MQL4およびMQL5のソースコードライブラリ

「実際のティックに基づくすべてのティック」バックテストが再生するティック履歴を監査します。 過去N日間の各銘柄について、以下の5つの項目を検証します：不可能な価格やクロスした気配値、逆行または重複するタイムスタンプ、当該銘柄のスプレッド中央値の倍数に相当する1ティックの価格反転、ブローカーが公表した気配値提供時間帯内のデータ欠落、およびティックデータとM1バーデータが一致しない分単位の期間。 検出されたすべての異常は、ミリ秒単位のタイムスタンプとともにCSVファイルに出力され、レポートの再集計が可能となるよう、ツールは独自の計算式も出力します。読み取り専用：取引機能、DLL、ネットワークは一切使用しません。

M15用の無料かつ完全にオープンソースなJPN225（日経225）EAです。価格が上昇傾向にあり、モメンタムが過度に伸びておらず、出来高が静かなときに買い注文を出します。 2022年から2026年までのバックテスト結果：プロフィットファクター1.68、年率+18.5％、15回のストレステストに合格。17:00時点では横ばい。

アジア、ロンドン、ニューヨークの各セッションのレンジボックスを描画し、流動性スイープをマークします。流動性スイープとは、完了したセッションの高値または安値を超えてウィックが伸びたものの、終値は再びその範囲内に収まったクローズバーのことです。再描画されない矢印、拡張セッションレベル、アラート、およびiCustom対応のバッファを備えています。

口座保護機能が組み込まれた「オープニングレンジブレイクアウト」EAテンプレートです。セッション開始後の最初のN分間の高値と安値を特定し、そのレンジの上下限にOCOストップ注文を発注します。リスクに基づくポジションサイズ設定、1日の損失上限、最大ドローダウン上限、ATRレンジフィルター、トレード方向フィルター、およびオーバーナイトポジションに対する保護機能が含まれています。 すべてのセッション時間は設定可能な入力項目です。これは教育用テンプレートであり、利益を保証するシステムではありません。実取引で使用する前に、デモ口座でテストを行ってください。

現在のATRのパーセンタイル順位に基づき、ボラティリティのレジーム（圧縮、通常、拡大）ごとにチャートの背景色を変化させます。チャート上に現在のレジームを表示し、レジームの変化を通知するとともに、エキスパートアドバイザー用のバッファを提供します。

現在のATRのパーセンタイル順位に基づき、ボラティリティのレジーム（圧縮、通常、拡大）ごとにチャートの背景色を変化させます。チャート上に現在のレジームを表示し、レジームの変化を通知するとともに、エキスパートアドバイザー用のバッファを提供します。

ワンクリックで、Market Watchのすべての銘柄またはカスタム銘柄リストのチャートを、任意の時間足で開くことができます。各チャートには、必要に応じてテンプレートを適用することも可能です。すでに開いているチャートはスキップされ、一度に開くチャートの数に制限が設けられています。

M1の履歴から算出されたポイントおよび金額単位の「最大マイナス変動（MAE）」と「最大プラス変動（MFE）」、および各取引が捉えた利用可能な変動幅の割合を記載した取引データをCSV形式でエクスポートします。

WaveMasterオシロスコープ向けシグナル駆動型自動化。 WaveMasterオシロスコープ用の自動実行エンジン。信号バッファをリアルタイムで読み取ります。包括的なリスク管理、トレーリング、ブレークイーブン機能が組み込まれています。

ターミナルが実際に保持しているバー履歴（すべてのバックテストやインジケーターが参照する履歴）を監査します。銘柄ごとに6つのチェック項目があります：不自然なOHLC値、バー時間の不整合、ブローカー自身のセッションテーブルでは価格提示が行われていたにもかかわらず欠落しているバー、空欄またはフラットなバー、ブローカー自身のM1シリーズと一致しないバー、およびスプレッドの妥当性です。 注目すべき数値は「セッションの網羅率」であり、主に監査対象となった週末の数を測定するグリッドパーセンテージではありません。すべての検出結果はバー時刻とともにCSVファイルに出力され、監査済みのバーデータとセッションテーブルをダンプすることで、このツール以外でもレポート全体を再集計することが可能です。

