Turtle Breakout Indicator Tested on Gold: Profitable in 2025 and 2026 (70) - MetaTrader 5のためのインディケータ

ブレイクアウト・エグジット・ラボ：3つのエグジットを並べて比較したドンチアン・ブレイクアウト

タートル流のドンチアン・チャネルブレイクアウトを検知し、そのたびにATRトレーリングストップ、タートル・エグジット・チャネル、固定ターゲットの3つのエグジットを同時に実行します。パネルには、対象銘柄においてどのエグジットが最も利益を上げたかが、スプレッドを含めたRで表示されます。リペイントなし、エキスパートアドバイザー用のバッファ付き。

なぜ3つのエグジットなのか

ブレイクアウト戦略の成否は、エグジット（決済）にかかっています。エントリーは単純で、誰もが同意するものです。つまり、価格が直近20バーの最高値を上回って引けた時点で買いを入れる、というものです。しかし、その先になると議論が分かれてきます。ATRでトレーリングストップをかけるべきか？ タートル流の10バー・エグジットチャネルを使うべきか？ それとも固定の2Rで利益確定して手仕舞うべきか？

私が見つけたブレイクアウト指標はすべて、1つの決済方法を選んでそれを表示しています。私は選択する前に、自分の銘柄で同じエントリーに対してこれら3つの方法をすべて確認したかったのです。そこで、この指標は各ブレイクアウトを3つの決済方法に並行して適用し、その結果を並べて表示します。

ブレイクアウトの定義

1. エントリーチャネルは、直近のInpEntryBars本（デフォルトは20本、タートル・システム1）における最高値と最安値で構成されます。
2. 買いシグナルとは、直前のバーがチャネルの高値を下回っていたのに対し、その次のバーがチャネルの高値を上回って引けた場合です。売りシグナルはその逆です。チャネルを超えた最初の引け値のみがカウントされるため、強いトレンドであってもすべてのバーに矢印が表示されるわけではありません。
3. トレードは次のバーの始値から開始されます。初期ストップは、InpStopATR倍のATR分だけ離れた位置に設定されます（2.0 × ATR(20)、タートル・システムの「2N」）。
4. オプションのトレンドフィルターを使用すると、200 EMAのトレンド方向に沿ったブレイクアウトのみを抽出できます。デフォルトではオフになっています。

3つの決済方法

• A. ATRトレイル。ストップは、エントリー以降の最良価格に InpTrailATR × ATR（デフォルトは 3.0）の距離を保って追従し、決して元の位置に戻ることはありません。
• B. タートル・エグジット・チャネル。ストップは、ロングの場合は直近の InpExitBars バー（デフォルトは 10、システム 1）の最安値に、ショートの場合は最高値に追従します。
• C. 固定ターゲット。初期リスクのInpTargetR倍（デフォルトは2R）でテイクプロフィットを確定し、初期ストップを維持します。

各結果はR単位で測定され、1Rはエントリーから初期ストップまでの距離です。シグナルバーのスプレッドはコストとして差し引かれます。 価格がギャップを空けてストップ価格を突破した場合、ストップ注文はストップ価格ではなく、そのバーの始値で約定します。ストップとターゲットがともに1つのバー内に収まっている場合、どちらが先だったかをバーだけでは判別できないため、ストップはカウントされます。

各ブレイクアウトは個別に評価されるため、取引が重複する場合があります。このパネルは、同一のエントリーセットにおけるエグジットの比較を示したものです。ポジションサイジングを伴う口座シミュレーションではありません。

パネルが示す内容

• ブレイクアウトの数（ロングとショートに分けて表示）および、現在もオープン状態の取引の数。
• 各決済について：決済済みトレード数、勝率、プロフィットファクター、平均R値、およびR値の合計。
• 描画を選択した決済（InpDrawExit）については、ロングとショートの合計が別々に表示されるため、どちらのサイドが結果を左右しているかを確認できます。

選択したエグジットはチャート上にもプロットされます。各トレードにはエントリーラインとそのR値の結果が表示され、直近のトレードのストップは点線で描画されます。

金（XAUUSD）での分析結果

XAUUSD、MetaQuotesデモデータ、デフォルト設定。2025年の実行結果は、2025年12月31日までの360日間を対象としています。2026年の実行結果は、2026年9月18日までの260日間を対象としています。

