High Pass Filter Candlesticks

Este indicador aplica el filtro de paso alto biquad a los datos del gráfico de precios, y muestra la salida del filtro para el OHLC como velas. Los candeleros corresponden a los cálculos reales del valor del filtro durante la formación de cada barra de precios (no de todos los máximos mínimos o cierres históricos). Por lo tanto, la forma de las barras corresponde directamente a la forma de cada barra de precios.

Los filtros de paso alto son un tipo de oscilador infravalorado que rara vez se utiliza en el análisis técnico de la forma directa utilizada en este indicador. Mis dos indicadores gratuitos anteriores ( DFT del Precio y Respuesta en Frecuencia Q n D) dan una introducción a las características de los filtros de paso alto y otros filtros digitales. En resumen, un filtro de paso alto apaga los componentes de baja frecuencia de una señal y preserva los de alta frecuencia. Actúa eliminando la tendencia de una señal y manteniendo la volatilidad y los componentes cíclicos.

El indicador está diseñado para acentuar los ciclos de tendencia que permanecen tras la eliminación de la tendencia principal. En general, el precio sube cuando el HPF está por encima de la línea cero, y baja cuando el HPF está por debajo de la línea cero. Para demostrar todo esto, la primera captura de pantalla muestra la respuesta en frecuencia de la magnitud del HPF Biquad de este indicador para el caso Q=0,75, y para tres valores diferentes de fo. La subida inicial desde cero se aproxima(aproximadamente) a una respuesta de impulso (diferenciación). Todo el patrón de oscilaciones se impulsa por encima o por debajo de cero en función de la pendiente de los componentes de baja frecuencia que corresponden a la tendencia de más largo alcance, mientras que los componentes de alta frecuencia pasan sin atenuación con desfase cero.

Las técnicas de seguimiento de tendencias, los patrones gráficos y las divergencias pueden utilizarse para obtener señales de negociación.


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fo forma 0 a 0.5

Q: mantener en 0,75 para una banda de paso plana.



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Price Change Distributions
Safwan Rushdi Khalil Arekat
Este indicador demuestra que el cambio de precio de los instrumentos financieros NO es un proceso de paseo aleatorio, como defiende la "Hipótesis del paseo aleatorio", y como popularizó el exitoso libro "A Random Walk Down Wall Street". La psicología engañosa del mercado y el tira y afloja entre toros y osos ponen las cosas en contra de los operadores en todos los instrumentos y en todos los plazos. Como operador, ¿cuántas veces ha visto cómo sus beneficios en una operación subían bruscamente, p
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Commodity Channel Index Corrected
Safwan Rushdi Khalil Arekat
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Este indicador resuelve un defecto no reconocido del oscilador del índice del canal de materias primas (CCI). El CCI se basa en un filtro de paso alto que se calcula restando la media móvil simple de p periodos de una señal de precio (normalmente el valor típico) de la propia señal de precio. A continuación, el resultado se divide por la desviación media absoluta del mismo periodo. La respuesta en frecuencia de una señal menos su media móvil simple se muestra en la primera captura de pantalla (e
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Este indicador no procesa los datos del gráfico de precios ni proporciona señales de negociación. En su lugar, es una aplicación para calcular y mostrar la respuesta de frecuencia de muchos indicadores convencionales. Las medias móviles como la SMA, LWMA y EMA, y los osciladores como el MACD, CCI, Awsome Osc, todos tienen la forma de filtros digitales. Los ingenieros electrónicos utilizan un método especial para caracterizar el rendimiento de estos filtros estudiando su respuesta en frecuencia.
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Price Rectifier Signals
Safwan Rushdi Khalil Arekat
Este indicador proporciona señales de negociación basadas en la polaridad de los parámetros dinámicos de dos señales digitales. Los parámetros dinámicos (impulso-aceleración) se obtienen aplicando un oscilador de impulso de alta calidad, MTEMA LPD ( véase Top Gun Oscillators ) a dos señales digitales. El oscilador de impulso MTEMA se aplica primero al precio propiamente dicho. A continuación, se aplica al precio un procedimiento de rectificación basado en las señales del oscilador de impulso que
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Jerk Indicator
Safwan Rushdi Khalil Arekat
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En física, "Jerk" es la tercera derivada temporal de la posición, siendo la aceleración la segunda derivada y la velocidad la primera derivada. En el análisis técnico, la primera derivada del precio es el impulso del precio, mientras que la segunda derivada, la aceleración, se utiliza muy poco y la tercera derivada es prácticamente desconocida. La respuesta en frecuencia de la magnitud de un diferenciador digital es una línea recta de pendiente positiva que pasa por la frecuencia cero. Por lo ta
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El índice de fuerza relativa (RSI) en marcos temporales superiores es un indicador causal único que muestra la evolución instantánea y de alta resolución de hasta tres curvas del RSI de marcos temporales superiores dentro del gráfico actual de marco temporal inferior. A diferencia de los indicadores multiperíodo convencionales, que repiten un único valor de RSI ya calculado en forma de línea escalonada a lo largo de toda la barra del período superior, este indicador calcula cómo se desarrolla re
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