マジックナンバーに基づいて、同じヘッジ口座内で別のEAによって開設、変更、決済された取引をミラーリングします。デフォルトでは方向が反転（買い↔売り、SL↔TP）されるため、実際のスプレッド、スリッページ、約定条件を用いて、戦略の逆の取引をフォワードテストすることができます。

オルセン・グループの「アルファ・エンジン」を移植したものです。8体のリミットオーダー型エージェントが、ヘッジ口座において、内在時間に基づく方向転換を取引します。これらはオーバーシュート時にポジションを追加し、反転時に利益確定を行います。

主張を遡及的に信じるのではなく、インジケーターが再描画されるかどうかを測定します。すでにクローズしたバーについて、任意のカスタムインジケーターのバッファを再読み込みし、値が変化したり、表示されたり、消えたりした回数をカウントするとともに、その現象がまだ発生している最も古い時点を特定します。チャートパネル上の各バッファごとに判定結果を表示し、すべてのイベントをCSVファイルに書き出します。

ストップがどこに設定されている可能性が高いか、またどのストップがちょうど発動されたかを示します。流動性プールとは、価格がまだ突破していない確認済みのスイング高値・安値、同値の高値・安値（より大きなプール）、および昨日の高値・安値のことです。 バーがプールを越えて取引されると「スイープ」とマークされ、同じバーが再びプールの内側で引けた場合は「グラブ＆リジェクト」とマークされます。再描画なし：スイングは、両側でN本のバーが引けた後にのみ使用されます。 パネルはCCanvas上に描かれたネオン街です。価格は空飛ぶ車、売りストップはその下のタワー、買いストップはその上の浮遊プラットフォーム、昨日の水準は金色の看板、サーチライトが空を照らし、ティッカーが今日の「獲物」を表示します。 2つのバッファが、エキスパートアドバイザーで使用するための、上側および下側の最も近いアクティブなプールを提供します。インジケーター専用：取引は一切行いません。

ポジションサイズや取引コスト（ポイント価値、スプレッドコスト、証拠金、スワップ、約定ルール）を決定する契約仕様の詳細を口座通貨で表示し、ロットサイズのルールを無断で破るブローカーの設定について警告し、マーケットウォッチのすべての銘柄に関する監査結果をCSV形式でエクスポートするチャートパネルです。

各サーバー時間ごとの実際のスプレッドを、ブローカー独自のティック履歴から測定したデータとして表示します。時間ごとの中央値と90パーセンタイル、ストップ注文に対する割合およびロットあたりのコスト（オプション）、CSV形式でのエクスポートが可能です。

iFVGインジケーター（シグナル付き）

ZoneUS30は、価格の上昇局面後の売りチャンスに焦点を当てた、シンプルなUS30向けエキスパートアドバイザーです。 この戦略は、平均回帰の概念とキャリートレードのアイデアを組み合わせたものです。ショートポジションでオーバーナイトスワップがプラスとなる場合、このEAは価格の調整による利益と、ポジションを長期にわたり保有することによる利益の両方を享受できます。 US30向けに設計されており、実験および教育目的での使用を想定しています。逆張り取引には、特にロットサイズが大きい場合、大きなリスクが伴います。

小規模なデモ用エキスパートアドバイザー：EMAの高速・低速クロスによるエントリー（クローズ済みバーのみを評価対象とし、リペイントなし）、ATRに基づくストップロスおよびテイクプロフィット、スプレッドフィルター、ヘッジ口座とネット口座の両方で機能するポジション管理機能を搭載。互換性テスト用のPythonリファレンス実装が含まれています。 これは参考例であり、取引の推奨ではありません。添付のエクイティカーブは合成データに基づくものであり、手法を示すものであって、優位性を示すものではありません。

