Sigma VWAP Bands
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- Versión: 1.0
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Bandas Sigma VWAP
Sigma VWAP Bands (Rolling) es un indicador de análisis técnico que traza bandas superiores e inferiores basadas en la desviación estadística del precio con respecto a un precio medio ponderado por volumen (VWAP) móvil.
El indicador está diseñado para visualizar la dispersión de precios en torno al VWAP utilizando una ventana retrospectiva definida por el usuario y un multiplicador de desviación estándar configurable.
Parámetros
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Lookback Period
Número de barras utilizadas para los cálculos de VWAP y desviación estándar. -
Factor Sigma
Multiplicador aplicado a la desviación estándar calculada. -
Tipo de volumen
Seleccione entre volumen de ticks y volumen real.
Visualización
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El indicador se dibuja directamente en el gráfico de precios
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Las bandas superior e inferior se actualizan dinámicamente con los datos del mercado.
Uso
Este indicador está destinado a fines analíticos, tales como:
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Observación de la desviación del precio respecto al VWAP
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Evaluar las condiciones de volatilidad
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Apoyar el análisis discrecional o sistemático de las operaciones
El indicador no genera señales de negociación y no proporciona recomendaciones de negociación.
Información adicional
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Adecuado para todos los símbolos y marcos temporales
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No repinta valores históricos
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Optimizado para uso en tiempo real y pruebas históricas
