ニューラルネットワークとボリンジャーバンド幅の計算 - MetaTrader 5のためのエキスパート

私はBB幅エキスパートアドバイザーを探してきましたが、どこにも見つけることができませんでした。その後、私は自分自身で作成することを決めて、研究の一環として実行しました。このエキスパートアドバイザーは、ニューラルネットワークの方法に従います。

検証結果

• 初期資本 10000
• 粗利 36000
• 時間 3ヶ月半

ボリンジャーバンドの幅とは?

ボリンジャーバンド幅とはボリンジャーバンドでのバンドの形成です。彼の著書（「Bollinger on Bollinger Bands（ボリンジャーによるボリンジャーバンド）」）では、ジョンボリンジャーがボリンジャーバンドから誘導することができる2つの指標の1つとして、ボリンジャーバンドの幅を参照します。あと一つの指標は%Bです。

バンド幅は、上下バンド間の割合の差を測定します。バンド幅は、ボリンジャーバンドが狭くなると減少し、広がるようと増加します。ボリンジャーバンドが標準偏差に基づいているため、バンド幅の減少はボラティリティの減少、増加は増加を反映します。 

重要なパタン 

• 狭さ： 狭いバンド幅は相対的なものです。バンド幅の値は、期間にわたって前のバンド幅の値を基準に測られるべきです。特定の銘柄のバンド幅の範囲を定義するには、良好なルックバック期間の取得が重要です。
• スクイズ： ボリンジャーバンド幅はスクイズを識別するためにもっともよく知られています。これは、狭いバンドによって証明されるように、ボラティリティが非常に低いレベルに低下したときに発生します。上下バンドは、ボラティリティの尺度である標準偏差に基づいています。バンドは、比較的狭い範囲内で価格が平坦化または移動するにつれて狭くなります。理論は、低ボラティリティの期間は高ボラティリティの期間が続くということです。相対的に狭いバンド派が（別名スクイズ）は著しい進歩や下落の前兆であり得ます。スクイズ後には、価格が急騰してその後のバンドブレークは、新しい移動の開始をシグナルします。新しい進歩はスクイズから始まり上部バンドを越したブレイクに続かれます。新しい低下はスクイズから始まり下部バンドを下回るブレイクに続かれます。

「アイデアは、あなたの人生を変えることができます」

私はこの記事を読んだ後、ニューラルネットワークを使うインスピレーションを得ました。著者のFyords氏はコーディングの仕上げ部分にたくさん手を貸してくれました。このエキスパートアドバイザーは、最後の14の期間の値を取ってニューラルネットワーク法の式でそれを最小化します（ニューラルネットワークの最適な実装には記事をご覧ください）。

幅の計算には古典的な　(BBupperBand - BBLlowerBand) / BBMidleBand　を使用しました。 方式：

inputs[i*2]=(((iBands_Upperbuf[i] - iBands_Lowerbuf[i]) / iBands_Basebuf[i]) - (x_min+x_minn) * (d2-d1)) / ((x_maxx+x_max) - (x_min+x_minn)) + d1;

複雑に見えますが、実際にはただのA、B、C、D...のようなものです。上記の記事は、非常に助けになります。

2013年1月1日~2013年4月13日の期間でのエキスパートアドバイザーの検証結果は良好です。バランス：

完全な検証結果はzipファイルで添付しました。

推奨

• このエキスパートアドバイザーを実際の口座で使用することは推奨されません！
• 同じコードでは、いくつかの数量指標の組み合わせ（CCI、MFIなど）を使用することができます。

ありがとうございました。

Suresh B. Kakkattil、

Kerala、インド