MetaTrader 5のストラテジーテスター向けオープンソースのEURUSDエキスパートアドバイザー。RSIの枯渇シグナル、ATRに基づく決済、およびボラティリティ調整済みスプレッドフィルタリングに基づいています。

金および24時間365日稼働のビットコインチャート上で、週末のCMEギャップを検出し、価格がその水準に戻るまで未埋めのギャップをチャート上に表示し続けます。また、ギャップが埋まった頻度、埋まるまでの速度、最初に価格がどれだけ動いたか、そしてそのギャップを売り抜けた場合にどれだけの利益が得られたかを示します。リペイントなし、エキスパートアドバイザー用のバッファ付きです。

金向けのタートル・スタイルのブレイクアウトEAです。上昇トレンドにおいて、H4のローソク足が20本分の高値を上回って引けた際に買いエントリーを行い、ストップロスは2ATR、利益目標は2Rに設定されています。 2020年1月から2026年9月までのXAUUSDでバックテストを実施：元本10,000、リスク1％で+9,029.72、プロフィットファクター1.77、最大ドローダウン11.38％、7年間のうち6年間で利益を計上。

チャート上でドラッグ可能な手動取引パネル。マルチタイムフレームのバイアス、ATRに基づくSL/TPのヒント、トレーリングストップ、ワンクリックでの「買い」「売り」「すべて決済」機能を搭載。

プロップファームの口座向けの口座レベルでの保護機能。口座内のすべてのポジションを監視し、1日の損失限度額または最大損失限度額に達した時点で全ポジションを決済し、ポジションごとのリスク額を制限し、ストップ注文が設定されていない取引を決済し、影響の大きいニュース発表時にはポジションを平準化することができます。

インパルスローソク足をマークします：実体が少なくともATR×乗数以上、実体がローソク足のレンジの一定割合以上、終値が値幅の極端な値付近にあること、オプションでティック出来高による確認。強気のインパルスの下には緑色の矢印、弱気のインパルスの上には赤色の矢印が表示されます。 クローズ済みのバーのみを対象とし、再描画は行わない。シグナルは2つのバッファに格納されているため、エキスパートアドバイザーがiCustomを使用して読み取ることができる。

MetaTrader 5用のトレンドフォロー型エキスパートアドバイザー。スーパートレンドの方向性と、ADXおよびDIによる確認を組み合わせたものです。ATRに基づくストップロスを採用しており、1回の取引あたりのリスクは元本の最大0.5%に設定されています。

金相場におけるタートル式ドンチアン・ブレイクアウト戦略。これに基づき、ATRトレーリングストップ、タートル式エグジットチャネル、固定ターゲットの3つのエグジット条件を同時に適用。2025年および2026年のXAUUSD H1およびH4チャートでバックテストを行った結果、12通りの組み合わせすべてで利益が得られた。 リペイントなし、エキスパートアドバイザー用のバッファ付き。

N本のクローズ値が確定したバーによってスイング高値・安値が確認された後にのみ、それらの値がマークされるため、描かれたスイングは決して移動したり消えたりすることはありません。

Pine ScriptのATRトレーリングストップインジケーターのMQL5移植版：nLoss = ATR×倍数。上昇トレンドではストップが価格の下方に、下降トレンドでは価格の上方に段階的に移動し、価格がストップラインを突破して引けた時点で反転（買い／売りの矢印が表示）します。 Pythonリファレンス移植版と、両者がPineのセマンティクス（na/nz/series history）をバー単位で忠実に再現していることを確認する整合性テストが含まれています。

MT5での売買の開始・終了情報をTelegramチャットに投稿します：ポジション方向、銘柄、エントリー価格、ストップ価格、ターゲット価格（ピップス単位）、ロット数、そして約定時の結果、ピップス、R倍率、保有時間。リトライキュー機能付き、再起動後も正常に動作し、自身では取引を行いません。MT5用の無料TelegramおよびDiscord取引通知ツールです。

