사용자 등급 기준 MetaTrader 5용 최고의 라이브러리
Forget about BMP files like a bad dream. Thanks to this library, you can now use the PNG format, which has a number of advantages, such as being more compact without losing image quality and maintaining transparency.
고정된 들여쓰기 또는 포물선 SAR 및 이동평균 지표의 값 또는 지정된 포지션 스톱 레벨에 따라 오픈 포지션의 손절매를 자동으로 이동시키는 클래스 집합입니다.
Four EAs on the same symbol, each one honest on its own: each checks "do I have a position?" with its own magic number, sees none, and enters. On a demo account this reached 22 contracts on a symbol meant to carry 1, and a watchdog had to close 16 positions in one morning. The cap belongs at the door, not after the fact. ExposureCap::Allowed(symbol, lots, cap) sums the volume of every open position on the symbol - all magic numbers, manual trades included - and refuses the order BEFORE it is sent when it would breach the cap. One log line with the three numbers (held, requested, cap) says why. Deliberately simple: gross exposure, no netting of longs against shorts, no per-EA quota. It is a check, not a lock: two EAs deciding on the same tick can both pass; in practice EAs on different charts decide on different ticks. The demo script prints held / cap / room for the current symbol and shows the refusal line. Nothing is traded.
각기 다른 기능을 하는 세 가지 포지션 규모 조정 보호 기능; 이들을 혼동하는 것이 수많은 계좌가 전액 손실을 입는 주된 이유입니다: - 래더(ladder): 잔고의 X당 1계약으로, 수동 로트 조정 시에도 항상 상한선(CAP)으로 적용됩니다; - 플로어(floor): 최소 자본금 미만이면 거래가 중단되며, 새로운 입금이 필요합니다; - 브레이커(breaker): 계좌 규모와 관계없이 최고점 대비 X% 아래로 떨어지면 거래가 중단되며, 자동으로 재설정되지 않습니다. 이 라이브러리가 해결하는 문제이자, 다른 라이브러리들은 거의 다루지 않는 점: 입금은 이익이 아니며, 출금은 손실이 아닙니다. 브레이커는 잔고 최고치를 기준으로 하락폭을 측정합니다. 이를 처리하지 않으면, 드로우다운 중에 이루어진 입금은 잔고와 최고치를 동시에 끌어올리게 되며, 보호 기능은 도움이 될 바로 그 시점에 하락을 감지하지 못하게 됩니다. 이 경우 입금과 출금은 최고치를 동일한 만큼 이동시킵니다. 최고점은 파일에 저장됩니다. 터미널 재시작 시 최고점을 잊어버리는 브레이커는 진정한 브레이커가 아닙니다. 이 데모는 드로우다운 최저점에서 입금이 이루어지는 상황을 시뮬레이션합니다. 입금 기능을 켜고 끈 상태로 실행하여 “하락” 열을 비교해 보십시오.
An include file that writes real Excel workbooks (.xlsx) from MQL5 without DLLs: several sheets, numbers, text and real Excel dates, a frozen bold header and filters. Example script: the account deals and the daily results to Excel.
Portfolio weights from the returns of symbols or Expert Advisors: inverse volatility, risk parity, hierarchical risk parity, minimum variance, maximum diversification, Ledoit-Wolf covariance.
Block bootstrap of daily results: how deep the drawdown of an account or strategy can get over the next months, with percentiles and a seeded generator for repeatable runs.
Probability of Backtest Overfitting (PBO) of an MT5 optimization by combinatorially symmetric cross-validation. Every pass sends its daily results as a frame, and the PBO is computed when the optimization ends.
Online detection of changes in the mean or volatility (Adams-MacKay): probability of a change in the last k bars, current segment length, forecast, and an indicator.
Calculate DST for USA, EUR, AUD and RUB and the offset time of the broker automatically from the 70's until 2030 - even in the Strategy Tester of MQ.
메타트레이더 5용 전문 텔레그램 봇 통합 라이브러리. 거래 신호, 스크린샷, 보고서, 실시간 알림을 텔레그램 채널 및 그룹에 전송할 수 있는 완벽한 솔루션입니다.
이 라이브러리는 MetaQuotes에서 게시한 ErrorDescription.mqh 라이브러리의 업데이트 버전으로, 일부 기능이 포함되어 있습니다.
Python/JS와 유사한 최신 개발 환경을 제공하도록 설계된 강력하고 풍부한 기능을 갖춘 MQL5용 JSON 라이브러리입니다.
