同じEAでもブローカーごとにバックテスト結果が違う理由 — スプレッドとフィード品質という隠れた変数

同じEAを同じsetファイル・同じ期間で2社のブローカーに掛けると、2本の異なる損益曲線が出ます。多くの方は「どちらかのテストが壊れている」と考えますが、たいていはどちらも正しい——そのブローカーにとっては。動いた変数は、ほとんどの販売者が口にしない「価格フィードそのもの」です。

「金のスプレッド」という単一の値は存在しません。各社は自社のリクイディティプロバイダから配信を組み立て、独自のマークアップを載せます。バックテストが支払うスプレッドは、その1社の過去ティックに刻まれた値だけです。保有時間の短い戦略では全取引でスプレッドを払うため、1取引あたり数ポイントの差が積み重なり、同じエントリー・同じ決済でも目に見えて違う曲線になります。

ブローカーが違えば、スプレッドだけでなく記録されるティック自体が違います。片方のフィードにだけ存在するスパイクが、ストップやエントリー、トレール更新を発火させたり、逆に見送らせたりします。その瞬間から2つのテストは「同じ取引列のコスト違い」ではなく、まったく別の取引リストになります。「実ティックに基づく全ティック」モードは、あくまで1社の履歴に対して誠実なだけで、他社の履歴を代弁はできません。

感応度は保有時間とストップ幅で決まります。金で数ポイントを狙うスキャルパーはフィード品質に生死を握られており、販売者のスクリーンショットと自分のテストの乖離が最も大きいのもこの領域です。数時間〜数日保有し広いストップを取る遅い戦略は、利幅に対してスプレッドを払う頻度が低く、ブローカー間をはるかによく渡れます。どちらかが「真の結果」なのではなく、名前だけ同じ別の商品に対する2つの計測です。

購入や実運用の前に、自分が実際に使うブローカー・口座タイプの実ティックデータでテストし、販売者のスクリーンショットは「自分には無いフィードで出た上限値」として扱ってください。特定の1社のフィードでしか生き残れない戦略はエッジではなく、フィードの産物です。当社は実ティックデータで検証を行い、クロスブローカーでの劣化を「後から言い訳する事項」ではなく「EAが通過すべき試験」として扱っています。

最もきれいなフィードが最もきれいな数字を生み、きれいな数字が売れるからです。「結果はブローカーによって変わる」と明記すれば、商品ページは誠実になる代わりに輝きを失います。当社は、あなたが先に自分のフィードでテストし、後で驚かない方を選びます。

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