VWAP - Volume Weighted Average Price - индикатор для MetaTrader 5

Обновления:

• 2016-02-04; v1.47: Увеличение производительности.
• 2016-01-15; v1.46: Увеличение производительности.
• 2015-12-31; v1.45: Увеличение производительности.
• 2015-12-31; v1.44: Увеличение производительности.
• 2015-12-31; v1.43: Увеличение производительности.
• 2015-12-26; v1.42: Увеличение производительности.
• 2015-12-26; v1.41: Незначительные изменения для увеличения производительности.
• 2015-12-24; v1.40: Первая публичная версия.

В течение дня на основе алгоритмов и работы институциональных трейдеров индикатор вычисляет, где торгуется акция относительно своей средневзвешенной цены за день. Дэйтрейдеры также используют VWAP для оценки направления рынка и фильтрации торговых сигналов. Перед тем, как использовать VWAP, нужно уяснить для себя, как он рассчитывается, как его интерпретировать и применять, а также узнать о его недостатках и четко уяснить для себя сильные и слабые стороны программы. (http://traderhq.com/trading-strategies/understanding-volume-weight-average-price/).

Это индикатор VWAP, основанный на описании с Investopedia(http://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp).

К нему я добавил шесть линий. Главная из них — VWAP Daily, расчет которой основан на внутридневных значениях. Для остальных пяти линий вы можете установить период расчетов, который может быть больше или меньше дневного.

Все шесть линий независимы друг от друга. По умолчанию в индикаторе включена только внутридневная линия, но вы можете включить остальные на панели свойств.

Спасибо за то, что загрузили этот код. Я буду ждать ваших комментариев и оценок в голосовании.