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87.8 Percent from 2021 to YTD at 8.5 Percent MaxDD. The Nikkei EA That Only Buys When Volume Is Quiet - MetaTrader 5のためのエキスパート
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JPN225 クワイエット・ドリフト
無料で完全にオープンソースの日経225用EAです。価格が上昇傾向にあり、モメンタムが過度に伸びておらず、出来高が異常に少ない場合に買い注文を出し、サーバー時間の17:00までにすべてのポジションを決済します。3つの条件を満たす場合のみ、ロングのみ、一度に1トレード、すべてのトレードにストップロスを設定します。
バックテスト結果
-純利益：+8,782ドル（+87.8%、10,000ドルの口座で15ロット）
-年率リターン：+18.5%（単純利回り、複利計算ではない）
-最大ドローダウン：8.5%
-MAR比率：1.17
-プロフィットファクター：1.68
-勝率：61.8%（309回中191回）
-取引回数：309回、すべてロング（年間約65回）
-1取引あたりの平均保有時間：3時間48分
-リカバリーファクター：5.55
毎年黒字：2022年 +15.6%、2023年 +18.1%、2024年 +22.3%、2025年 +16.4%、2026年（10月まで） +15.4%。
堅牢性：システムを破綻させるために構築された15のテスト
15件すべてに合格しました。テストは私のリサーチエンジンで実行されました。
- コストとタイミング： 手数料を2倍（PF 1.50）、スリッページを追加（PF 1.30）、すべてのエントリーを1バー遅らせた（PF 1.61）。
- これは運なのか？ 構築に使用したデータではp値0.0004、未見のデータでは0.011。 200のランダムエントリー戦略を上回っています（PF 1.75 対 1.00）。試した385の候補に対してハーヴェイ・リウのヘアカットを適用した後も有意性は維持されています（調整後p値 0.014）。1,000回のモンテカルロ再サンプリングでも利益が出続けます。
- 過学習： テストセットの利益率（PF）は1.81、インサンプルでは1.72。5つのウォークフォワード期間すべてで利益を出している。バックテストの過学習確率は8.6％。先読み監査に合格：将来のデータを使用する条件は存在しない。
- 脆弱性： 12の近似バージョンすべてでPFが1.10以上を維持し、54の設定調整すべてで利益が出ている（PFの中央値は1.45）。取引の20％をランダムに除外したり、上位10件の取引を除外したりしても、依然として利益が残る。
戦略の詳細
シグナルは、直前にクローズしたバーにおいて、以下の3つの条件すべてを満たす必要があります：
1. 価格が上昇傾向にある。終値が34バー平均を半標準偏差以上上回っている。
2. モメンタムが過度に伸びていないこと。ATR単位でのMACDヒストグラムが0.2未満であること。これにより、急激な上昇局面のみが除外される。
3. 出来高が静かであること。ティック出来高が、その時間帯の通常水準（過去20日間の平均）の60％未満であること。
これらは私の自動分析から導き出されたものです。なぜこれらが機能するかという理論は主張しませんので、コードを公開します。ぜひテストして検証してみてください。
トレード管理： 次のバーの寄り付きで買いエントリーし、ストップロスを4 ATR、利益確定目標を3.5 ATRに設定します。すべてのポジションはサーバー時間の17:00までに決済されます。 テストでは、取引の63％が17:00の引けで終了し、26％が利益確定価格で、11％がストップロスで終了しました。
取引期間： 月曜日から金曜日。 シグナルはサーバー時間の11:00から14:59に取得されるため、エントリーは東京の現物市場が引けた後の11:15から15:00の間に発生します。これらの時間は、一般的なMetaTraderサーバー時間（冬時間はGMT+2、夏時間はGMT+3）を前提としています：
| エントリー | クローズ | |
|---|---|---|
| サーバー | 11:15～15:00 | 17:00 |
| ニューヨーク | 04:15 ～ 08:00 | 10:00 |
| ロンドン | 09:15 ～ 13:00 | 15:00 |
| UTC | 08:15～12:00（夏時間）、09:15～13:00（冬時間） | 14:00（夏時間）、15:00（冬時間） |
お使いのブローカーが異なるサーバー時刻を使用している場合は、その差分だけ時間を調整してください。EAは起動時に、お使いのサーバーのGMTオフセットを表示します。
設定： ブローカーの日経225チャート（JPN225、JP225、NIKKEI225など）のM15にアタッチしてください。ロットサイズが主な設定項目です。閾値や時間帯は、試してみたい場合に入力してください。 ソースコード下部の「VALIDATION」セクションは、MQL5の自動テスト専用であり、JPN225のM15チャートでの取引には一切影響しません。
長所と短所
長所
- 読みやすいコードで記述された3つのシンプルな条件
- テスト対象のすべての暦年で利益を出している
- 15回のストレステストに合格
- すべての取引でストップロスを設定し、17:00までにポジションを清算（オーバーナイトポジションなし、スワップなし）
- 完全なソースコード付きで無料
デメリット
- ロング専用であるため、数ヶ月間取引がない場合がある
- ロット数が固定されているため、指数が上昇するにつれてドル建てのリスクが増大する（2022年の平均取引額は約92ドル、2026年は約256ドル）
- 出来高条件にはティック出来高が使用されており、これは利用しているブローカーのフィードに依存する
- 対象市場と時間枠は1つだけ
私自身はこの戦略で取引を行っていません。これは、閲覧・検証・改良のための無料のリサーチ資料です。私が実際に取引している戦略をご覧になりたい場合は、私のプロフィールをご確認ください。
教育および研究目的で公開しています。バックテストおよびストレステストの結果は、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。損失を許容できる資金でのみ取引を行ってください。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/78027
Session Sweep Boxes
アジア、ロンドン、ニューヨークの各セッションのレンジボックスを描画し、流動性スイープをマークします。流動性スイープとは、完了したセッションの高値または安値を超えてウィックが伸びたものの、終値は再びその範囲内に収まったクローズバーのことです。再描画されない矢印、拡張セッションレベル、アラート、およびiCustom対応のバッファを備えています。
ORB Risk Managed - Opening Range Breakout with Account Protection
口座保護機能が組み込まれた「オープニングレンジブレイクアウト」EAテンプレートです。セッション開始後の最初のN分間の高値と安値を特定し、そのレンジの上下限にOCOストップ注文を発注します。リスクに基づくポジションサイズ設定、1日の損失上限、最大ドローダウン上限、ATRレンジフィルター、トレード方向フィルター、およびオーバーナイトポジションに対する保護機能が含まれています。 すべてのセッション時間は設定可能な入力項目です。これは教育用テンプレートであり、利益を保証するシステムではありません。実取引で使用する前に、デモ口座でテストを行ってください。
Tick Integrity Auditor
「実際のティックに基づくすべてのティック」バックテストが再生するティック履歴を監査します。 過去N日間の各銘柄について、以下の5つの項目を検証します：不可能な価格やクロスした気配値、逆行または重複するタイムスタンプ、当該銘柄のスプレッド中央値の倍数に相当する1ティックの価格反転、ブローカーが公表した気配値提供時間帯内のデータ欠落、およびティックデータとM1バーデータが一致しない分単位の期間。 検出されたすべての異常は、ミリ秒単位のタイムスタンプとともにCSVファイルに出力され、レポートの再集計が可能となるよう、ツールは独自の計算式も出力します。読み取り専用：取引機能、DLL、ネットワークは一切使用しません。
Accelerator Oscillator (AC)
アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。