OnTesterInit

この関数は、 TesterInitイベントが発生してストラテジーテスターでの最適化に先立って必要なアクションが実行されるときに、EAで呼び出されます。この関数の型は 2 つあります。

結果を返すバージョン

int  OnTesterInit(void);

戻り値

int型の値。ゼロは、最適化が開始される前にチャート上で起動されたEAの初期化に成功したことを意味します。

実行結果を返すOnTesterInit() を呼び出すと、プログラムを初期化できるだけでなく、最適化が異常に終了した場合にはエラーコードが返されるため、これを使用することをお勧めします。INIT_SUCCEEDED (0)以外の戻り値はエラーを意味し、最適化は行われません。

結果を返さないバージョンは古いコードとの相互性の為のみに残されています。使用は推奨されません。

void  OnTesterInit(void);

注意事項

TesterInitイベントは、ストラテジーテスターにおけるEAの最適化の前に生成されます。このイベントでは、OnTesterDeInit()またはOnTesterPass()イベントハンドラを持つEAが自動的に別の端末チャートにダウンロードされます。テスターで指定されたシンボルと期間があります。

このようなイベントはTesterInitTesterDeinitTesterPassイベントを受信しますが、InitDeinitNewTickイベントは受信されません。したがって、最適化中に各パスの結果を処理するために必要なロジックはすべて、OnTesterInit ()OnTesterDeinit ()OnTesterPass ()ハンドラで実装されるべきです。

戦略最適化中の各シングルパスの結果は、FrameAdd ()関数を使用してOnTester ()ハンドラからフレームを介して渡すことができます。

OnTesterInit()関数は、最適化を開始する前にエキスパートアドバイザーを起動して、最適化結果をさらに処理するために使用されます。これは常にOnTesterDeinit()ハンドラと共に使用されます。

OnTesterInit()の実行時間は制限されています。超過した場合、EAは強制的に停止され、最適化自体は取り消されます。テスター操作ログにメッセージが表示されます。

Tester        OnTesterInit works too long. Tester cannot be initialized.

例はOnTickからとられています。 OnTesterInit()ハンドラは最適化パラメータを設定するために追加されました。:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          OnTesterInit_Sample.mq5 |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp."
#property link     "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Sample EA with the OnTesterInit() handler,"
#property description "in which values and limitations of "
#property description "inputs during optimization are set"
 
