Change Of Volatility - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Rosh

Hay un montón de maneras de medir la volatilidad (variabilidad). Uno de ellos es el cálculo de la desviación estándar de los rendimientos durante un cierto período de tiempo. A veces la volatilidad actual en un corto período de tiempo (por ejemplo, 6 días) se correlaciona con la volatilidad de un período más grande (por ejemplo 100 días). Este indicador calcula la correlación de una corta Vol_short y una larga volatilidad Vol_long:

Aquí la desviación estándar no es a partir de una diferencia de precios de cierre, pero si de los logaritmos de la correlación del precio cierre del día actual y del precio de cierre del día anterior:

donde k es el periodo de cambio volatilidad.

El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

ste indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base 03.02.2008.