MACD coma a definição dos preços extremos - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Svinozavr

O indicador _MACD_Xtr difere do MACD usual por possui áreas adaptativas de sobrecompra / sobrevenda (linhas vermelha e verde), e também as barras do histograma correspondem as mesmas cores das linhas quando ela entra nessas áreas.

Normalmente, para se adaptar ao indicador como um regulador, o próprio indicador é usado. Se, por exemplo, o escopo do MACD é aumentado, correspondentemente, o nível de sobrecompra / sobrevenda é aumentada. O problema dessa abordagem é um atraso de fase. Ou seja, no início, o indicador mostrará este zonas de sobrecompra ou sobrevenda e só depois com o atraso na suavização ele irá mover as zonas em um novo nível. Como resultado, o extremo será exibido no início do movimento, o significado dessa adaptação é apenas para os extremos subsequentes. E se isto são formações em forma de V-/\-, porque não W-M? E é indesejável a perda do lucro do primeiro extremo.

Qual a solução? Por falta de uma máquina do tempo razoável para utilizar a origem da volatilidade com um período mais curto do que o próprio indicador de adaptação. Neste caso, você pode "antecipar-se" o movimento do indicador, mudando os níveis de PC / PP antes de começar o seu movimento para eles. Mas aqui é complexo devido a execução de duas condições repugnantes para o sinal de controle. Por um lado, não se pode ser suavizada, de modo a não fazer o atraso de fase quando aumenta a volatilidade, e, por outro lado, é necessário manter e filtrar o nível alcançado da mesma volatilidade do ruído.

Para resolver esse problema, use um filtro com suavização separada para frente e amortecida com o princípio descrito aqui. Neste caso, você precisa apenas da filtragem de amortecimento, e a filtragem de frente do sinal de controle não é totalmente necessária. (É preferível aumentar a volatilidade do próprio período.)))

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input int FastMA=12; // período de EMA rápido
input int SlowMA=26; // período de EMA lento
input AlgMode Source=ATR; // fonte
input uint SourcePeriod=22; // período da fonte
input uint FrontPeriod=1; // período da borda suavizada; m.b. <1
input uint BackPeriod=444; // Período do amortecimento suavizado; m.b. <1
input double xVolatility=0.5; // volatilidade
input uint Sens=0; // limite sentido em pips. ou em ticks (para volume)
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  //volume
input int Shift=0; //deslocamento horizontal do indicador em barras 
 

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 04.02.2010.  

Fig.1 Indicador MACD_Xtr.