ALGLIB - 수치 분석 라이브러리 - MetaTrader 5용 라이브러리

실제 저자:

Sergey Bochkanov. ALGLIB 프로젝트 웹사이트 - http://www.alglib.net/. 라이브러리는 1999년부터 시작되었습니다.

ALGLIB는 가장 크고 완벽한 수학 라이브러리 중 하나입니다.

푸리에 변환이나 미분 방정식 시스템을 빠르게 만들고 싶은가요? 모든 메서드를 소스 코드로 한곳에 모으기 위해 복잡한 데이터 분석을 수행해야 하나요? 그렇다면 ALGRIB 수학 메서드 라이브러리를 사용해 보세요!

ALGLIB는 현재 다국어 알고리즘의 최고의 라이브러리 중 하나입니다. 다음은 공식 웹사이트에 언급된 ALGLIB에 대한 소개입니다:

ALGLIB 라이브러리는 지속적으로 향상되고 있으며 사용자의 의견에 따라 새로운 기능과 개선 사항이 정기적으로 구현됩니다. 최신 버전은 4.0입니다.

또한 라이브러리에는 제안된 메서드의 기능 주요 부분을 다루는 테스트 케이스의 모음이 포함되어 있습니다. 그렇게 하면 테스트를 수행할 수 있고 프로젝트의 저자에게 감지된 오류를 보고 할 수 있습니다.

CAlglib 클래스의 정적 함수는 라이브러리와 함께 사용해야 합니다. 모든 라이브러리 함수는 정적 함수로 CAlglib 시스템 클래스로 이동됩니다.

testclasses.mq5 and testinterfaces.mq5 테스트 케이스 스크립트는 간단한 usealglib.mq4 데모 스크립트와 함께 첨부됩니다. 동일한 이름의 Include 파일(testclasses.mqh 및 testinterfaces.mqh)은 테스트 케이스를 시작하는 데 사용됩니다. 이들은 \MQL5\Scripts\Alglib\Testcases\에 놓아야 합니다.

다음은 포트된 ALGLIB MQL5 라이브러리 패키지에 대한 자세한 정보입니다.

Code:

라이브러리 함수에는 사용방법에 대해 자세한 설명이 있습니다.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculation of the distribution moments: mean, variance,         |
//| skewness, kurtosis.                                              |
//| INPUT PARAMETERS:                                                |
//|     X       -   sample                                           |
//|     N       -   N>=0, sample size:                               |
//|                 * if given, only leading N elements of X are     |
//|                   processed                                      |
//|                 * if not given, automatically determined from    |
//|                   size of X                                      |
//| OUTPUT PARAMETERS                                                |
//|     Mean    -   mean.                                            |
//|     Variance-   variance.                                        |
//|     Skewness-   skewness (if variance<>0; zero otherwise).       |
//|     Kurtosis-   kurtosis (if variance<>0; zero otherwise).       |
//+------------------------------------------------------------------+
static bool CBaseStat::SampleMoments(const double &cx[],const int n,double &mean,
                                     double &variance,double &skewness,double &kurtosis)
  {
//--- check
   if(!CAp::Assert(n>=0,__FUNCTION__+": the error variable"))
      return(false);
//--- check
   if(!CAp::Assert(CAp::Len(cx)>=n,__FUNCTION__+": length(x)<n"))
      return(false);
//--- check
   if(!CAp::Assert(CApServ::IsFiniteVector(cx,n),__FUNCTION__+": x is not finite vector"))
      return(false);
//--- create variables
   double v=0;
   double v1=0;
   double v2=0;
   double stddev=0;
//--- Init, special case 'N=0'
   mean=0;
   variance=0;
   skewness=0;
   kurtosis=0;
//--- check
   if(n<=0)
      return(true);
//--- Mean
   for(int i=0;i<n;i++)
      mean+=cx[i];
   mean/=n;
//--- Variance (using corrected two-pass algorithm)
   if(n!=1)
     {
      //--- calculation
      for(int i=0;i<n;i++)
         v1+=CMath::Sqr(cx[i]-mean);
      for(int i=0;i<n;i++)
         v2+=cx[i]-mean;
      v2=CMath::Sqr(v2)/n;
      variance=(v1-v2)/(n-1);
      //--- calculation
      stddev=MathSqrt(variance);
     }
   else
      variance=EMPTY_VALUE;
//--- Skewness and kurtosis
   if(stddev!=0)
     {
      //--- calculation
      for(int i=0;i<n;i++)
        {
         v=(cx[i]-mean)/stddev;
         v2=CMath::Sqr(v);
         skewness+=v2*v;
         kurtosis+=CMath::Sqr(v2);
        }
      //--- change values
      skewness=skewness/n;
      kurtosis=kurtosis/n-3;
     }
//--- successful execution
   return(true);
  }

