Brier ao vivo, em uma janela de indicador MT5.Ele mede a pressão de compra e venda por trás do movimento atual, classifica-o em um estado de mercado e relata com que frequência esse estado sobreviveu até a barra seguinte – e então classifica sua própria previsão em relação ao que realmente aconteceu.

A maioria dos indicadores informa quais são as condições. Este também informa com que frequência essa leitura foi seguida por mais do mesmo e como tem sido o desempenho ultimamente.

Uma versão gratuita está disponível: Trend Survival States.Ele desenha pressões, spread, faixas e classificação de cinco estados idênticos – a taxa de sobrevivência e a pontuação de previsão são o que esta versão paga acrescenta. Ambos podem ser executados no mesmo gráfico ao mesmo tempo.

Como funciona

Dois componentes de pressão são calculados a partir do preço: um envelope superior e um inferior, cada um medido em uma janela retrospectiva. A diferença entre eles é a propagação, e seu sinal indica qual lado é dominante. Bandas adaptativas de desvio padrão sobre o spread indicam se essa dominância é comum ou incomum para este instrumento.

O sinal e as faixas juntos classificam cada barra completa em um dos cinco estados: touro forte, touro fraco, neutro, urso fraco, urso forte. A placa decide a direção; as bandas decidem a condenação.

Uma observação sobre o mapeamento do envelope, porque é contra-intuitivo e vale a pena mencionar: o envelope superior é um teto que fica muito acima do preço durante umtendência de baixa, portanto, suas medidas de variância suportam pressão. O envelope inferior é um piso que fica abaixo do preço durante umtendência de alta, então mede a pressão de alta. O mapeamento cruzado é deliberado e correto.

A série de entrada é close . Não alto/baixo — os extremos já capturam a excursão, e usar alto/baixo seria uma contagem dupla. Declarado aqui para que os valores possam ser reproduzidos.

A taxa de sobrevivência

Para o estado em que o mercado se encontra agora, o indicador pesquisa o histórico configurado e conta todas as barras que estavam na mesma família de direção. Desses, conta quantos ainda estavam naquela família no bar ao lado. A taxa de sobrevivência é essa proporção.

A sobrevivência é medida pela direção da família, não pelo estado exato.Um touro fraco se tornando um touro forte é uma tendência que continua, não um fim de tendência. A exigência de uma correspondência exata tornou o número pessimista precisamente nos movimentos com os quais os traders se preocupam e fez com que fosse lido mais alto quando nada estava acontecendo.

A taxa é mostrada apenas quando o número mínimo de observações for coletado. Abaixo disso mostra um traço, porque uma porcentagem calculada a partir de quatro amostras não é uma porcentagem que valha a pena ler.

A pontuação da previsão e por que ela não está invertida

A taxa de sobrevivência é uma previsão um passo à frente: indica a probabilidade de o estado actual persistir. Portanto, pode ser pontuado em relação ao que realmente se seguiu, e é – com uma pontuação de Brier em uma janela contínua.

0 é perfeito. 0.25 é a pontuação que você pontuaria se sempre dissesse "cinquenta e cinquenta".Menor é melhor. A pontuação bruta é publicada em vez de uma versão invertida e de aparência mais amigável, porque uma pontuação de Brier é uma estatística padrão e um número subindo para 100 pareceria um número de desempenho. Esta força a pergunta honesta – em comparação com o quê? - e responde no gráfico.

Isto significa que o indicador pode reportar, e por vezes o faz, que as suas próprias previsões foram fracas. Esse é o comportamento pretendido. Uma medida que não pode apresentar um resultado ruim não é uma medida.

Comportamento de cálculo — leia isto antes das capturas de tela

A taxa de sobrevivência move-se independentemente do estado do mercado, e isto está correcto.Uma execução de verificação produziu 89.4%, 89.7%, 89.7%, 86.5% e 73.3% – e o mais baixo deles ficou ao lado de um forte estado de alta com pressão de alta de 100%.