12通りすべてがプラスとなっています。H4では、両年とも「タートル・エグジット・チャネル」が最良のエグジットとなり、「ATRトレイル」が最もパフォーマンスが劣りました。H1では明確な勝者はなく、2025年は「トレイル」が、2026年は「固定ターゲット」が最良の結果を示しました。これが、このパネルが存在する理由です。 「最良の決済タイミング」は、同一銘柄であっても時間枠や年によって異なりました。

さて、皆さんが興奮する前に、重要な点を述べておきます。2025年には金が大幅に上昇しており、その影響が分割結果に表れています。 H4チャートでの出口Bでは、99のロングポジションが+79.4Rを稼ぎ、30のショートポジションが-13.2Rの損失を出しました。2026年には金価格は両方向に振れ、双方ともプラスとなりました：42のロングポジションが+14.9Rを稼ぎ、34のショートポジションが+7.5Rを稼ぎました。

これがどの程度金価格のトレンドによるものかを確認するため、2026年の同じ期間について、3つのFXペアのH4チャートで同じデフォルト設定を適用して分析を行いました：

横ばいからマイナス。ブレイクアウトにはトレンドのある市場が必要ですが、この期間、金はトレンドを形成していたのに対し、これらの通貨ペアは概してそうではありませんでした。したがって、私は金の数値を「金がトレンドを形成していた間はブレイクアウトが機能した」と解釈しており、それが常に機能するという証拠とは捉えていません。

図1. XAUUSD 4時間足、2026年7月下旬～9月中旬：ブレイクアウトを示す矢印、エントリーチャネル、およびエグジットBにおける各トレードの結果

図2. 2025年および2026年のXAUUSD H4チャート（エグジットBを記載）

入力データ

クラシック・タートル・システム2の場合は、InpEntryBarsを55、InpExitBarsを20に設定してください。

エキスパートアドバイザーからの使用方法

ブレイクアウトは、チャネルを越えてクローズしたバーに記録されるため、そのバーがクローズすると、EAはシフト1でそれを読み取ります。矢印は、スコア付けされたウィンドウ内だけでなく、読み込まれた履歴全体に保持されます。 ストラテジーテスターで確認したところ、EAがライブ環境で検知したシグナルは、実行終了時のバッファ内のシグナルと完全に一致していました。2025年の金（ゴールド）について、H1では473本中473本、H4では131本中131本でした。

int      handle;
datetime lastBar = 0;

int OnInit()
  {
   handle = iCustom(_Symbol, PERIOD_H4, "BreakoutExitLab");
   return(handle == INVALID_HANDLE ? INIT_FAILED : INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnTick()
  {
   //--- ブレイクアウトは終値のバーで確定するため、新しいバーが形成されるたびに1回ずつ確認する
   datetime bar = iTime(_Symbol, PERIOD_H4, 0);
   if(bar == lastBar)
      return;
   lastBar = bar;

   double buy[1], sell[1], stop[1];
   if(CopyBuffer(handle, 0, 1, 1, buy) < 1 || CopyBuffer(handle, 1, 1, 1, sell) < 1 ||
      CopyBuffer(handle, 5, 1, 1, stop) < 1)
      return;

   if(buy[0] != EMPTY_VALUE)
      Print("Breakout buy, initial stop ", stop[0]);
   if(sell[0] != EMPTY_VALUE)
      Print("Breakout sell, initial stop ", stop[0]);
  }

このインジケーターには、意図的に入力グループが設定されていません。MQL5では、各「入力グループ」がiCustom()のパラメータとして扱われ、その後に続く値はすべて1つずつずれてしまいます。

パネルを作成中に気づいた些細な点ですが、チャートラベルには最大63文字までしか表示できません。当初、パネルの行が長すぎたため、MetaTraderが数字の途中で切り捨ててしまったため、現在は行を短くしています。

制限事項

結果はバーデータに基づいているため、1つのバー内のイベントの順序は不明です。スプレッドのみが課金され、手数料はかかりません。また、ストップ注文を通じたギャップ以外のスリッページもありません。取引は1つずつ集計され、重複する場合もあるため、合計値はエクイティカーブではありません。 上記の数値はすべて、金価格が強いトレンドを示した2つの期間における、あるブローカーのデータに基づいています。

アリ・ラージプート