X2MA NRTR - indicador para MetaTrader 5

Neste indicador os valores da média móvel são corrigidos com a ajuda do algoritmo NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse).

O Expert Advisor GODZILLA que ficou em terceiro lugar no Automated Trading Championship 2006 se baseia no sistema de rompimento desenvolvido com a utilização da leitura deste indicador.

É possível selecionar os algoritmos de suavização dentre as dez possíveis versões:

1. SMA - média móvel simples;
2. EMA - média móvel exponencial;
3. SMMA - média móvel suavizada;
4. LWMA - média móvel ponderada linear;
5. JJMA - média adaptativa JMA;
6. JurX - suavização ultra linear;
7. ParMA - suavização parabólica;
8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Parâmetros de entrada do Indicador

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//|Parâmetros de entrada do indicador |
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input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;  // Primeiro método de suavização 
input int Length1=12;                     // Primeira profundidade de suavização                    
input int Phase1=15;                      // Primeiro parâmetro de suavização
//---- para JJMA Phase1 varia em uma faixa de -100 ... +100 impactando na qualidade do processo transitório;
//---- para VIDIA Phase1 é um período CMO, para AMA é um período de média móvel lenta
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Segundo método de suavização 
input int Length2= 5;                     // Segunda profundidade de suavização 
input int Phase2=15;                      // Segundo parâmetro de suavização
//---- para JJMA Phase2 varia em uma faixa de -100 ... +100  impactando na qualidade do processo transitório;
//---- para VIDIA Phase2 é um período CMO, para AMA é um período de média móvel lenta
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // constante de preço
/* o cálculo do indicador é realizado no preço de (1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 
  5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPLE, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW.) */
input uint Step=30;                       // tamanho da oscilação lateralizada
//---- este parâmetro determina o tamanho das oscilações percebidas como plano (discretização digital passo a passo em pontos)
input uint Max_DEV=55;                    // desvio terminal de preço de X2MA que não altera o valor da média
input int Shift=0;                        // deslocamento horizontal do indicador em barras
input int PriceShift=0;                   // deslocamento vertical do indicador em pontos