MT5에 대한 완벽한 텔레그램 통합. 거래 신호, 스크린샷, 보고서 및 알림을 텔레그램 채널로 전송하세요. 대기열 시스템, 다중 채널 지원 및 위험 관리가 포함됩니다.
다양한 트레이딩 전략의 여러 인스턴스를 결합한 다중 통화 전문가 어드바이저를 만들기 위한 라이브러리를 개발하는 과정에서 작성된 소스 코드입니다.
틱 데이터를 압축하여 .tcs MQ 파일보다 최대 3.5배 더 컴팩트한 형태로 저장할 수 있습니다. 또한 3바이트를 읽는 데 60바이트의 MqlTick 구조를 읽는 것보다 시간이 덜 걸리기 때문에 빠른 작업이 가능합니다.
클래스를 클릭하면 지정된 위치의 현지 시간과 시간대 정보 및 현지 트레이딩 세션 시간에 액세스할 수 있습니다.
MT4 보조지표 및 EA(Expert Advisor)를 MT5로 변환하는 과정을 간소화하기 위해 새로운 인터페이스 라이브러리가 개발되었습니다. 이 라이브러리는 메타트레이더 4의 대부분의 기능을 지원하여 개발자에게 플랫폼 간 호환성을 위한 통합 솔루션을 제공합니다.
Securing data transfer between client and Server could be a big challenge for you as MQL5 programmer. You may have experience in using built in MQL5 encryption systems like AES.AES can securely encrypt your data but on the other hand is not secure when it comes to sending the AES key through insecure channels. You can only rely on asymmetric encryption systems Like RSA in such cases. you keep the private key at your server side and only share the public key with your clients. Even more you can use hybrid RSA_AES approach to archive more performance
Automates MQL5 buffer and plot index management. Eliminates manual counting, simplifies Z-order layering, and handles complex plot types (Candles, Color Lines) with a single line of code.
Expert Advisor 코드에 액세스할 수 있는 경우 이 라이브러리에서 코드를 추가하여 잔고 및 주식 차트를 저장하고 최적화 기준을 추가로 계산할 수 있습니다.
A comprehensive stop-loss and trade management module offering multiple stop-loss methods (Fixed Pips, ATR-based, Swing High/Low, and Percentage) and trailing stop options (Fixed, ATR, Step, and Breakeven). It includes automatic broker stop-level adjustment, risk-reward–based take profit calculation, and visual stop-loss lines on the chart. The code follows a clean, structured architecture with a dedicated `CStopLossManager` class, standardized enums and structures, and fully documented English comments for clarity and maintainability.
브로커가 어떤 명칭으로 부르든 상관없이 ‘골드’ 심볼을 감지하고, 계약 사양을 임의로 가정하지 않고 터미널에서 직접 읽어오며, 계좌 통화로 표시된 위험 금액을 해당 브로커에 맞는 정확한 랏 크기로 변환합니다.
24개의 MQL5 클래스로 구성된 라이브러리로, 특정 계좌에 대해 프로프 펌의 규칙집(드로우다운, 일일 손실, 수익 지급 일관성, 최소 거래 일수, 뉴스 블랙아웃 등)을 모니터링하며, 규칙 위반 시 자체 포지션을 개설하지 않고 즉시 거래를 중단합니다.
백테스트에서도 작동하는 진정한 경제 캘린더 뉴스 필터입니다. 스크립트를 통해 이벤트를 한 번만 내보내면, 실시간 환경과 전략 테스터 모두에서 뉴스 발생 시 새로운 진입을 차단할 수 있습니다. 과거 캘린더 시간의 1시간 일광절약시간제(DST) 변경 문제를 해결합니다.
트레이딩 세션 제어용 라이브러리. 시작 시에는 주 7일(토요일과 일요일에는 암호화폐 거래가 있을 수 있음) 동안의 거래 세션 시간을 계산하여 하루에 최대 10개의 세션을 계산합니다. 그런 다음 OnTick()에서 확인을 할 수 있으며, 거래 세션 외부에서 틱이 들어온 경우 추가 처리를 종료할 수 있습니다.
다양한 트레이딩 전략의 여러 인스턴스를 결합하는 다중 통화 전문가 어드바이저를 만들기 위해 라이브러리를 개발하는 동안 작성된 소스 코드입니다.
PrintXYZ() 라이브러리를 사용하여 터미널에서 방대한 정보를 인쇄할 수 있습니다.
이 라이브러리는 백테스팅 중에 구성 가능한 손익 임계값에 따라 계좌 잔고를 재설정하여 소품 트레이딩 회사 시나리오를 시뮬레이션하고 분석을 위해 재설정 결과를 기록합니다.