私たちは1年間、単一の戦略を最適化して何か目覚ましいものに仕立てようとし続けました。正直な天井は、いつも同じ場所にありました。1つの市場で良いトレンドシステムは、8年のうちおよそ6-7年勝ち、その間に-5%から-8%の負け年を挟みます。パラメータをさらに追い込めば、バックテストは良くなり、未来は悪くなる。この取引はいつでも成立し、いつでも損です。
そこで私たちは最適化をやめ、組み合わせを始めました。
私たちは、本当に異なる理由で動く市場の上で、ハードストップ付きのトレンドフォローを走らせています。金利差に駆動されるJPYクロスのトレンドと、独自のサイクルで動く暗号資産のトレンドです。個々に見れば、各コンポーネントには依然として負け年があります。しかし等リスクで組み合わせると、単純で地味なことが起きます。悪い年が、それぞれ別のカレンダーに落ちるのです。
私たちの合成ランでは、無相関コンポーネントのポートフォリオは検証したすべての年でプラスとなり、最悪の年でも二桁のプラス、年次リターンの標準偏差は最強の単一コンポーネント比でほぼ半減しました。そこに到達するために、どのコンポーネントも追加の最適化はしていません。改善は完全に相関行列から来ています。そして相関行列は、パラメータセットと違って、オプティマイザーが何を望んだかを気にしません。
なぜこれがもう一巡のチューニングに勝るのか
1. パラメータのエッジは減衰します。構造的な相関のエッジは、その資産が何であるかに根ざしています。
2. 分散は最悪ケースを改善します。口座を退場させるのは最悪ケースです。最適化が改善するのは、主に過去の平均ケースです。
3. 正直に検証できます。各コンポーネントを実ティックで個別に検証すれば、組み合わせは算数であって、もう一つのフィッティングではありません。
どんなトレーダーでも使える実践版
このアイデアを使うのに当社の製品は必要ありません。すでに信頼している2つか3つの戦略を取り、負け期間が重ならないことを確認し、リスクを均等に分けてください。全体は、どの部分よりも穏やかになります。私たちがパッケージ化したバージョンが欲しい方はこちら: https://www.mql5.com/en/market/product/182751
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