当社の5市場ポートフォリオEAは4段階のリスク設定を備え、最も高いUltraが既定でした。長期のテスターモデル計算では最も見栄えの良い数字が出るからです。その後、すべてを100%実ティックで測り直し、既定を変更しました。
なぜ長期窓は必ずモデル計算になるのか
ブローカーが本物のティック単位の履歴を保存しているのは直近数か月分だけです。したがって複数年の100%実ティックバックテストは、どのブローカーでも困難なのではなく構造的に不可能です。あなたが今まで見てきた複数年の数字は、当社のものも含めてすべて、足データからテスターがモデル計算したものです。これは詐欺ではありませんが、あなたの実口座が行う計測とは別物です。
実ティックが示したもの
100%実ティックが存在する最長の窓で、5本すべてを$10,000口座で動かした結果:
Defensive: +$393 / プロフィットファクタ 1.15 / 最大有効証拠金ドローダウン 11.4%
Standard: +$534 / プロフィットファクタ 1.11 / 最大有効証拠金ドローダウン 22.7%
Aggressive: +$885 / プロフィットファクタ 1.09 / 最大有効証拠金ドローダウン 39.0%
Ultra: -$146 / プロフィットファクタ 0.99 / 最大有効証拠金ドローダウン 70.9%
別のブローカーでの独立した実ティック窓でも、Ultraはプロフィットファクタ0.90・有効証拠金ドローダウン75.1%となり、同じ結論が確認されました。対応が必要な事実は2つです。実ティックのドローダウンはどの段階でも長期窓の数字より明確に深いこと、そしてUltraだけが負けだったことです。
変更した内容
バージョン1.47で既定をUltraからStandardに変更し、上の実ティック表を、より見栄えの良い長期窓の表よりも上に掲載しました。従来の挙動を好むユーザーは今もUltraを選べます。ただし今は、何が計測されたのかを読んだうえで選ぶことになります。
一般化できる教訓
モデル計算の複数年テストで最も良く見える設定は、しばしばモデルがリスクを最も過小評価している設定です。モデル化された足は、レバレッジのかかったポジションがどこで損切りされるかを決める足内の値動きの順序を、平滑化して消してしまうからです。リスク設定を比べるときは、見栄えは劣っても、長期のモデル窓より短い実ティック窓を重く見てください。
実ティック表を含む全計測履歴とEA本体: https://www.mql5.com/en/market/product/182751
全EAの実測バックテストデータ(プロフィットファクタ・有効証拠金ドローダウン・取引数・年別成績)を公開しています: fxea365.com/ea/ranking
