Name: Change Of Volatility
Rating: 4.3478260869565215 (21 reviews)
Author: Nikolay Kositsin

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Veröffentlicht:

Nikolay Kositsin

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Rating:

(21)

Veröffentlicht:

2016.06.13 09:41

Aktualisiert:

2023.03.29 14:58

changeofvolatility.mq5 (7.48 KB) ansehen

\MQL5\Include\

smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen

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Wirklicher Autor:

Rosh

Es gibt viele Möglichkeiten die Volatilität (Veränderlichkeit) zu messen. Eine davon ist die Berechnung der Standardabweichung der Rückgaben für eine bestimmte Periode. Manchmal korreliert die aktuelle Volatilität für kurze Perioden (zum Beispiel 6 Tage) mit der Volatilität größerer Perioden (zum Beispiel 100 Tage). Dieser Indikator berechnet die Korrelation zwischen einer kurzfristgen Volatilität Vol_short und einer langfristigen Volatilität Vol_long:

Vol_change=Vol_short/Vol_long

Die Standardabweichung ist hier nicht der Unterschied der Schlusspreise sondern der Logarithmen der Korrelation des aktuellen Tagesschlusskurses und dem Tagesschlusskurs vor vorherigen Tag:

Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]
Vol_k=Std(Mom,k),

wobei k die Periode der Volatilitätsänderung ist.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 03.02.2008.

Change Of Volatilität Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/773

Fx10

Ein Signalindikator mit Werten, die auf fünf technischen Indikatoren beruhen: LWMA, SMA, RSI, Stochastic, MACD.

TrendTriggerMod

Der Indikator zeigt Trenstärke und -richtung.

Bezier

Dieser Indikator ist eine Alternative zum gleitenden Durchschnitt mit weniger Verzögerung und der Möglichkeit das Sensitivitätsverhältnis einzustellen.

MBKAsctrend3

Typischer Symbolindikator der Markteinstiegspunkte mit farbigen Pfeilen anzeigt.

Change Of Volatility - Indikator für den MetaTrader 5