Calendar-Based Backtesting: an Event-Driven Trading EA - MetaTrader 5용 라이브러리

코드에는 이해를 돕기 위한 주석이 가득합니다. 이 설명에서는 주요 아이디어와 코드를 사용/재사용하는 방법을 설명합니다.

이 프레임워크는 세 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다:

• 시작 날짜 - 과거 뉴스 이벤트를 검색할 날짜입니다.
• 종료 날짜 - 뉴스 이벤트를 저장해야 하는 마지막 날짜입니다.

• Countries.txt - 각 MQLCalendarCountry에 대한 정보를 포함합니다.
• Events.txt - 이름, 영향력 및 국가 ID와 같은 이벤트 세부 정보를 저장합니다.
• News.bin - 타임스탬프를 포함한 과거 뉴스 이벤트 값을 보관합니다.

• CalendarFileWriter - 스크립트에서 내부적으로 뉴스 데이터를 저장하는 데 사용됩니다.
• CalendarFileReader - 전문가 어드바이저에서 뉴스 데이터를 읽고 처리하는 데 사용됩니다. 여기에는 이벤트 데이터를 로드하고 OnTick 함수에서 예정된 뉴스를 추적하는 함수가 포함되어 있습니다.

3. NewsBacktest.mq5 (Expert Advisor) - 이 EA는 저장된 데이터를 사용하여 전략 테스터에서 실시간 뉴스 상황을 시뮬레이션합니다. 로드 기능을 사용하여 저장된 뉴스 데이터를 읽고 그에 따라 거래를 실행합니다.

프레임워크 사용 방법:

1. 캘린더 리트리버 스크립트 실행: 백테스트하려는 심볼을 선택하고 지정된 시작일과 종료일로 캘린더 리트리버.mq5 스크립트를 실행합니다.

2. 전문가 조언자

   • EA는 CalendarFileReader 클래스를 사용하여 다음 함수를 사용하여 데이터를 로드합니다:
     • LoadEvents() - 이벤트 세부 정보를 로드합니다.
     • LoadCountries() - 국가 정보를 로드합니다.
     • LoadValues() - 과거 뉴스 값을 로드합니다.
   • 그런 다음 OnTick 함수에서 뉴스 이벤트를 처리하여 뉴스 이벤트가 발생하는 시기를 결정합니다. 예측하려면 Propagate(), 반응하려면 Track()을 사용합니다.
   • 다음 인덱스를 다음 예정된 이벤트로 설정하는 CalendarFileReader.Propagate() 함수는 매 틱마다 호출되어야 합니다.
   • CalendarFileReader.Track() 함수는 뉴스 이벤트가 지나가면 참을 반환하고 마지막 인덱스를 해당 특정 이벤트로 설정합니다. OnTick() 함수에서도 호출되지만 결과를 확인해야 합니다.

3. 전략 백테스트하기 메타트레이더 5에서 전략 테스터를 열고 뉴스백테스트.mq5를 선택한 후 시각 모드에서 백테스트를 실행합니다.

자신의 뉴스 기반 전략에 적용하는 방법:

이 프레임워크는 유연하게 설계되어 트레이더가 경제 뉴스 이벤트를 중심으로 자신만의 전략을 개발할 수 있습니다. 다음은 이를 수정할 수 있는 몇 가지 방법입니다:

• 특정 뉴스 유형에 반응하도록 OnTick()의 이벤트 필터링 로직을 조정합니다(예: NFP 또는 CPI 발표 이후에만 거래).
• 주문 실행 로직을 수정하여 브레이크 아웃 거래 대신 초기 이동을 페이드하는 등 다양한 전략을 구현합니다.
• 뉴스 이벤트와 함께 추가 지표를 사용하여 진입 신호를 구체화합니다.
• 이벤트 영향 수준에 따라 지정가 주문의 만기 시간을 변경합니다.

이 솔루션은 메타트레이더 5의 한계 내에서 뉴스 기반 전략을 최대한 현실적으로 백테스팅할 수 있게 해줍니다. 먼저 과거 뉴스 데이터를 검색한 다음 시장에 미치는 영향을 시뮬레이션함으로써 트레이더는 자신의 전략이 실제 상황에서 어떻게 작동하는지에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

더 쉽게 이해하려면 관련 동영상을 확인하시기 바랍니다: