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//| OnTesterInit_Sample.mq5 |
//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
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#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Exemplo de EA com manipulador OnTesterInit()"
#property description "em que são definidos valores e limites "
#property description "de parâmetros de entrada ao otimizar"
input double lots=0. 1; // volume em lotes
input double kATR=3; // tamanho da vela de sinal no ATR
input int ATRperiod=20; // período do indicador ATR
input int holdbars=8; // número de barras para manter a posição
input int slippage=10; // derrapagem admissível
input bool revers=false; // invertemos o sinal?
input ulong EXPERT_MAGIC=0; // MagicNumber do EA
//--- para armazenar o identificador do indicador ATR
int atr_handle;
//--- aqui vamos armazenar os últimos valores do ATR e o corpo da vela
double last_atr,last_body;
datetime lastbar_timeopen;
double trade_lot;
//--- lembramo-nos da hora de início da otimização
datetime optimization_start;
//--- para exibir no gráfico a duração após o final da otimização
string report;
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//| TesterInit function |
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void OnTesterInit()
{
//--- definimos os valores dos parâmetros de entrada para a otimização
ParameterSetRange("lots",false,0.1,0,0,0);
ParameterSetRange("kATR",true,3.0,1.0,0.3,7.0);
ParameterSetRange("ATRperiod",true,10,15,1,30);
ParameterSetRange("holdbars",true,5,3,1,15);
ParameterSetRange("slippage",false,10,0,0,0);
ParameterSetRange("revers",true,false,false,1,true);
ParameterSetRange("EXPERT_MAGIC",false,123456,0,0,0);
Print("Definidos os valores iniciais e limites dos parâmetros de otimização");
//--- lembramo-nos do início da otimização
optimization_start=TimeLocal();
report=StringFormat("%s: otimização iniciada em %s",
__FUNCTION__,TimeToString(TimeLocal(),TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
//--- exibimos uma mensagem no gráfico e no log do terminal
Print(report);
Comment(report);
//---
}
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//| TesterDeinit function |
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void OnTesterDeinit()
{
//--- duração da otimização
string log_message=StringFormat("%s: a otimização demorou %d segundos",
__FUNCTION__,TimeLocal()-optimization_start);
PrintFormat(log_message);
report=report+"\r\n"+log_message;
Comment(report);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- inicializamos as variáveis globais
last_atr=0;
last_body=0;
//--- definimos o volume correto
double min_lot=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
trade_lot=lots>min_lot? lots:min_lot;
//--- criamos o identificador do indicador ATR
atr_handle=iATR(_Symbol,_Period,ATRperiod);
if(atr_handle==INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("%s: não foi possível criar o iATR, código de erro %d",__FUNCTION__,GetLastError());
return(INIT_FAILED);
}
//--- inicialização bem-sucedida do EA
return(INIT_SUCCEEDED);
}
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//| Expert tick function |
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void OnTick()
{
//--- sinal de negociação
static int signal=0; // +1 significa um sinal de compra, -1 significa um sinal de venda
//--- verificamos e fechamos as posições abertas antigas, abertas há mais de holdbars barras atrás
ClosePositionsByBars(holdbars,slippage,EXPERT_MAGIC);
//--- verificamos o surgimento de uma nova barra
if(isNewBar())
{
//--- verificamos a presença de sinal
signal=CheckSignal();
}
//--- se aberta uma posição de 'netting', ignoramos o sinal e esperamos até que ele feche
if(signal!=0 && PositionsTotal()>0 && (ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING)
{
signal=0;
return; // saímos do manipulador de eventos NewTick e não entramos no mercado até que apareça uma nova barra
}
//--- para contas de cobertura ('hedge'), casa posição tem vida e fecha separadamente
if(signal!=0)
{
//--- sinal de compra
if(signal>0)
{
PrintFormat("%s: Existe um sinal de compra! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));
if(Buy(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))
signal=0;
}
//--- sinal de venda
if(signal<0)
{
PrintFormat("%s: Existe um sinal de venda! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));
if(Sell(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))
signal=0;
}
}
//--- fim da função OnTick
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verificando se á sinal de negociação |
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int CheckSignal()
{
//--- 0 significa que não há sinal
int res=0;
//--- obtemos o valor do ATR na penúltima barra concluída (o índice da barra igual a 2)
double atr_value[1];
if(CopyBuffer(atr_handle,0,2,1,atr_value)!=-1)
{
last_atr=atr_value[0];
//--- recebemos os dados da última barra fechada numa matriz do tipo MqlRates
MqlRates bar[1];
if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,1,bar)!=-1)
{
//--- calculamos o tamanho do corpo da barra na última barra fechada
last_body=bar[0].close-bar[0].open;
//--- se o corpo da última barra (com índice 1) exceder o valor anterior do ATR (na barra com índice 2), o sinal de negociação é recebido
if(MathAbs(last_body)>kATR*last_atr)
res=last_body>0?1:-1; // para a leva altista um valor positivo
}
else
