Change Of Volatility - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

Rosh

Есть множество способов измерения волатильности (изменчивости). Один из них - вычисление стандартного отклонения приращения цен (returns) за какой-либо период времени. Иногда текущую волатильность на коротком периоде (например, 6 дней) соотносят с волатильностью за более продолжительный интервал, например, волатильность за 100 дней. Данный индикатор как раз и измеряет отношение краткосрочной волатильности Vol_short к долгосрочной волатильности Vol_long:

Стандартное отклонение берется не от разности цен закрытия, а от отношения цены закрытия текущего дня к цене закрытия предыдущего дня:

где k - период измерения волатильности.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 21.11.2007.