X2MA NRTR - indicatore per MetaTrader 5

In questo indicatore i valori vengono corretti con l'aiuto dell'algoritmo NRTR(Nick Rypock Trailing Reverse) per rendere la media mobile più direzionale.

L'Expert Advisor GODZILLA, che si è aggiudicato il terzo posto al Campionato di Trading Automatico 2006, si basa sull'algoritmo NRTR. Campionato di trading automatico 2006 era un sistema di trading breakout basato sulle letture di questo indicatore.

Gli algoritmi di mediazione possono essere modificati utilizzando dieci possibili varianti:

1. SMA - media mobile semplice;
2. EMA - media mobile esponenziale;
3. SMMA - media mobile smussata;
4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
5. JJMA - media adattiva JMA;
6. JurX - media ultralineare;
7. ParMA - media parabolica;
8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
   
10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri Fase1 e Fase2 hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta della variabile esterna Fase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è pari a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiarle nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Parametri di ingresso dell'indicatore:

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//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
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input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;  // Primo metodo di lisciatura della media 
input int Length1=12;                     // Profondità del primo smoothing 
input int Phase1=15;                      // Primo parametro di lisciatura
//---- per JJMA Fase1 varia nell'intervallo -100 ... +100, influisce sulla qualità del processo transitorio;
//---- per VIDIA la Fase1 è il periodo CMO, per AMA è il periodo slow moving
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Secondo metodo di lisciatura della media 
input int Length2= 5;                     // Profondità del secondo smoothing 
input int Phase2=15;                      // Secondo parametro di lisciatura
//---- per JJMA Fase2 varia nell'intervallo -100 ... +100, influisce sulla qualità del processo transitorio;
//---- per VIDIA Phase2 è il periodo CMO, per AMA è il periodo slow moving
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // Costante di prezzo
/* l'indicatore è calcolato a questo prezzo ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 
 5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPLE, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW). */
input uint Step=30;                       // Dimensione delle fluttuazioni piatte
//---- questo parametro definisce la dimensione delle fluttuazioni prese come piatte (passo di campionamento digitale in punti).
input uint Max_DEV=55;                    // Limitare la deviazione del prezzo dalla X2MA che non modifica il valore della media
input int Shift=0;                        // Spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre
input int PriceShift=0;                   // Spostamento verticale dell'indicatore in punti