X2MA NRTR - indicador para MetaTrader 5

En este indicador los valores de la media móvil se corrigen con la ayuda del algoritmo NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

El Asesor Experto de GODZILLA, que quedó en tercera posición en el Campeonato de Trading Automático 2006, se basa en el sistema de trading de rupturas desarrollado con las lecturas realizadas con este indicador.

Se pueden seleccionar hasta diez algoritmos de suavizado distintos:

1. SMA - media móvil simple;
2. EMA - media móvil exponencial;
3. SMMA - media móvil suavizada;
4. LWMA - media móvil ponderada lineal;
5. JJMA - media adaptativa JMA;
6. JurX - suavizado ultralineal;
7. ParMA - suavizado parabólico;
8. T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson;
9. VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande;
10. AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que los parámetros Phase1 y Phase2 tienen un significado completamente diferente dependiendo del algoritmo de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador OCM, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

Parámetros de entrada del indicador:

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//|  Parámetros de entrada del indicador       |
//+--------------------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;  // Primer método de suavizado 
input int Length1=12;                     // Primera profundidad de suavizado                    
input int Phase1=15;                      // Primer parámetro de suavizado
//---- en JJMA Phase1 se cambia al rango -100 ... +100 impactando en la calidad del proceso de transición;
//---- en VIDIA Phase1 es el periodo CMO, para AMA es un período de la media móvil lenta
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Segundo método de suavizado 
input int Length2= 5;                     // Segunda profundidad de suavizado 
input int Phase2=15;                      // Segundo parámetro de suavizado
//---- en JJMA Phase2 se cambia al rango -100 ... +100 impactando en la calidad del proceso de transición;
//---- en VIDIA Phase2 es el periodo CMO, para AMA es un período de la media móvil lenta
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // Constante del precio
/* el cálculo del indicador se realiza en ese precio (1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 
  5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPLE, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */
input uint Step=30;                       // Tamaño de las oscilaciones
//---- este parámetro determina el tamaño de las oscilaciones percibidas como planas
input uint Max_DEV=55;                    // Desviación del precio de X2MA que no cambia el valor del promedio
input int Shift=0;                        // Desplazamiento horizontal del indicador en barras
input int PriceShift=0;                   // Desplazamiento vertical del indicador en puntos