Changement de volatilité - indicateur pour MetaTrader 5

Le véritable auteur :

Rosh

Il existe de nombreuses façons de mesurer la volatilité (variabilité). L'une d'entre elles consiste à calculer l'écart-type des augmentations de prix (rendements) sur une certaine période. Parfois, la volatilité actuelle sur une courte période (par exemple, 6 jours) est corrélée à la volatilité sur un intervalle plus long, par exemple, la volatilité sur 100 jours. Cet indicateur mesure le rapport entre la volatilité à court terme Vol_short et la volatilité à long terme Vol_long :

L'écart-type n'est pas calculé à partir de la différence entre les cours de clôture, mais à partir du rapport entre le cours de clôture du jour en cours et le cours de clôture du jour précédent :

où k est la période de mesure de la volatilité.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article"Averaging price series without additional buffers for intermediate calculations".

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base le 21.11.2007.