X2MA NRTR - индикатор для MetaTrader 5

В этом индикаторе для большей направленности скользящей средней ее значения откорректированы с помощью NRTR-алгоритма (Nick Rypock Trailing Reverse).

В основе эксперта GODZILLA, занявшего третье место на Чемпионате Automated Trading Championship 2006 была пробойная торговая система, базировавшаяся на показаниях именно этого индикатора.

Алгоритмы усреднения можно менять, используя для этого десять возможных вариантов:

1. SMA - простое скользящее среднее;
2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
6. JurX - ультралинейное усреднение;
7. ParMA - параболическое усреднение;
8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
   
10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1 и Phase2 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже равен 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Входные параметры индикатора:

//+-----------------------------------+
//|  Входные параметры индикатора     |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;  // Метод усреднения первого сглаживания 
input int Length1=12;                     // Глубина первого сглаживания                    
input int Phase1=15;                      // Параметр первого сглаживания
//---- для JJMA Phase1 изменяется в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- для VIDIA Phase1 - это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Метод усреднения второго сглаживания 
input int Length2= 5;                     // Глубина  второго сглаживания 
input int Phase2=15;                      // Параметр второго сглаживания
//---- для JJMA Phase2 изменяется в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- для VIDIA Phase2 - это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // Ценовая константа
/* по этой цене производится расчет индикатора ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 
  5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPLE, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */
input uint Step=30;                       // Размер колебаний флэта
//---- этот параметр определяет размер колебаний принимаемых за флэт( цифровой шаг дискретизации в пунктах)
input uint Max_DEV=55;                    // Предельное отклонение цены от X2MA, не меняющее значения средней
input int Shift=0;                        // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0;                   // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах