Sistemas de previsão estratégica
Mudou a tabela. Probabilidade de uma mudança de tendência na data prevista.
- 0%- a probabilidade de que a soma dos incrementos no horizonte de previsão mude a tendência é insignificante, não é estritamente zero, mas pode ser negligenciada
- A tendência de50-60% está prestes a começar.
- 100% a nova tendência (em relação à antiga), definitivamente começou e este número conta quase que o início perdido da mudança de tendência. É tarde demais para tomar uma decisão sobre a mudança de tendência neste momento (no horizonte de 5-7 dias de negociação), mas mais uma vez não é um fato, novos dados serão necessários.
| Data | AUDJPY | AUDUSD | CHFJPY | EURCHF | EURGBP | EURJPY | EURUSD | GBPCHF | GBPJPY | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 22.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 3 |
| 23.02 | ||||||||||||||
| 24.02 | ||||||||||||||
| 25.02 |
Teoricamente o sistema deve aprender, será interessante ver se ele mente muito ou não.
PS: lembrete, para não usar no comércio. Além disso, estarei depurando durante as primeiras semanas.
Em outras palavras - uma espécie de análise de desvio de trajetória.
Eu também faço isso, tento automatizar com NS, mas não estou procurando uma previsão específica de preço futuro, mas apenas a que 1/3 de uma barra o preço será em TFs diferentes.
Eu adoraria ver as previsões, quando será a primeira previsão?
Eu também estou fazendo isso, estou tentando automatizar com NS, mas não estou procurando uma previsão de preço futura específica, mas apenas o que 1/3 de uma barra o preço estará em diferentes TFs.
maneiras diferentes, o mesmo objetivo :o)
gostaria de ver as previsões, quando será a primeira?
Terminarei a identificação até amanhã e preencherei a tabela definitivamente. Se houver um sinal, no campo "tipo de negócio", ele mostrará o que deve ser feito. Aceitei 14 cotações por causa de diferentes durações de tendências, teremos que esperar algum tempo, nada é esperado em 5 negociações na segunda-feira.
| EURJPY | 45 | VENDA | Esperar 1 dia, no máximo. Em seguida, controle e comércio |
Por favor, seja mais específico em suas previsões, por exemplo depois das 14h00 de Moscou em 21.02.2011 ou dentro de 21.02.2011.
estou interessado no indicador BBH, escreva-o, quanto você acha que é suficiente para tomar uma decisão, talvez suas previsões mudem o valor da BBH ao se aproximar de uma nova tendência - eu acho que deve ser escrito na primeira mensagem do tópico
.....
Encontrei uma coisa complicada sobre o comportamento dos incrementos em grandes períodos (na verdade, escalas) .....Qual é a diferença entre as diferentes variáveis de tempo (prazos)?
Interessante indicador BBH, escreva o quanto você acha que é suficiente para tomar uma decisão, talvez em suas previsões o valor BBH mude ao se aproximar de uma nova tendência - acho que isso deve ser escrito no primeiro post do tópico
Certo, esqueci o mais importante. Eu uso redes de probabilidade Bayesianas ao determinar o BBST. Em particular, esta coisa do BayesiaLab(http://www.bayesia.com/en/products/index.php), estou com pressa antes que a demonstração termine. Também estou pensando em usá-lo para identificação de modelos com os "fundamentos" e notícias, assim como para buscar algumas regularidades (mas não é tão fácil aqui). Pensei que seria capaz de construir um classificador compreensível para o comércio, mas até agora não tem funcionado. Compreensível no sentido de que a normalização vai de 0 a 1 e, por exemplo, o valor 0,9 sugere que o início de uma nova tendência é mais provável e que é hora de tomar uma decisão. Não pode ser explicado brevemente assim, mas ainda não deu certo e o assunto não é um simples racionamento.
Deixe-me lembrá-lo, o conceito aceito de classificação não assume nenhum plano, ou seja, no momento atual há sempre uma tendência (grande/pequeno não é importante, o que é importante é que qualquer tendência (entrada/saída) fará dinheiro para você), e a questão é o que pegar uma mudança na tendência. Em geral, o problema clássico. Seguindo a lógica aceita, obtemos o seguinte "sistema de pontos de vista":
- 0%- a probabilidade de que a soma dos incrementos no horizonte de previsão mude a tendência é insignificante, não é estritamente zero, mas pode ser negligenciada.
- A tendência de50-60% está prestes a começar.
- 100% a nova tendência (em relação à antiga), definitivamente começou e este número conta quase que o início perdido da mudança de tendência. É tarde demais para decidir sobre a mudança de tendência neste ponto (dentro do horizonte de 5-7 dias de negociação), mas novamente não é um fato, novos dados serão necessários.
Por favor, seja mais específico em suas previsões, por exemplo, depois das 2h00 MSK de 21.02.2011 ou dentro de 21.02.2011, caso contrário, haverá discrepâncias.
