Volatility Regime Shader - MetaTrader 5のためのインディケータ

「Volatility Regime Shader」は、市場のボラティリティを3つのレジームに分類し、それに応じてチャートの背景色を変化させます。 ATRを固定値と比較するのではなく、ルックバックウィンドウ内における現在のATRのパーセンタイル順位を算出します。パーセンタイルが90ということは、現在のATRがそのウィンドウ内の値の90％よりも高いことを意味するため、この指標はあらゆる銘柄や時間軸に自動的に適応します。

「圧縮」の閾値以下にあるバーは水色で塗りつぶされ、「拡張」の閾値以上にあるバーは薄赤色で塗りつぶされます。通常のバーはデフォルトで塗りつぶされません。右上隅のラベルには、現在のレジームとATRのパーセンタイルが表示されます。

これらのレジームは、他の戦略のフィルターとして利用できます。圧縮フェーズはしばしばブレイクアウトの前に発生するため、ブレイクアウト戦略では圧縮フェーズを待ってからシグナルを発動させることができます。拡張フェーズではトレンドの継続やストップ幅の拡大が有利となる一方、平均回帰型のエントリーは、圧縮状態や通常状態の方が一般的に安全です。

エキスパートアドバイザーは、iCustom を使用して 2 つのバッファを読み取ることができます。 バッファ0にはATRパーセンタイル（0～100）が、バッファ1にはレジームコード（0：圧縮、1：通常、2：拡張）が格納されます。これらの値はデータウィンドウにも表示されます。形成中のバーの値は価格の変動に合わせて更新されますが、アラートは終値が確定したバーのみを対象とします。