라이브러리를 사용하기 위해서는 CAlglib 클래스 정적 함수를 사용해야 합니다. 다음은 통계 트레이딩 매개변수 계산을 위한 usealglib.mq5 함수 스크립트의 소스 코드입니다.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    UseAlglib.mq5 |
//|                        Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Connecting the libraries                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Alglib\alglib.mqh>
#include <Trade\DealInfo.mqh>
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- object to access data on deals
   CDealInfo     deal;
//--- object for storing profit/loss of each deal
   CArrayDouble *profit=new CArrayDouble;
//--- objects for storing the balance
   CArrayDouble *balance_total=new CArrayDouble;
//--- initial balance
   double        balance=0;
//--- receive history
   HistorySelect(0,TimeCurrent());
//--- total amount of deals
   int deals_total=HistoryDealsTotal();
//--- receive data on deals' profit and balance
   for(int i=0;i<deals_total;i++)
     {
      //--- move to the deal having i index
      deal.SelectByIndex(i);
      //--- receive initial balance
      if(deal.DealType()==DEAL_TYPE_BALANCE)
        {
         if(NormalizeDouble(deal.Profit()+deal.Swap(),2)>=0.0)
            if(balance==0.0)
               balance=deal.Profit();
        }
      //--- receive profit and balance
      if(deal.DealType()==DEAL_TYPE_BUY || deal.DealType()==DEAL_TYPE_SELL)
         if(deal.Entry()==DEAL_ENTRY_OUT || deal.Entry()==DEAL_ENTRY_INOUT)
           {
            profit.Add(NormalizeDouble(deal.Profit()+deal.Swap()+deal.Commission(),2));
            balance_total.Add(balance);
            balance=balance+NormalizeDouble(deal.Profit()+deal.Swap()+deal.Commission(),2);
           }
     }
   balance_total.Add(balance_total.At(balance_total.Total()-1)+profit.At(balance_total.Total()-1));
//--- copy data on the balance to double type array
   double arr_balance[];
   ArrayResize(arr_balance,balance_total.Total());
   for(int i=0;i<balance_total.Total();i++)
      arr_balance[i]=balance_total.At(i);
//--- copy data on profit to double type array
   double arr_profit[];
   ArrayResize(arr_profit,profit.Total());
   for(int i=0;i<profit.Total();i++)
      arr_profit[i]=profit.At(i);
//--- linear regression
//--- number of independent variables
   int nvars=1;
//--- sample volume
   int npoints=balance_total.Total();
//--- create the matrix of parameters for the linear regression
   CMatrixDouble xy(npoints,nvars+1);
   for(int i=0;i<npoints;i++)
     {
      xy[i].Set(0,i);
      xy[i].Set(1,arr_balance[i]);
     }
//--- variable for detecting calculations result (successful, unsuccessful)
   int info;
//--- class objects necessary for storing data on calculations
   CLinearModelShell lm;
   CLRReportShell    ar;
//--- arrays for storing regression results
   double lr_coeff[];
   double lr_values[];
   ArrayResize(lr_values,npoints);
//--- calculate linear regression ratios
   CAlglib::LRBuild(xy,npoints,nvars,info,lm,ar);
//--- receive linear regression ratios
   CAlglib::LRUnpack(lm,lr_coeff,nvars);
//--- receive recovered linear regression values
   for(int i=0;i<npoints;i++)
      lr_values[i]=lr_coeff[0]*i+lr_coeff[1];
//--- calculate Expected Payoff
   double exp_payoff,tmp1,tmp2,tmp3;
   CAlglib::SampleMoments(arr_profit,exp_payoff,tmp1,tmp2,tmp3);
//--- calculate HPR array
   double HPR[];
   ArrayResize(HPR,balance_total.Total()-1);
   for(int i=0;i<balance_total.Total()-1;i++)
      HPR[i]=balance_total.At(i+1)/balance_total.At(i);
//--- calculate standard deviation and math expectation from HPR
   double AHPR,SD;
   CAlglib::SampleMoments(HPR,AHPR,SD,tmp2,tmp3);
   SD=MathSqrt(SD);
//--- calculate LR Correlation
   double lr_corr=CAlglib::PearsonCorr2(arr_balance,lr_values);
//--- receive LR Standard Error
   double lr_stand_err=0;
   for(int i=0;i<npoints;i++)
     {
      double delta=MathAbs(arr_balance[i]-lr_values[i]);
      lr_stand_err=lr_stand_err+delta*delta;
     }
   lr_stand_err=MathSqrt(lr_stand_err/(npoints-2));
//--- calculate Sharpe Ratio
   double sharpe_ratio=(AHPR-1)/SD;
//--- print
   PrintFormat("-----------------------------------------------");
   PrintFormat("Correlation function: y = %.2fx + %.2f",lr_coeff[0],lr_coeff[1]);
//--- parameters
   PrintFormat("Expected Payoff = %.2f",exp_payoff);
   PrintFormat("AHPR = %.4f",AHPR);
   PrintFormat("Sharpe Ratio = %.2f",sharpe_ratio);
   PrintFormat("LR Correlation = %.2f",lr_corr);
   PrintFormat("LR Standard Error = %.2f",lr_stand_err);
   PrintFormat("-----------------------------------------------");
//--- delete objects
   delete profit;
   delete balance_total;
  }
//+------------------------------------------------------------------+

다음과 같은 결과를 얻게 됩니다: