XXDPO - indicatore per MetaTrader 5

IlDetrended Price Oscillator o DPO è un indicatore tecnico che mostra la condizione di ipercomprato o ipervenduto del mercato e può essere utilizzato anche per ottenere segnali di acquisto e vendita.

Il Detrended Price Oscillator cerca di filtrare le tendenze per concentrarsi sui principali cicli di movimento dei prezzi. A tal fine, la media mobile diventa una linea retta e le variazioni di prezzo al di sopra e al di sotto della media mobile diventano l'oscillatore di prezzo.

Questo indicatore viene utilizzato per evidenziare i cicli a breve termine perché l'analisi delle componenti a breve termine dei cicli a lungo termine può essere utile per individuare i punti di svolta principali di un ciclo a lungo termine. Il DPO non tiene conto dei cicli di prezzo a lungo termine, rendendo più visibili i cicli a breve termine.

Calcolo:

Questa versione dell'oscillatore di prezzo senza trend viene calcolata con la formula:

Dove:

• XMA - algoritmo di mediazione;
• Prezzo[] - prezzo corrente dell'attività finanziaria;
• SMOOTH_Period - periodo di smoothing dell'indicatore finale;
• DPO_Period - periodo di mediazione del DPO;
• bar - numero della barra.

Interpretazione dei segnali di trading:

Quando la DPO si trova al di sopra della linea dello zero, ovvero il prezzo è al di sopra della sua media mobile, si tratta di un segnale rialzista. Allo stesso modo, quando la DPO è al di sotto della linea dello zero (il prezzo è al di sotto delle sue medie mobili), si tratta di un segnale ribassista.

Punti di inversione del ciclo a lungo termine (divergenze):

• se sul grafico si è formato un picco più alto o un avvallamento più profondo, dovremmo attendere un'inversione dei prezzi verso l'alto o verso il basso;
• se il picco o l'avvallamento è inferiore/superiore a quello precedente, i prezzi scenderanno.

Esistono due interpretazioni dei segnali di acquisto e di vendita.

Un segnale di acquisto quando:

1. L'oscillatore di prezzo detrended attraversa la linea dello zero verso l'alto;
2. L'oscillatore di prezzo detrenderizzato si trova nell'area di ipervenduto, confermata dai minimi precedenti, e si verifica un breakout della linea superiore del corridoio e dell'oscillatore di prezzo detrenderizzato e il prezzo limita il movimento al ribasso.

Un segnale di vendita se:

1. L'oscillatore di prezzo detrended attraversa la linea dello zero verso il basso;
2. L'oscillatore detrended price si trova nell'area di ipercomprato confermata dai massimi precedenti e il DPO e il prezzo rompono la linea di supporto del trend rialzista.

L'indicatore è raramente utilizzato per ottenere segnali di trading. Va notato che una sufficiente efficienza dell'indicatore è possibile solo se utilizzato insieme ad altri indicatori. Tuttavia, è uno strumento utile per individuare i cicli e regolare l'ampiezza ottimale della finestra di altri indicatori.

In questo indicatore è possibile modificare gli algoritmi di mediazione e lisciatura, potendo scegliere tra dieci opzioni possibili:

1. SMA - media mobile semplice;
2. EMA - media mobile esponenziale;
3. SMMA - media mobile smussata;
4. LWMA - media mobile lineare ponderata;
5. JJMA - media adattiva JMA;
6. JurX - media ultralineare;
7. ParMA - media parabolica;
8. T3 - Smoothing esponenziale multiplo di Tillson;
9. VIDYA - media che utilizza l'algoritmo di Tushar Chande;
10. AMA - mediazione con l'algoritmo di Perry Kaufman.

Occorre prestare attenzione al fatto che i parametri Fase1 e Fase2 hanno significati diversi per i vari algoritmi di mediazione. Per JMA, si tratta della variabile esterna Fase, che varia da -100 a +100. Per T3 è il fattore di mediazione moltiplicato per 100 per una migliore percezione, per VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per AMA è il periodo dell'EMA lento. Negli altri algoritmi, questi parametri non influiscono sulla media. Per AMA, il periodo dell'EMA veloce è fisso e pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il fattore di grado per l'AMA è fisso a 2.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella directory terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".