Todas as previsões são realizadas para (H+L)/2 e devem ser interpretadas em relação ao início e fim das barras formais (castiçais). Por exemplo, vamos supor que o EURJPY cairá em 21.02:
Ou seja, a previsão "entrará em vigor" a partir do início das negociações de segunda-feira. E aqui é importante entrar corretamente, ou seja, ainda precisamos da previsão (H+L)/2 (ainda não pronta), e entrar acima deste nível, caso contrário, haverá altos drawdowns.
"Depois das 14h00 de 21.02.2011, horário de Moscou, há um problema técnico. O intervalo entre sexta-feira e segunda-feira é compreensível. Eu consigo fazer minha previsão durante o fim de semana e estou meio que pronto para segunda-feira. Mas é mais complicado nos dias de semana. Eu não quero sentar e esperar que o dia de negociação formal termine à noite de acordo com a MSK. Decidi esperar pelas 23:00 MSC, solicitar dados, fazer previsões e obter resultados. Mas o valor no fluxo não será totalmente formado e, espera-se, não me afetará muito.
A este respeito, há uma questão técnica. Aqui está o meu código que busca os dados para 14 citações:
#property copyright "" #property link "" extern int window=290; int start() { int i, n; int Handle; string FileName="quatation.csv"; Handle=FileOpen(FileName, FILE_CSV|FILE_WRITE," "); if(Handle==-1) { Alert(""); return; } FileWrite(Handle, "AUDJPY", "AUDUSD", "CHFJPY", "EURCHF", "EURGBP", "EURJPY",
"EURUSD", "GBPCHF","GBPJPY", "GBPUSD", "NZDUSD", "USDCAD", "USDCHF", "USDJPY"); for(n=0; n<=window-1; n++) { double AUDJPY=(iHigh("AUDJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("AUDJPY", PERIOD_D1, n))/2.0; double AUDUSD=(iHigh("AUDUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("AUDUSD", PERIOD_D1, n))/2.0; double CHFJPY=(iHigh("CHFJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("CHFJPY", PERIOD_D1, n))/2.0; double EURCHF=(iHigh("EURCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("EURCHF", PERIOD_D1, n))/2.0; double EURGBP=(iHigh("EURGBP", PERIOD_D1, n)+iLow("EURGBP", PERIOD_D1, n))/2.0; double EURJPY=(iHigh("EURJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("EURJPY", PERIOD_D1, n))/2.0; double EURUSD=(iHigh("EURUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("EURUSD", PERIOD_D1, n))/2.0; double GBPCHF=(iHigh("GBPCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPCHF", PERIOD_D1, n))/2.0; double GBPJPY=(iHigh("GBPJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPJPY", PERIOD_D1, n))/2.0; double GBPUSD=(iHigh("GBPUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPUSD", PERIOD_D1, n))/2.0; double NZDUSD=(iHigh("NZDUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("NZDUSD", PERIOD_D1, n))/2.0; double USDCAD=(iHigh("USDCAD", PERIOD_D1, n)+iLow("USDCAD", PERIOD_D1, n))/2.0; double USDCHF=(iHigh("USDCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("USDCHF", PERIOD_D1, n))/2.0; double USDJPY=(iHigh("USDJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("USDJPY", PERIOD_D1, n))/2.0; FileWrite(Handle, AUDJPY, AUDUSD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF,
GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY); } FileClose(Handle); return(0); }
A amostragem vem de zero, mas como eu faria para selecionar 290 barras, mas apenas para barras finalmente formadas? Eu não consigo entender.
E qual é a diferença entre as diferentes variáveis de tempo (prazos)?
Devo ter colocado isso de uma maneira um pouco engraçada. Eu quis dizer o seguinte. Existe uma certa escala na qual algumas características especiais de uma série cronológica podem se manifestar. Estas características estão relacionadas às características (propriedades) das trajetórias, ou mais precisamente, seus desvios. Isto é, o comportamento de algumas estatísticas sobre janelas de tempo fixas. Se tomarmos, por exemplo, a duração de 17 minutos (apenas como exemplo), então não há nada nesta escala - é muito difícil, quase impossível prever onde a trajetória irá se desviar em 17 minutos. Mas em escalas maiores há uma possibilidade, bem ... parece estar lá. É preciso verificar :o)
Era isso que eu queria dizer.
Você pode me dizer logo, mas eu me perguntava se eu poderia acrescentar algo...
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Objetivo do ramo
A base do sistema
Encontrei uma característica complicada de comportamento de incrementos em períodos maiores (na verdade, escalas), por isso vou tentar usá-la. Em outras palavras - uma espécie de análise de desvio de trajetória.
Limitações
Comércio
Um lembrete (só para o caso)
Tenho certeza de que meus colegas terão a sabedoria de não usar estas previsões para o comércio real. Se o autor não o testou em uma micro conta, então não há necessidade de "apressar".