High Pass Filter Trading Signal


Últimos cambios en 1.6: Añadida la entrada de modos de señal. Modo 1: HPF positivo va largo azul, HPF negativo va corto rojo. Modo 2: sólo envolvente lenta, HPF por encima de la envolvente superior va largo azul, HPF por debajo de la envolvente inferior va corto rojo. Modo 3: HPF por encima de ambas envolventes superiores - largo en azul, HPF por debajo de ambas envolventes inferiores corto en rojo. Modo 4: Ir largo azul si el HPF cruza por encima de la lenta superior, pero la rápida superior debe estar por debajo de la lenta superior en ese momento, salir cuando el HPF cruza por debajo de la rápida superior, lógica inversa para la corta roja. Modo 5: Señales de la envolvente lenta solamente (blanco) y su media envolvente (amarillo). El búfer exportado (para iCustom) es la señal (+10 para azul, -10 para rojo, 0 en caso contrario) . Se puede mostrar si se desea seleccionando "mostrar señal", pero la señal siempre se exporta independientemente. Los resultados del Probador de Estrategias que se muestran a continuación son para el Modo 4, que fue superior a los demás en mis pruebas.

Este indicador emite señales de trading basadas en un filtro digital de paso alto biquad. Los filtros de paso alto son un tipo de oscilador infravalorado que rara vez se utiliza en el análisis técnico. Mis dos indicadores gratuitos anteriores ( DFT del Precio y Q n D Respuesta en Frecuencia) dan una introducción a las características del filtro de paso alto y otros filtros digitales. En resumen, un filtro de paso alto apaga los componentes de baja frecuencia de una señal y preserva los de alta frecuencia. Actúa eliminando la tendencia de una señal y manteniendo la volatilidad y los componentes cíclicos.

Las líneas azules del histograma son señales para ir en largo, y las regiones rojas para ir en corto. El indicador se puede llamar a través de "iCustom" para importar la señal del primer búfer, que es +10 para ir en largo y -10 para ir en corto, y 0 en caso contrario. La señal está siempre encendida, pero puede ser controlada (si se desea) por las opciones de entrada.

Entradas

fo de 0 a 0.5

Q: mejor no cambiar de 0.75.

RMS_Periods_1 : cualquier entero

RMS_Periods_2 : cualquier número entero inferior a RMS_Periods_1


Los resultados de la optimización se muestran en la segunda captura de pantalla para Gold 4H entre el 1 de enero de 2022 y el 1 de julio de 2022 para un tamaño de lote de 0,1. La tercera captura de pantalla muestra el rendimiento de la primera entrada de la tabla entre el 1 de enero de 2022 y el 1 de febrero de 2023. (El EA sigue exactamente las señales del indicador - sin stop loss o take-profit. La optimización es para las entradas: precio de apertura, optimizar fo , period_1 y period_2.


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Este indicador aplica el filtro de paso alto biquad a los datos del gráfico de precios, y muestra la salida del filtro para el OHLC como velas. Los candeleros corresponden a los cálculos reales del valor del filtro durante la formación de cada barra de precios (no de todos los máximos mínimos o cierres históricos). Por lo tanto, la forma de las barras corresponde directamente a la forma de cada barra de precios. Los filtros de paso alto son un tipo de oscilador infravalorado que rara vez se util
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Este indicador es una herramienta útil para visualizar los componentes cíclicos del precio. Calcula la transformada discreta de Fourier (DFT) de un segmento de datos del gráfico de precios seleccionado por el usuario y muestra los ciclos, el espectro y la señal sintetizada en una ventana independiente. Muestra los ciclos, el espectro y la señal sintetizada en una ventana independiente. El indicador se ha concebido únicamente como una herramienta de aprendizaje, ya que no es adecuado para propor
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Price Change Distributions
Safwan Rushdi Khalil Arekat
Este indicador demuestra que el cambio de precio de los instrumentos financieros NO es un proceso de paseo aleatorio, como defiende la "Hipótesis del paseo aleatorio", y como popularizó el exitoso libro "A Random Walk Down Wall Street". La psicología engañosa del mercado y el tira y afloja entre toros y osos ponen las cosas en contra de los operadores en todos los instrumentos y en todos los plazos. Como operador, ¿cuántas veces ha visto cómo sus beneficios en una operación subían bruscamente, p
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Jerk Indicator
Safwan Rushdi Khalil Arekat
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En física, "Jerk" es la tercera derivada temporal de la posición, siendo la aceleración la segunda derivada y la velocidad la primera derivada. En el análisis técnico, la primera derivada del precio es el impulso del precio, mientras que la segunda derivada, la aceleración, se utiliza muy poco y la tercera derivada es prácticamente desconocida. La respuesta en frecuencia de la magnitud de un diferenciador digital es una línea recta de pendiente positiva que pasa por la frecuencia cero. Por lo ta
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Volatility Limit Trend
Safwan Rushdi Khalil Arekat
Volatility Limit Trend Indicator (VLT), un indicador original de este desarrollador, es un indicador de tendencia basado en el establecimiento de un límite fijo de volatilidad como porcentaje del precio. Se permite que el precio de la volatilidad oscile entre dos líneas de canal que definen la volatilidad fija en torno a una línea central. El precio que cruza una de las líneas del canal define una superación de la volatilidad permitida, y da paso a una de dos situaciones: una continuación o una
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Commodity Channel Index Corrected
Safwan Rushdi Khalil Arekat
5 (1)
Este indicador resuelve un defecto no reconocido del oscilador del índice del canal de materias primas (CCI). El CCI se basa en un filtro de paso alto que se calcula restando la media móvil simple de p periodos de una señal de precio (normalmente el valor típico) de la propia señal de precio. A continuación, el resultado se divide por la desviación media absoluta del mismo periodo. La respuesta en frecuencia de una señal menos su media móvil simple se muestra en la primera captura de pantalla (e
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Price Rectifier Signals
Safwan Rushdi Khalil Arekat
Este indicador proporciona señales de negociación basadas en la polaridad de los parámetros dinámicos de dos señales digitales. Los parámetros dinámicos (impulso-aceleración) se obtienen aplicando un oscilador de impulso de alta calidad, MTEMA LPD ( véase Top Gun Oscillators ) a dos señales digitales. El oscilador de impulso MTEMA se aplica primero al precio propiamente dicho. A continuación, se aplica al precio un procedimiento de rectificación basado en las señales del oscilador de impulso que
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Este indicador no procesa los datos del gráfico de precios ni proporciona señales de negociación. En su lugar, es una aplicación para calcular y mostrar la respuesta de frecuencia de muchos indicadores convencionales. Las medias móviles como la SMA, LWMA y EMA, y los osciladores como el MACD, CCI, Awsome Osc, todos tienen la forma de filtros digitales. Los ingenieros electrónicos utilizan un método especial para caracterizar el rendimiento de estos filtros estudiando su respuesta en frecuencia.
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El índice de fuerza relativa (RSI) en marcos temporales superiores es un indicador causal único que muestra la evolución instantánea y de alta resolución de hasta tres curvas del RSI de marcos temporales superiores dentro del gráfico actual de marco temporal inferior. A diferencia de los indicadores multiperíodo convencionales, que repiten un único valor de RSI ya calculado en forma de línea escalonada a lo largo de toda la barra del período superior, este indicador calcula cómo se desarrolla re
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