Os dois números respondem a perguntas diferentes. O estado é onde o mercado está agora. A taxa de sobrevivência é a frequência com que esse estado persistiu historicamente. Uma leitura maximamente otimista próxima a um número de sobrevivência medíocre é o indicador que mede, em vez de concordar consigo mesmo.

Uma tendência longa e ininterrupta indica 100%.Não porque a continuação seja certa, mas porque a família de direção não foi quebrada em nenhum lugar da história pesquisada. É uma declaração sobre o passado, e a janela pesquisada é uma configuração que você controla.

Encurtar o histórico aumenta a taxa.A redução do histórico pesquisado de 100 para 10 barras moveu a leitura de 95.2% para 100.0% no mesmo gráfico e na mesma barra. Menos observações, menos interrupções, um número lisonjeiro. É isso que a proteção de observações mínimas existe para evitar, e é por isso que a janela padrão é longa.

Os valores são calculados a partir de barras preenchidas. A busca de sobrevivência começa duas barras atrás para que a barra atualmente em formação não possa contaminar a contagem. Valores fechados não são repintados.

O painel

As pressões de alta e baixa são mostradas como parcelas percentuais da pressão total, e não como valores brutos. Os termos brutos contêm as unidades de preço do instrumento: a mesma leitura é 28.48 no ouro e 0.0003 no EURUSD, e num cruzamento de baixo preço ambos são arredondados para zero, embora ainda sejam significativamente diferentes. As ações são o valor comparável, portanto, as ações são o que o painel mostra. O saldo varia de -100 (todos em baixa), passando por 0 (par) a +100 (todos em alta), e é o mesmo em todos os instrumentos e períodos de tempo.

Os valores brutos permanecem disponíveis nos buffers para um Expert Advisor que os queira.

Entradas

• Retrospectiva de pressão— a janela para ambos os componentes do envelope. Padrão 21.
• Período da linha de sinal— suavização da linha de sinal. Padrão 9.
• Suavização de propagação— 1 desliga. Padrão 5, escolhido por medição: em 20 os estados quase não mudaram, em 1 o spread era muito irregular para a comparação forte/fraca.
• Período de bandas e largura de banda– a janela e a largura que decidem a convicção. Padrão 20 e 1.0 — um desvio padrão, o limite da variação ordinária.
• A história procurou a taxa de sobrevivência- até que ponto devemos procurar estados comparáveis. Padrão 100.
• Observações mínimas— abaixo disso, a taxa mostra um traço em vez de um número. Padrão 10.
• Lookback da pontuação da previsão- a janela móvel para a pontuação de Brier. Padrão 20.
• Painel— mostrar ou ocultar, colocá-lo no gráfico de preços ou na janela do indicador, tamanho do texto, cores e deslocamentos.

Buffers para Expert Advisors

Onze parcelas, sete desenhadas e quatro apenas de dados. Todos os onze são legíveis com iCustom() e CopyBuffer() e todos os onze aparecem na janela de dados.

• Buffer 0 – Pressão de Touro
• Buffer 1 – Pressão de Urso
• Buffer 2 – Sinal
• Buffer 3 - Spread (touro - urso)
• Buffer 4 — índice de cores para o histograma de spread, não uma série de dados
• Buffer 5 – Banda Superior
• Buffer 6 – Centro da banda
• Buffer 7 – Banda Inferior
• Buffer 8 - Estado: 2 = touro forte, 1 = touro fraco, 0 = neutro, −1 = urso fraco, −2 = urso forte
• Buffer 9 – Taxa de sobrevivência, 0 a 100
• Buffer 10 – Pontuação de previsão, Brier bruto, 0.0 a 1.0
• Buffer 11 – Idade do estado, barras que o estado atual manteve

Os buffers 9 e 10 são o que esta versão adiciona.A probabilidade de sobrevivência é entregue ao seu próprio código, em vez de consumida internamente, para que um EA possa agir sobre o número, registrá-lo ou filtrá-lo. A pontuação é a estatística bruta, não uma transformação de exibição.

