「なぜ無料版に制限がないのか」とよく聞かれます。取引回数の上限も、有効期限も、購入を促すポップアップもありません。正直に答えると、エンジンそのものは最初から商品ではないからです。商品はキャリブレーション(市場別の調整)です。 無料版が本当にできること 無料EAは、生のブレイクアウトエンジンの完全版です。レンジを検出し、ブレイクアウトの注文を置き、ストップと決済を管理します...
「うちのEAはバー確定でしか取引しない。市場を見るのは1時間に1回だけだから、24時間動かす必要はないはずだ」――もっともらしい理屈ですが、間違っています。どこがどう間違っているのか、損をする前に知っておく価値があります。 EAはターミナルが動いている間しか存在しない EAはブローカー側に常駐しているわけではありません...
同じEAを同じ期間でバックテストしたのに、片方は黒字、もう片方は赤字――こうした食い違いの原因は、たいていミスではありません。選んだモデリングモードが違うだけです。モードの選択が、EAが「見た」価格データそのものを決めています。 3つのモードは実際に何をしているか 「リアルティックに基づく全ティック」は、ブローカーが記録したティック履歴をそのまま再生します...
MT5 AIアシスタントは、MetaTrader 5に直接組み込まれました。 最近まで、FX取引にAIを利用するには、チャートのスクリーンショットを保存し、取引履歴をコピーし、その情報をChatGPTなどの生成型AIサービスに貼り付けるなど、いくつかの手順が必要となることが多かった。 MT5にAIアシスタントが導入されたことで、状況は大きく変わりました...
勝率95%超は、EAの宣伝文句として最も効果的な数字であると同時に、口座破綻を最も確実に予告する数字でもあります。これは偶然ではありません。この記事では、その仕組みを購入前に見抜けるように解説します。 その数字はこうして作られる レシピの材料は3つです。第一に、極小の利確幅。1ポジションあたり数pips・数ドルで決済するため、ほぼ全ての取引がすぐにプラスで閉じます...
当社はどの銘柄よりも多く、XAUUSDで標準的なEA類型を検証してきました。そしてゴールドはその大半を殺してきました。僅差ではなく、構造的にです。その理由が分かると、マーケットのあちこちで見かけるパターンの意味も分かります。バックテストの開始日が都合よく1〜2年前になっているゴールドEAの多さです...
RiskPercentはEAの中で最も単純に見える入力項目です。リスク量を示すたった一つの数字。しかし同時に、最も誤解されている項目でもあります。多くの方は一度設定した値をどの市場にも使い回し、同じ「2%」がある市場では穏やかで、別の市場では荒々しいことに驚きます。EAも数字も嘘をついていません——その数字が、多くの人の思う意味を持っていないだけです...
同じEAを同じsetファイル・同じ期間で2社のブローカーに掛けると、2本の異なる損益曲線が出ます。多くの方は「どちらかのテストが壊れている」と考えますが、たいていはどちらも正しい——そのブローカーにとっては。動いた変数は、ほとんどの販売者が口にしない「価格フィードそのもの」です。 スプレッドは市場の属性ではなくブローカーの属性 「金のスプレッド」という単一の値は存在しません...
これは当社の5市場ポートフォリオEAについて最も多く寄せられる質問ですが、EAの不具合ではありません。MetaTraderのストラテジーテスターの仕組みによるものです。 テスターは一度に1銘柄しか動かせない テスターのパスは1つのチャート銘柄に紐づきます。1枚のチャートから5市場を取引するEAでも、テスター内で発注できるのは、あなたが選んだ銘柄の系統だけです...
システムのドローダウンが深すぎるとき、反射的にエントリーを再最適化したくなります。当社のXAUUSDシステムでは別の道を試しました。既存の2エンジンには一切手を触れず、判断のしかたが異なる3本目を足したのです。 3つの判断エンジン 1つ目はATRブレイクアウトにレジームフィルタを組み合わせたトレンドコア。2つ目はモメンタムブレイクアウトエンジン。3つ目はバージョン3...
当社の5市場ポートフォリオEAは4段階のリスク設定を備え、最も高いUltraが既定でした。長期のテスターモデル計算では最も見栄えの良い数字が出るからです。その後、すべてを100%実ティックで測り直し、既定を変更しました。 なぜ長期窓は必ずモデル計算になるのか ブローカーが本物のティック単位の履歴を保存しているのは直近数か月分だけです...
当社のXAUUSDシステムのバージョン2には、ONNX形式のニューラルネットワークモデルを搭載していました。バックテストの成績は優秀に見え、私たちはそれを公開しました。その後、本当に意味のある検証を行い、モデルは不合格になりました。 学習期間とバックテスト期間が同一だった モデルの学習データは2020年1月から2026年7月でした...
多くの自動売買システムは、ポジション管理に1つの決済メカニズムしか使用していません。その多くは、一般的な Trailing Stop（トレーリングストップ）です。 Trailing Stop は実績のある手法であり、市場が有利な方向へ進む中で利益を保護しながら、利益の伸びを追い続けることができます。 しかし、市場は常に同じように動くわけではありません...
すべての取引には明確なリスクが必要です 多くの自動売買システムは優れた成績を示しますが、実際の取引リスクがユーザーから見えないことが少なくありません。 一部のシステムでは、注文に Stop Loss が設定されておらず、リスク管理がEA内部のアルゴリズムに依存しています。 このようなアプローチの問題は、ポジションを開いた時点で実際のリスクを正確に把握できないことです...
トレンドラインのブレイクは、一つの出来事のように見えます。価格がラインに到達し、何かが起こり、取引が開始される。しかし、その「何か」は一つのルールではありません。6つの異なるルールがあり、それぞれが同じ問いに異なる答えを出します。タッチが正確にどの瞬間に取引へ変わるのか、という問いです。 この瞬間を誤れば、セットアップ自体の意味がなくなります...
ハル移動平均：滑らかさを損なわずにラグを除去する方法 移動平均線は、応答性と滑らかさのトレードオフの関係にある。期間を短くすると、線は価格に密接に追従するものの、変動が激しくなる。期間を長くすると、線は安定するものの、到達が遅れる。アラン・ハルは、2005年に別の指標の開発中に、このトレードオフに直接取り組み、その結果を公表した。以来、この指標はチャート作成ソフトウェアに広く利用されている...
コンフルエンスとは、つまりこういうことだ。2つか3つの根拠が一致するのを待ってから動く。 トレーダーなら誰でもこの言葉を聞いたことがある。だが、実際にそれを実践している人はほとんどいない。 なぜやらないのか。悪いアイデアだからではない。面倒くさいからだ。 なぜコンフルエンスは省略されるのか コンフルエンスを確認しているかどうか、どのトレーダーに聞いても「イエス」と答えるだろう...
多くの自動売買ロボットは、バックテストで印象的な結果と非常に高い勝率を示します。しかし、その結果の多くは、損失後にポジションサイズを増やすマーチンゲール戦略によって実現されています。 問題は単純です。どのような戦略でも、遅かれ早かれ連続損失に直面します。その時、リスクは多くのトレーダーが想定している以上に大きく膨らむ可能性があります...
私たちは1年間、単一の戦略を最適化して何か目覚ましいものに仕立てようとし続けました。正直な天井は、いつも同じ場所にありました。1つの市場で良いトレンドシステムは、8年のうちおよそ6-7年勝ち、その間に-5%から-8%の負け年を挟みます。パラメータをさらに追い込めば、バックテストは良くなり、未来は悪くなる。この取引はいつでも成立し、いつでも損です...