リスク管理機能、スプレッド保護、継続的な日次損失制限、ブレークイーブン、トレーリングストップを備えた、MT5のヘッジング口座向け教育用取引パネル。

バックテストでも機能する、本格的な経済カレンダーニュースフィルターです。スクリプトを使ってイベント情報を一度エクスポートすれば、ライブ取引でもストラテジーテスターでも、ニュース発表前後の新規エントリーをブロックできます。また、過去のカレンダー時刻における1時間の夏時間（DST）によるずれも修正されます。

EA内のあらゆるセットアップタイプについて、それらを1つのエクイティカーブにまとめずに、それぞれ個別の記録としてスコアを算出します。初期化時に口座の取引履歴から自動的に再構築されるため、再起動しても記録が消えることはありません。生の勝率の横にウィルソンスコアの下限値を表示するため、3回連続の勝ちトレードがあっても、それが優位性であるかのように見えることを防ぎます。

フランクフルト、ロンドン、ニューヨーク、または東京の現物市場開始時刻を起点として、当日の各ローソク足に番号を振ります。基準時刻は、取引所の現地時間からブローカーのサーバー時間へ、自動夏時間調整を適用して変換されるため、夏時間・冬時間を問わず、市場開始後の最初のローソク足は常に1番となります。

教育用MT5 EA：クローズドバーのEMAクロスオーバーによるエントリー、ATRに基づくストップロスとテイクプロフィット、OrderCalcProfitによる純資産の一定割合に基づくロットサイズ設定、スプレッドフィルター、マジックナンバーの分離、およびサーバーの戻りコードチェック機能を搭載。リスク管理されたEAを構築するためのシンプルなテンプレートです。収益を保証するものではありません。

サブウィンドウにヒストグラムを表示し、現在値・平均値・最大値・最小値の統計情報、1取引あたりのコスト、およびスキャルパー向けの閾値アラートを表示します。

ADX、ハースト指数、およびラグ1の自己相関を用いて市場を分類し、各バーをブレイクアウト・モジュールまたは平均回帰モジュールに振り分け、ウィルソン95%下限を用いて各レジームごとに個別の勝率台帳を管理するため、実際に機能しているのはどちらの半分の戦略かを確認することができます。

リスク率とストップ距離に基づいてロット数を算出し、ストップロスとテイクプロフィットをあらかじめ設定した上で取引を開始します。決して自動で取引を行うことはありません。

それぞれ異なる働きをする3つのポジションサイズ調整による保護機能。これらを混同してしまうことが、多くの口座が全損してしまう原因です： - ラダー：残高Xごとに1契約。手動でのロットサイズ設定の場合でも、常に上限（CAP）として適用されます； - フロア（floor）：最低資本額を下回ると取引を行わず、新たな入金が求められます； - ブレーカー（breaker）：口座残高の規模に関わらず、ピーク値からX％下落した時点で取引を停止し、自動的に再起動することはありません。 このライブラリが解決し、他のほとんどが解決できていない問題：入金は利益ではなく、出金は損失ではありません。 ブレーカーは、残高のピーク値に対する下落幅を測定します。この処理を行わない場合、ドローダウン中に追加入金がされると、残高とピーク値が同時に上昇し、保護機能が最も役立つべきタイミングで下落を検知できなくなってしまいます。この場合、入出金によってピーク値が同額だけずれてしまいます。 ピーク値はファイルに保存されます。ターミナルの再起動時にピーク値を忘れてしまうブレーカーは、ブレーカーとは言えません。 デモでは、ドローダウンの底値での入金状況をシミュレートしています。「入金」をオンとオフの両方で実行し、「下落」の列を比較してみてください。

リスク額に基づくポジションサイズを、想定されるピップ値ではなく、銘柄の実際のティック値、ティックサイズ、および出来高ステップから算出します。出来高は常に切り捨てられ、リスク額が最小ロット数より小さい場合はその旨を表示し、そのロットが実際にいくらかかるかを報告します。 ターミナル環境を必要としないため、ポジションサイズの算出ロジックはオフラインでテスト可能です。41個のアサーションを含むテストスクリプトが付属しています。