Name: Smoothed ADX by John Ehlers
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Author: MetaQuotes

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パブリッシュ済み:: 2015.11.24 09:58

ADX_Smoothed.mq4 (3.63 KB) ビュー

ZIPとしてダウンロード, MetaEditorから直接ダウンロードする方法

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スムージングADXは、フォーラム投稿者によってコーディングされたもので、特別難しいものではありません。しかし、ADXのスムージングアルゴリズムに関する記述はどこにもありませんでした。そのため、提供されたコードのみの掲載となります:

Inputs: {declaring inputs}
Length( 14 ),
ADXTrend( 25 ), alpha1(0.25), alpha2(0.33);

variables: {declaring variables}
     DMIPlus( 0 ), DMIMinus( 0 ), DMI( 0 ), ADX( 0 ),
     DIPlusLead(0), DIMinusLead(0), DIPlusFinal(0), DIMinusFinal(0),
     ADXLead(0), ADXFinal(0);

{もともとあるADX関数を呼び出します。計算する必要はありません。}

Value1 = DirMovement( H, L, C, Length, DMIPlus, DMIMinus, ADX);

{この箇所が、元のADXのスムージングです。 DI+、 DI-、 ADX ラインがスムージングされます。}

DIPlusLead = 2*DMIPlus + (alpha1 - 2) * DMIPlus[1] + (1 - alpha1) * DIPlusLead[1];
DIPlusFinal = alpha2*DIPlusLead + (1 - alpha2) * DIPlusFinal[1];

DIMinusLead = 2*DMIMinus + (alpha1 - 2) * DMIMinus[1] + (1 - alpha1) * DIMinusLead[1];
DIMinusFinal = alpha2*DIMinusLead + (1 - alpha2) * DIMinusFinal[1];

ADXLead = 2*ADX + (alpha1 - 2) * ADX[1] + (1 - alpha1) * ADXLead[1];
ADXFinal = alpha2*ADXLead + (1 - alpha2) * ADXFinal[1];

{チャート上にプロットします}

Plot1( DIPlusFinal, "DMI+" ) ;

Plot2( DIMinusFinal, "DMI-" ) ;
Plot3( ADXFinal, "ADX" ) ;

ADXのスムージングを深く理解するのが面倒な場合、このスムージングは２つのステップに分けられます。連続した数Pがあり、それを最小のラグでスムージングするとします。このために、初めのステップとして、下記公式でPの連続関数V(P) を作ります:

V0 = (8*P0 - 7*P1 + 3*V1) / 4,
ただし:

P0 は、連続数の現在値(インジケーターの値);
P1 は、連続数のすぐ前の値;
V1 は、オシレーターのすぐ前の値;
V0 は、オシレーターの現在値

もしくは、他の方法:

     V0 = (Vol(P) + 3*V1) / 4,
ただし:

     Vol(P) = 8*P0 - 7P1 - Ehlers' burst (ここでのみ定義される単語).

２番目のステップとして、単純加重平均をします:

     W0 = (1*V0 + 2*W1) / (2 + 1).
ただし:

W0 は、連続数Pの現在の平滑化された値;
V0 は、P連続オシレータの現在値;
W1 は、ひとつ前の平滑化された値

Smoothed ADXでは、このスムージングアルゴリズムを標準ADXの３つのバッファに使っていますこのようにして、得られたインジケータは、Smoothed ADXと呼ばれています。RSIをスムージングした場合、 Smoothed RSI などとなるでしょう。下図は、Smoothed ADXですが、オリジナルのADXほど'敏感'ではありません

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7072

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Smoothed ADX by John Ehlers - MetaTrader 4のためのインディケータ