input double lots=0. 1;       // ロット単位のボリューム
input double kATR=3;         // ATRのシグナルローソク足の長さ
input int   ATRperiod=20;   // ATR指標期間
input int   holdbars=8;     // ポジションのバー数
input int   slippage=10;     // 許容されるスリッページ
input bool   revers=false;   // シグナルを反転するかどうか
input ulong EXPERT_MAGIC=0; // EAのマジックナンバー
//--- ATR指標ハンドルを格納
int atr_handle;
//--- ここで最後のATR値とローソク足のの実体を保存する
double last_atr,last_body;
datetime lastbar_timeopen;
double trade_lot;
//--- 最適化開始時間を記憶する
datetime optimization_start;
//--- 最適化が終了した後にチャートに期間を表示する
string report;
//+------------------------------------------------------------------+
//| TesterInit 関数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTesterInit()
 {
//--- 最適化のための入力値を設定する
  ParameterSetRange("lots",false,0.1,0,0,0);
  ParameterSetRange("kATR",true,3.0,1.0,0.3,7.0);
  ParameterSetRange("ATRperiod",true,10,15,1,30);
  ParameterSetRange("holdbars",true,5,3,1,15);
  ParameterSetRange("slippage",false,10,0,0,0);
  ParameterSetRange("revers",true,false,false,1,true);
  ParameterSetRange("EXPERT_MAGIC",false,123456,0,0,0);
  Print("Initial values and optimization parameter limitations are set");
//--- 最適化開始時間を記憶する
  optimization_start=TimeLocal();
  report=StringFormat("%s: optimization launched at %s",
                      __FUNCTION__,TimeToString(TimeLocal(),TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
//--- メッセージをチャートと端末操作ログに表示する
  Print(report);
  Comment(report);
//---  
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TesterDeinit 関数                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTesterDeinit()
 {
//--- 最適化期間
  string log_message=StringFormat("%s: optimization took %d seconds",
                                  __FUNCTION__,TimeLocal()-optimization_start);
  PrintFormat(log_message);
  report=report+"\r\n"+log_message;
  Comment(report);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパート初期化関数                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
 {
//--- グローバル変数を初期化する
  last_atr=0;
  last_body=0;
//--- 正しいボリュームを設定する
  double min_lot=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
  trade_lot=lots>min_lot?lots:min_lot;  
//--- ATR指標ハンドルを作成する
  atr_handle=iATR(_Symbol,_Period,ATRperiod);
  if(atr_handle==INVALID_HANDLE)
    {
    PrintFormat("%s: failed to create iATR, error code %d",__FUNCTION__,GetLastError());
    return(INIT_FAILED);
    }
//--- EA初期化が成功した
  return(INIT_SUCCEEDED);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパートティック関数                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
 {
//--- 取引シグナル
  static int signal=0; // +1は買いシグナル、 -1は売りシグナル
//--- 'holdbars'バーより前に開かれた以前のポジションを確認して決済する
  ClosePositionsByBars(holdbars,slippage,EXPERT_MAGIC);
//--- 新しいバーを確認する
  if(isNewBar())
    {
    //--- シグナルの存在を確認する
     signal=CheckSignal();
    }
//--- ネットポジションが開かれている場合は、信号をスキップして終了する
  if(signal!=0 && PositionsTotal()>0 && (ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING)
    {
     signal=0;
    return; // NewTickイベントハンドラを終了し、新しいバーが現れる前に市場に入らない
    }
//--- ヘッジ口座の場合、各ポジションは個別に保持され、決済される
  if(signal!=0)
    {
    //--- 買いシグナル
    if(signal>0)
       {
        PrintFormat("%s: Buy signal!Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));
        if(Buy(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))
           signal=0;
       }
    //--- 売りシグナル
    if(signal<0)
       {
        PrintFormat("%s: Sell signal!Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));
        if(Sell(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))
           signal=0;
       }
    }
//--- OnTick関数の終わり
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 新しい取引シグナルを確認する                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int CheckSignal()
 {
//--- 0はシグナルが不在なことを意味する
  int res=0;
//--- 終わりから2番目の完全なバーにATR値を取得する(バーのインデックスは2)
  double atr_value[1];
  if(CopyBuffer(atr_handle,0,2,1,atr_value)!=-1)
    {
     last_atr=atr_value[0];
    //--- 最後に閉じたバーのデータをMqlRates型配列に取得する
    MqlRates bar[1];
    if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,1,bar)!=-1)
       {
        //--- 最後の完全なバーでバー本体のサイズを計算する
        last_body=bar[0].close-bar[0].open;
        //--- 最後のバー(インデックス1)の本体が以前のATR値(インデックス2のバー上)を超える場合、取引シグナルが受信される
        if(MathAbs(last_body)>kATR*last_atr)
           res=last_body>0?1:-1; // 上昇ローソク足では正の値
       }
    else
        PrintFormat("%s: Failed to receive the last bar!Error",__FUNCTION__,GetLastError());
    }
  else
    PrintFormat("%s: Failed to receive ATR indicator value!Error",__FUNCTION__,GetLastError());
//--- 反転取引モードが有効な場合
  res=revers?-res:res; // 必要に応じてシグナルを反転させる(1の代わりに-1を返し、逆も同様)
//--- 取引シグナル値を返す
  return (res);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|   新しいバーが現れると'true'                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool isNewBar(const bool print_log=true)
 {
  static datetime bartime=0; // 現在のバーの開いた時刻を格納する
//--- ゼロバーの開いた時間を取得する
  datetime currbar_time=iTime(_Symbol,_Period,0);
//--- 新しいバーが到着すると開いた時刻が変わる
  if(bartime!=currbar_time)
    {
     bartime=currbar_time;
     lastbar_timeopen=bartime;
    //--- ログに新しいバーが開いている時間のデータを表示する
    if(print_log && !(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)||MQLInfoInteger(MQL_TESTER)))
       {
        //--- 新しいバーを開いた時間のメッセージを表示する
        PrintFormat("%s: new bar on %s %s opened at %s",__FUNCTION__,_Symbol,
                    StringSubstr(EnumToString(_Period),7),
                    TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));
        //--- 最後のティックのデータを取得する
        MqlTick last_tick;
        if(!SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))
          Print("SymbolInfoTick() failed, error = ",GetLastError());
        //--- 最後のティックタイムをミリ秒まで表示する
        PrintFormat("Last tick was at %s.%03d",
                    TimeToString(last_tick.time,TIME_SECONDS),last_tick.time_msc%1000);
       }
    //--- 新しいバーがある
    return (true);
    }
//--- 新しいバーがない
  return (false);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 成行価格で指定された量で買う                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Buy(double volume,ulong deviation=10,ulong  magicnumber=0)
 {
//--- 成行価格で買う
  return (MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber));
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 成行価格で指定された量で売る                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool Sell(double volume,ulong deviation=10,ulong  magicnumber=0)
 {
//--- 成行価格で売る
  return (MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber));
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| バー数によるポジション保留時間ごとにポジションを決済する                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void ClosePositionsByBars(int holdtimebars,ulong deviation=10,ulong  magicnumber=0)
 {
  int total=PositionsTotal(); // ポジション数
//--- ポジションをすべて見る
  for(int i=total-1; i>=0; i--)
    {
    //--- ポジションパラメータ
    ulong  position_ticket=PositionGetTicket(i);                                     // ポジションチケット
    string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL);                       // シンボル
    ulong  magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC);                                 // ポジションマジックナンバー
    datetime position_open=(datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME);               // ポジションの開かれた時刻
    int bars=iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,position_open)+1;                       // ポジションがどれだけ前(バー数)に開かれたか
 
