VWAP - Volume Weighted Average Price(ボリューム加重平均価格) - MetaTrader 5のためのインディケータ

Name: VWAP - Volume Weighted Average Price(ボリューム加重平均価格)
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Author: Felipe Almeida

Felipe Almeida |

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(137)

パブリッシュ済み:

2016.11.16 15:37

アップデート済み:

2016.11.22 07:34

vwap.mq5 (21.89 KB) ビュー

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2016-02-04; v1.47：パフォーマンスのアップグレード
2016-01-15; v1.46：パフォーマンスのアップグレード
2015-12-31; v1.45：パフォーマンスのアップグレード
2015-12-31; v1.44：パフォーマンスのアップグレード
2015-12-31; v1.43：パフォーマンスのアップグレード
2015-12-26; v1.42：パフォーマンスのアップグレード
2015-12-26; v1.41：パフォーマンスのアップグレードのための小規模な変更
2015-12-24; v1.40：初回公開版

VWAPは、主にアルゴリズムおよび制度トレーダーが日中のボリューム加重平均に相対して株がどこで取引されているかを評価するために使用される日中の計算です。デイトレーダーはまた、市場の方向性を評価し、取引シグナルをフィルタリングするためにもVWAPを使用します。VWAPを使用する前には、それがどのように計算され、どのように解釈して使用するのか、またその欠点を理解します（http://traderhq.com/trading-strategies/understanding-volume-weight-average-price/）。

これは、Investopediaでの記述（http://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp）に基づくVWAP指標です。

私は指標に6行を加えました。原則は、日中の値に基づく計算であるVWAP Dailyです。他の5行はすべて計算期間を設定できるので、日中の期間よりも短くても長くてもかまいません。

6行はすべて独立しています。デフォルトでは、デイトレードのみが有効になりますが、プロパティパネルで他のオプションを有効にすることができます。

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