Realized Volatility Cone
- Indicatori
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
# Realized Volatility Cone - Percentili storici della volatilita
*Categoria: Volatilita | Difficolta: intermedio | Finestra: finestra separata sotto il grafico | Mercati: Universale (Forex, indici, materie prime, crypto, azioni) | Timeframe consigliati: M30, H1, H4, D1*
## Descrizione breve
> Disegna la volatilita realizzata insieme ai percentili della sua stessa distribuzione storica. Dice se il livello attuale sia alto o basso per quello specifico strumento.
### Panoramica
Sapere che la volatilita realizzata vale lo 0.42 per cento per barra e un dato privo di significato finche non si sa se sia molto o poco per quello strumento. Il cono di volatilita risolve il problema nel modo piu diretto possibile: accanto al valore corrente disegna i percentili della sua stessa distribuzione storica, calcolati sulle ultime centinaia di barre. Quando la linea corrente sfonda il percentile alto ci troviamo in un regime che si e verificato solo nel venti per cento dei casi passati; quando scende sotto quello basso siamo in compressione storica, la condizione che nella pratica precede le espansioni. La mediana fornisce il riferimento di normalita e la distanza fra le due bande esterne racconta quanto sia variabile la volatilita di quel mercato.
### Come funziona il calcolo
1. Per ogni barra si calcola il rendimento logaritmico rispetto alla chiusura precedente, con controllo sui prezzi non validi.
2. La volatilita realizzata e la deviazione standard di quei rendimenti sulla finestra InpRvPeriod, espressa in percentuale.
3. Le ultime InpHistory osservazioni della stessa grandezza vengono copiate in un array di lavoro e ordinate.
4. I percentili richiesti si leggono direttamente per posizione nell'array ordinato, senza interpolazione.
5. L'array di lavoro viene dimensionato una sola volta in inizializzazione, non a ogni barra.
6. La linea corrente viene colorata in base alla posizione rispetto alle due bande esterne.
### Come si usa
- Usare la posizione della linea rispetto alle bande come classificazione del regime, non il suo valore assoluto.
- La compressione sotto il percentile basso e il contesto in cui prepararsi a un breakout, non in cui aspettarsi movimento.
- Sopra il percentile alto conviene ridurre la dimensione delle posizioni: lo stesso stop in punti rappresenta un rischio molto maggiore.
- Bande esterne molto vicine fra loro indicano uno strumento con volatilita stabile, adatto a sistemi con parametri fissi.
- Confrontare la posizione nel cono fra piu strumenti aiuta a scegliere dove la volatilita offre le condizioni migliori.
### A chi e rivolto e su quali timeframe
E adatto a chi dimensiona le posizioni in funzione della volatilita e a chi opera strategie di breakout, che hanno bisogno di riconoscere le compressioni. Funziona da M30 a D1; su timeframe piu bassi la finestra storica coprirebbe poche giornate e i percentili sarebbero poco rappresentativi. Richiede storici profondi: con i valori di default servono almeno duecentosettanta barre prima del primo valore utile. Non serve alcuna preparazione statistica per usarlo, basta il concetto di percentile.
### Esempio pratico di lettura del segnale
Su EURUSD H4 la volatilita realizzata scivola sotto il percentile basso e la linea diventa azzurra. Restera li per undici sedute: il mercato si muove appena, le strategie di continuazione non producono nulla e chi opera in range guadagna poco ma regolarmente. Poi in due barre la linea attraversa la mediana e sfonda il percentile alto, diventando arancione. Da quel momento le stesse impostazioni di stop diventano troppo strette e la dimensione della posizione va ridotta almeno della meta per mantenere lo stesso rischio in valuta. Il cono ha segnalato prima la compressione e poi l'espansione, senza aver mai bisogno di sapere in che direzione sarebbe andato il prezzo.
## Elenco parametri di input
| Parametro | Default | Descrizione |
|---|---|---|
| `InpRvPeriod` | 20 | Barre su cui si misura la volatilita realizzata. Finestre corte reagiscono in fretta ma producono una linea molto mossa. |
| `InpHistory` | 250 | Storico su cui si costruisce la distribuzione di riferimento. Piu e lungo piu i percentili sono stabili, ma piu lentamente si adattano a un cambiamento strutturale del mercato. |
| `InpUpperPct` | 80.0 | Percentile alto che delimita il regime di espansione. Alzandolo a 90 si segnalano solo le volatilita davvero eccezionali. |
| `InpLowerPct` | 20.0 | Percentile basso che delimita il regime di compressione. Se i due percentili vengono invertiti per errore, l'indicatore li riordina automaticamente. |
## Vantaggi / punti di forza
- Trasforma un numero privo di scala in una classificazione immediatamente leggibile del regime di volatilita.
- Il riferimento e la storia dello strumento stesso, quindi funziona senza taratura su qualunque mercato.
- L'ampiezza del cono e a sua volta informativa: dice quanto quel mercato sia soggetto a cambi di regime.
- Nessun repaint, con l'array di ordinamento dimensionato una sola volta per contenere il costo di calcolo.
## Limitazioni e avvertenze
- L'ordinamento di una finestra ampia a ogni barra rende la prima passata sensibilmente piu lenta di un indicatore di volatilita ordinario.
- Dopo un cambio strutturale del mercato i percentili restano ancorati al vecchio regime per tutta la lunghezza della finestra storica.
- Non fornisce alcuna indicazione direzionale: dice quanto il mercato si muovera, mai da che parte.
- Richiede molte barre prima del primo valore utile, il che lo rende poco pratico su grafici con storico limitato.
**Nessun repaint:** i valori pubblicati su una barra chiusa non vengono piu modificati.
**Disclaimer.** Questo prodotto e uno strumento di analisi tecnica, non un sistema di trading automatico, e non fornisce alcuna garanzia di profitto. I mercati finanziari comportano il rischio di perdita totale del capitale investito. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Ogni segnale prodotto va sempre confermato con la propria analisi, un piano di money management e un test preventivo su conto demo. L'autore non e responsabile di decisioni operative prese sulla base di questo indicatore.
## Tag / parole chiave suggerite per MQL5
`volatility`, `percentile`, `realized volatility`, `regime`, `compression`, `position sizing`, `no repaint`, `statistics`