    //--- マジックナンバーとシンボルが一致していてポジションがすでに長くある場合
    if(bars>holdtimebars && magic==magicnumber && position_symbol==_Symbol)
       {
        int   digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS);           // 小数点以下桁数
        double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);                             // ポジションボリューム
        ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // ポジションの種類
        string str_type=StringSubstr(EnumToString(type),14);
        StringToLower(str_type); // 正しいメッセージ書式設定のために小文字にする
        PrintFormat("Close position #%d %s %s %.2f",
                    position_ticket,position_symbol,str_type,volume);
        //--- 注文タイプを設定し、取引リクエストを送信する
        if(type==POSITION_TYPE_BUY)
           MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);
        else
           MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);
       }
    }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 取引リクエストを準備して送信する                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool MarketOrder(ENUM_ORDER_TYPE type,double volume,ulong slip,ulong magicnumber,ulong pos_ticket=0)
 {
//--- 構造体の宣言と初期化
  MqlTradeRequest request={0};
  MqlTradeResult  result={0};
  double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  if(type==ORDER_TYPE_BUY)
     price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
//--- リクエストパラメータ
  request.action   =TRADE_ACTION_DEAL;                     // 取引操作の種類
  request.position =pos_ticket;                           // 決済する場合のポジションチケット
  request.symbol   =Symbol();                             // シンボル
  request.volume   =volume;                               // ボリューム
  request.type     =type;                                 // 注文の種類
  request.price    =price;                                 // 取引価格
  request.deviation=slip;                                 // 価格からの許容偏差
  request.magic    =magicnumber;                           // 注文のマジックナンバー
//--- リクエストを送信する
  if(!OrderSend(request,result))
    {
    //--- 失敗したらデータを表示する
    PrintFormat("OrderSend %s %s %.2f at %.5f error %d",
                 request.symbol,EnumToString(type),volume,request.price,GetLastError());
    return (false);
    }
//--- 操作の成功を知らせる
  PrintFormat("retcode=%u  deal=%I64u  order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);
  return (true);
 }

参照

Testing trading strategiesWorking with optimization resultsOnTesterDeinitOnTesterPassParameterGetRangeParameterSetRange