PrintFormat("%s: Não foi possível obter a última barra! Erro",__FUNCTION__,GetLastError());
}
else
PrintFormat("%s: Não foi possível obter o valor do indicador ATR! Erro",__FUNCTION__,GetLastError());
//--- se estiver ativado o modo de negociação de reversão
res=revers?-res:res; // se necessário, revertemos o sinal (em vez de 1, retornamos -1, e, em vez de -1, retornamos +1)
//--- retornamos o valor do sinal de negociação
return (res);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Retornando true quando aparece uma nova barra |
//+------------------------------------------------------------------+
bool isNewBar(const bool print_log=true)
{
static datetime bartime=0; // armazenamos o tempo de abertura da barra atual
//--- obtemos o tempo de abertura da barra zero
datetime currbar_time=iTime(_Symbol,_Period,0);
//--- se o tempo de abertura mudar, é porque apareceu uma nova barra
if(bartime!=currbar_time)
{
bartime=currbar_time;
lastbar_timeopen=bartime;
//--- exibir no log informações sobre o tempo de abertura da nova barra
if(print_log && !(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)||MQLInfoInteger(MQL_TESTER)))
{
//--- exibimos uma mensagem sobre o tempo de abertura da nova barra
PrintFormat("%s: new bar on %s %s opened at %s",__FUNCTION__,_Symbol,
StringSubstr(EnumToString(_Period),7),
TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
//--- obtemos os dados do último tick
MqlTick last_tick;
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))
Print("SymbolInfoTick() failed, error = ",GetLastError());
//--- exibimos o tempo do último tick em segundos
PrintFormat("Last tick was at %s.%03d",
TimeToString(last_tick.time,TIME_SECONDS),last_tick.time_msc%1000);
}
//--- temos uma nova barra
return (true);
}
//--- não há nenhuma barra nova
return (false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprando a mercado com o volume especificado |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Buy(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)
{
//--- compramos a mercado
return (MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Vendendo a mercado com o volume definido |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Sell(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)
{
//--- vendemos a mercado
return (MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fechando posições segundo o tempo de retenção nas barras |
//+------------------------------------------------------------------+
void ClosePositionsByBars(int holdtimebars,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)
{
int total=PositionsTotal(); // número de posições abertas
//--- pesquisa detalhada de todas as posições abertas
for(int i=total-1; i>=0; i--)
{
//--- parâmetros da posição
ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // boleta da posição
string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // símbolo
ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber da posição
datetime position_open=(datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME); // tempo de abertura da posição
int bars=iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,position_open)+1; // há quantos barras atrás foi aberta a posição
//--- se a posição tem vivido por um longo tempo, e também o MagicNumber e o símbolo são os mesmos
if(bars>holdtimebars && magic==magicnumber && position_symbol==_Symbol)
{
int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // número de casas decimais
double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // volume da posição
ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // tipo de posição
string str_type=StringSubstr(EnumToString(type),14);
StringToLower(str_type); // reduzimos o registro do texto para uma correta formatação da mensagem
PrintFormat("Fechamos a posição #%I64u %s %s %.2f",
position_ticket,position_symbol,str_type,volume);
//--- definindo o tipo de ordem e de envio do pedido de negociação
if(type==POSITION_TYPE_BUY)
MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);
else
MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);
}
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Preparando e enviando uma solicitação de negociação |
//+------------------------------------------------------------------+
bool MarketOrder(ENUM_ORDER_TYPE type,double volume,ulong slip,ulong magicnumber,ulong pos_ticket=0)
{
//--- declaração e inicialização de estruturas
MqlTradeRequest request={};
MqlTradeResult result={};
double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
if(type==ORDER_TYPE_BUY)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
//--- parâmetros da solicitação
request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // tipo de operação de negociação
request.position =pos_ticket; // boleta da posição, se fechada
request.symbol =Symbol(); // símbolo
request.volume =volume; // volume
request.type =type; // tipo de ordem
request.price =price; // preço de transação
request.deviation=slip; // desvio permitido em relação ao preço
request.magic =magicnumber; // MagicNumber da ordem
//--- envio do pedido
if(!OrderSend(request,result))
{
//--- exibimos as informações sobre a falha
PrintFormat("OrderSend %s %s %.2f at %.5f error %d",
request.symbol,EnumToString(type),volume,request.price,GetLastError());
return (false);
}
//--- relatamos sobre a operação bem-sucedida
PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
return (true);
}
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