Discrete Fourier Transform of Price

Este indicador es una herramienta útil para visualizar los componentes cíclicos del precio. Calcula la transformada discreta de Fourier (DFT) de un segmento de datos del gráfico de precios seleccionado por el usuario y muestra los ciclos, el espectro y la señal sintetizada en una ventana independiente. Muestra los ciclos, el espectro y la señal sintetizada en una ventana independiente. El indicador se ha concebido únicamente como una herramienta de aprendizaje, ya que no es adecuado para proporcionar señales comerciales reales. Descargue el archivo: es un juguete gratuito. Juegue con él para comprender cómo pueden transformarse las señales controlando sus componentes cíclicos. Esta es la operación esencial que realizan los filtros digitales. Muchos indicadores estándar como las medias móviles y los osciladores (SMA, LWMA, EMA, MACD, CCI, DPO, AWSOME OSC,y Momentum, etc.), todos tienen la forma de tales filtros digitales lineales. Esta herramienta ayuda a visualizar el funcionamiento de estos indicadores. La descripción contiene muy pocas ecuaciones matemáticas, ya que el objetivo es concentrarse en un marco conceptual y de comprensión.

Relación con el procesamiento electrónico de señales digitales (DSP): Si pensamos en el precio como una señal en un sistema electrónico digital, sin complicar la situación con demasiados detalles de ingeniería, podemos definir el precio como una señal digital de tiempo discreto que se muestrea una vez a intervalos lineales periódicos repetidos. Las dos principales diferencias entre el precio y la señal digital electrónica son: en primer lugar, el precio es siempre una cantidad definida positiva y, en segundo lugar, la señal electrónica suele muestrearse a un ritmo mucho más rápido que el precio (para los humanos, es decir, no para los sistemas HFT). Así , por ejemplo, la señal digital del precio será el precio de cierre diario, horario o trimestral, tal y como se representa convencionalmente.

Si se examina casi cualquier gráfico de precios, se puede observar que el precio cambia de dos formas fácilmente discernibles: un cambio de precio rápido y errático entre periodos consecutivos y un cambio más lento en el gráfico general de precios a lo largo de muchos periodos. En los sistemas electrónicos, identificamos los cambios rápidos como "ruido" y los cambios más lentos como la "señal" real, lo que en el lenguaje comercial se denomina "volatilidad" y "tendencia", respectivamente. Entonces, ¿existe una forma "correcta" de desacoplar estas dos características para obtener la tendencia deseada por sí sola, que indica el cambio sostenido del precio a más largo plazo? Un enfoque consiste en aplicar la DFT.

La transformada discreta de Fourier DFT (a veces llamada FFT): Este método es una de las técnicas utilizadas para analizar y procesar señales de tiempo discreto en sistemas electrónicos (pero tiene una amplia aplicación en muchos otros campos), y ni siquiera es la mejor técnica para hacerlo en circuitos, pero es lo suficientemente simple como para considerarla aquí . No entraremos en las largas matemáticas, sino que nos concentraremos en una descripción conceptual que esperamos que le resulte suficiente y satisfactoria.

Breve descripción de la DFT: Cualquier señal digital (o serie temporal) con una longitud de N muestras puede "analizarse" en N/2+1 componentes de oscilación sinusoidal (ciclos) de periodo secuencialmente creciente (frecuencia decreciente). El periodo más pequeño es el doble de la longitud de muestreo (es decir, dos muestras), y el periodo más grande es de N/2 muestras. La amplitud de los ciclos es diferente entre sí, dependiendo de la forma de la señal. La señal original puede "sintetizarse" sumando todos los N/2+1 ciclos de este tipo. Si sólo se utiliza un subgrupo de ciclos en la síntesis, se obtendrá una señal diferente. Por tanto, se puede personalizar la síntesis en función de la señal deseada. Esta es la esencia de la técnica de los "bancos de filtros" en DSP.

Un filtro paso bajo: Este filtro puede obtenerse utilizando la componente cc (k=0) y una gama de frecuencias bajas hasta un corte determinado (por ejemplo k=0 a k=7). Esto tiene como efecto la anulación de todas las frecuencias más altas, de ahí el nombre de paso bajo. Dado que la señal de tendencia está asociada a las bajas frecuencias, y la volatilidad a las altas frecuencias, la señal resultante corresponde a una señal de tendencia desnoizada. Así pues, una señal suavizada cuyo valor y variación lenta corresponden a la señal original .

Un filtro de paso alto: Este filtro puede obtenerse sumando todas las frecuencias por encima de una determinada frecuencia de paso mínimo (por ejemplo k=7 a k=N/2). En cualquier situación en la que se elimine la componente cc (k=0), la señal resultante será un oscilador. En el caso del paso alto, el oscilador sólo incluye los componentes de frecuencia más alta, por lo que se elimina el componente de tendencia. Algunos indicadores estándar son osciladores con filtro de paso alto, como el oscilador DPO y el CCI, ya que su señal se obtiene restando una media móvil de la señal original, con lo que se elimina el componente de cc y se mantienen las altas frecuencias.

Un filtro paso banda: Este filtro utiliza un rango de frecuencias que no incluye los agudos y los graves. Por ejemplo k=7 a k=30. La señal resultante es un oscilador ya que se ha eliminado el k=0. Muchos osciladores en el análisis técnico tienen la forma de un oscilador de paso de banda, el más famoso es el MACD, que está destinado a funcionar como un oscilador de impulso. Pero el oscilador de impulso añade las frecuencias de una manera prescrita, como se cama aclarado en otros indicadores libres por este desarrollador..

Los Controles del Indicador: Se ha intentado que los parámetros de entrada sean fáciles de entender y utilizar. Hay tres modos de operación: 1) Análisis DFT, que muestra los ciclos presentes en la señal. 2) El modo de síntesis, en el que se pueden personalizar los filtros descritos anteriormente. 3) El modo espectro DFT, que muestra la intensidad relativa de cada ciclo. El usuario puede "jugar" con este sistema con el objetivo de comprender mejor el significado y la función de los filtros digitales y su relación con muchos de los indicadores técnicos de uso común.

Le deseamos una gran experiencia de aprendizaje y. . . Que lo disfrute.