3本目の戦略を足したらDDが39.8%から27.2%に下がった:他の2本には一切触れずに

システムのドローダウンが深すぎるとき、反射的にエントリーを再最適化したくなります。当社のXAUUSDシステムでは別の道を試しました。既存の2エンジンには一切手を触れず、判断のしかたが異なる3本目を足したのです。

1つ目はATRブレイクアウトにレジームフィルタを組み合わせたトレンドコア。2つ目はモメンタムブレイクアウトエンジン。3つ目はバージョン3.10で追加した、勾配ブースティングで構築しウォークフォワード分析で検証したエントリーゲートです。つまり常に、学習していない期間で判定されます。3本は1つの口座で同時に動き、マーチンゲールもナンピンも使わず、全ポジションにハードな損切りがあります。

各エンジンの相関が低いため、統合後のシステムは2エンジン構成よりドローダウンが浅くなりました。最大有効証拠金ドローダウンは39.8%に対して27.2%です。この改善のために元の2エンジンを再調整したわけではありません。改善は組み合わせから生じたのであって、過去へのより良い当てはめから生じたのではありません。

ストラテジーテスター、XAUUSD、100%実ティック、初期証拠金10,000、レバレッジ1:500、2022年1月から2026年7月、3エンジン全稼働。Ultraモード:年率35.1%、プロフィットファクタ1.49、最大有効証拠金ドローダウン27.2%、533取引。Standardモード:年率18.7%、プロフィットファクタ1.45、最大有効証拠金ドローダウン18.5%。さらに長い窓として、2004年から2026年7月をトレンドコアとモメンタムエンジンのみで検証した結果はプロフィットファクタ1.28、最大有効証拠金ドローダウン44.4%です。この窓には2008年の危機と2011年から2015年の金の弱気相場が含まれます。

各結果はレート不変性を確認しています。つまり同じ利益率が、単一のデータソースだけでなく、独立に再構築した価格フィードでも再現される必要があります。モンテカルロ再サンプリングの生存率は92%です。また各エンジンを単体で動かすと、対応する公開製品を正確に再現します。これは統合によってロジックが密かに変わっていないことの確認です。以上はバックテスト結果であり実取引の結果ではなく、将来の成績を示すものではありません。

手持ちの2つの戦略が同じ週に負けるなら、同種の3本目を足しても何も買えません。違う週に負けるなら、その単体成績が平凡であっても最悪ケースを浅くします。リターンを見る前に、負け期間の重なりを確認してください。

全計測履歴を掲載したシステム本体: https://www.mql5.com/en/market/product/187329

全製品と無料ツール: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller