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Publicado:
2016.12.27 09:11

CoensioTrader1 é um sistema de negociação automatizado (ATS) aberto e com suporte pela comunidade, que é baseado principalmente em apenas dois princípios básicos, mas muito poderosos no mercado: tendências do mercado e ação do preço.

Este sistema baseia-se em um princípio de "caça a tendência" e entra em uma negociação só quando estiverem reunidas várias condições do mercado. A detecção de tendências baseia-se no indicador média móvel exponencial duplo diária (DEMA).

A investigação estatística extensiva mostrou que, o mercado pode ser considerado com "tendência" se apenas três valores de DEMA diários sucessivos apontarem na mesma direção. No caso de quando uma condição de tendência for detectada, o sistema tenta encontrar o melhor ponto de entrada na direção da tendência atual. Os pontos de entrada são baseados no indicador Bandas de Bollinger e na ação do preço swing-low/swing-high, como descrito abaixo.

Sinais de compra

O sistema entra em uma COMPRA quando:

  1. O mercado está em condições de tendência de alta;
  2. O preço vem de baixo da banda inferior;
  3. A ação do preço "swing low" é detectada: Mínima -> Mínima Inferior -> Mínima Superior.

Fig.1: Exemplo de entrada de COMPRA.

Fig.1. Exemplo de entrada de COMPRA

Sinais de venda

O sistema entra em uma VENDA quando:

  1. O mercado está em condições de tendência de baixa;
  2. O preço vem de cima da banda superior;
  3. A ação do preço "swing high" é detectada: Máxima -> Máxima Superior -> Máxima Inferior.

Fig.2: Exemplo de entrada de VENDA

Fig.2. Exemplo de entrada de VENDA

O sistema é escrito na linguagem de programação MQL5, que oferece a possibilidade de realizar uma análise de backtest precisa e realista de um sistema de negociação multi-moeda.

A chave para um backtest bem sucedido de um sistema multi-moeda é abandonar o controle de fluxo do EA no modo "baseado em ticks" e usar no modo "baseado em timer". Isto impede a estagnação no caso da moeda base do EA não receber mais os ticks de preço, por exemplo: durante as horas do mercado "mais calmas". Além disso, os sistemas tem uma relação saudável de risco/recompensa e usa um mecanismo de "stoploss" móvel com o passo do trailing configurável (usando o parâmetro TrailingStopLossStep).

O tamanho do lote pode ser definido como um tamanho fixo (usando o parâmetro LotSize), um tamanho de lote proporcional (usando RiskMax, que é baseado no nível de stoploss e do risco de capital em %), ou o tamanho do lote dinâmico (usando o parâmetro LotBalanceDivider, que redimensiona a tamanho do lote de acordo com o saldo da conta). Além disso, o sistema incorpora dois "TakeProfit" diferentes: um nível padrão baseado no "takeprofit" e, adicionalmente, um baseado no "takeprofit" do capital. Nos sistemas de negociação multi-moeda o capital da conta pode subir significativamente acima do saldo da conta, este fato dá a oportunidade de fechar todas as negociações e obter o lucro atual com ela. Este comportamento inteligente aumenta drasticamente a rentabilidade do sistema.

Como já foi dito acima, CoensioTrader1 é um projeto livre e aberto, no entanto, todos os membros do projeto CoensioTrader1 deverão contribuir ativamente para a melhoria futura do sistema.

Para tornar isso possível, o sistema é projetado de tal forma que ele é capaz de aproveitar o poder de computação de todos os membros do projeto. Assim, cada vez que um membro do projeto executar uma otimização do sistema, os resultados são validados e em caso de resultados interessantes, os parâmetros de otimização são automaticamente enviados para o banco de dados do servidor Coensio e diretamente partilhado com outros membros do projeto.

Os resultados mais lucrativas são selecionados usando o "CoensioIndex", que é definido por:

CoensioIndex = ProfitFactor * BalanceGrowth[%] / EquityDrawDown[%]2
onde BalanceGrowth[%] = 100 * Profit / InitialDeposit

Os resultados:

Rank:CoensioIndex:InitialDeposit:Profit:Growth:ProfitFactor:LotSize:EquityDrawdown:BalanceDrawdown:Trades:MT5 Report:Risk Level:User:
167.44$100000$1538710615387.11%1.49Proportional18.46%$21245691714N/AN/Acoensio
247.313$100000$1394941713949.42%1.50Proportional21.01%$21245691705N/AN/Acoensio
334.784$100000$1497481114974.81%1.46Proportional25.11%$25954231772N/AN/Acoensio
434.599$100000$63941016394.10%1.55Proportional16.90%$9556911666N/AN/Acoensio
529.316$100000$1429549914295.50%1.46Proportional26.67%$25954231776N/AN/Acoensio
627.997$100000$1448246514482.47%1.45Proportional27.37%$26949471746N/AN/Acoensio
724.631$100000$1128109211281.09%1.48Proportional26.06%$20500791691N/AN/Acoensio
823.092$100000$1376537213765.37%1.44Proportional29.31%$26949471749N/AN/Acoensio
922.436$100000$1368455113684.55%1.43Proportional29.54%$26949471768N/AN/Acoensio
1019.079$100000$10108461010.85%1.50Fixed8.91%$808481588N/AHighcoensio

Fig.3: Exemplo do resultado de backtest (classificação = 10)

Fig.3. Exemplo do resultado do backtest (classificação = 10)

Mais parâmetros de negociação estão disponíveis em: http://www.coensio.com/sts/CoensioTrader1V06TOP.php?table=0&ranklength=100

Traduzido do Inglês por MetaQuotes Software Corp
código original: https://www.mql5.com/en/code/2026

EA Long Short only baseado na CExpert EA Long Short only baseado na CExpert

Esta subclasse da CExpert permite abrir ordens somente long/short, mostrando seu uso com um exemplo MACD.

Mercado Aberto Mercado Aberto

Indicador simples que mostra quando o mercado está aberto.

FxTrend 25EMA FxTrend 25EMA

FxTrend 25EMA é baseado na diferença do valor de EMA de 25 durante dois momentos diferentes.

Indicadores Astro Indicadores Astro

Mostra o aspecto de dois planetas, a declinação dos planetas ou apenas a posição do corpo.