Leia o turno 1 — a última barra totalmente fechada — para valores que não serão alterados.

O que as capturas de tela mostram

• XAUUSD Daily — Taxa de sobrevivência de tendências e estados de sobrevivência de tendências em um gráfico, em janelas separadas. Mesma barra, mesmas configurações. As pressões, propagação e bandas são idênticas; a versão paga adiciona a taxa de sobrevivência e a pontuação prevista.
• Testador de estratégia, XAUUSD Daily — uma leitura de URSO FORTE enquanto o preço está perto de sua máxima. Pressão de urso 89%, equilíbrio −77, taxa de sobrevivência 86.7%. O estado é medido a partir da pressão, não da direção das últimas velas, e é assim que se parece a diferença.
• US30 Daily — a caixa de diálogo de configurações da Taxa de Sobrevivência da Tendência e a Janela de Dados. Onze linhas da janela de dados na barra fechada de 14 de agosto: taxa de sobrevivência 91.8033, pontuação prevista 0.0907, idade estadual 2.
• US30 Weekly – ambas as versões em tendência de alta limpa. Taxa de sobrevivência de 91.4%, pontuação prevista de 0.16, enquanto o estado é NEUTRO. O estado e a tendência são questões diferentes.
• Testador de Estratégia — TOURO FORTE com pressão de alta de 100% e taxa de sobrevivência de 80.0%. Os dois números se movem de forma independente, o que é correto e explicado acima.
• BTCUSD Daily — uma transição de estado, com o contador de retenção zerado.
• Tesla Daily – um instrumento de alcance, onde os estados mudam frequentemente e a taxa de sobrevivência cai em conformidade.
• DAX (DE30) Diariamente — os mesmos padrões em um índice, sem reajuste.
• EURUSD Daily — um par importante, taxa de sobrevivência 89.8%, pontuação prevista 0.09.
• Testador de Estratégia — STRONG BULL, taxa de sobrevivência de 89.7%. O painel é renderizado e atualizado ao vivo no modo de visualização, ao qual a maioria dos painéis indicadores não sobrevive.
• US30 Daily — a caixa de diálogo de configurações dos Estados de Sobrevivência de Tendências e a Janela de Dados, mesma barra. Nove linhas em vez de onze, e sem configurações de sobrevivência, porque esta versão gratuita não as calcula.

Notas

• Janela de indicador separada, 7 gráficos desenhados e 4 somente dados.
• São necessárias cerca de 120 barras de histórico antes que a taxa de sobrevivência possa ser mostrada nas configurações padrão.
• Sem dependências externas. Tudo é calculado dentro do indicador; não chama nenhum outro indicador.
• Várias instâncias em um gráfico são suportadas. Duas cópias comconfigurações diferentescada um mantém seu próprio painel. Duas cópias comidênticoas configurações compartilham um: o MetaTrader carrega o programa uma vez e serve ambas as janelas dele, portanto há um único painel para desenhar. Os gráficos não são afetados de qualquer maneira.
• Um altoobservações mínimasA configuração pode deixar a pontuação da previsão em branco por longos períodos — uma previsão que nunca foi feita não pode ser avaliada. Reduza-o ou prolongue o histórico, se a pontuação for mais importante do que o rigor.

Este indicador é uma ferramenta para análise técnica e medição das condições de mercado. Não é um sistema de negociação, não gera sinais de negociação, não fornece aconselhamento de investimento e não abre ou gere negociações automaticamente. Nenhuma afirmação de desempenho é feita a respeito – e a pontuação da previsão existe precisamente para que sua própria precisão seja visível e não afirmada.

Desenvolvido e mantido por Narayanan Mohanan, desenvolvedor MT4/MQL4.

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