Strategy Ledger

Strategy Ledger es un panel de análisis de cuentas de solo lectura para MetaTrader 5. Desglosa los resultados de las cuentas por asesor experto, estrategia y símbolo.

Manual detallado con una explicación de todas las funciones:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/774132

MetaTrader muestra un único saldo para toda la cuenta. Cuando varios Asesores Expertos operan conjuntamente, ese saldo no refleja la contribución de cada uno de ellos. Strategy Ledger lee el historial de la cuenta, reconstruye las posiciones cerradas, las asigna a las estrategias y presenta los resultados en un único panel.

Funciones principales

• Resultados por asesor experto, estrategia individual o símbolo.
• Períodos predefinidos y un intervalo de fechas personalizado.
• Resultados realizados y flotantes, exposición abierta, estadísticas de operaciones, drawdown y curvas de capital.
• Comisiones, swaps, costes de arrastre y deslizamiento estimado de entrada y salida.
• Calificaciones de rendimiento, resúmenes escritos y marcas de estado basadas en reglas fijas.
• Seguimiento en tiempo real de la caída del capital de la cuenta y de cada fila.
• Funciones interactivas de renombrar, agrupar, mover, ocultar, restaurar, expandir y ordenar.
• Medidas detalladas y exportaciones de auditoría en formato CSV.

Cómo se generan los datos de la cuenta

Strategy Ledger contabiliza las posiciones completadas en lugar de las operaciones individuales. MetaTrader puede abrir o cerrar una posición mediante varias operaciones. El panel agrupa esas operaciones por identificador de posición y registra una sola operación cuando el volumen de cierre coincide con el volumen de apertura. Los cierres parciales siguen formando parte de la misma posición.

Las ganancias, comisiones, tasas y swaps se incluyen en cada resultado. Los depósitos, retiradas, abonos, correcciones, bonificaciones, cargos, intereses, dividendos e impuestos se incluyen en la conciliación de la cuenta, siempre que el bróker los refleje en el historial de la cuenta.

Una estrategia se identifica normalmente por su número mágico y el comentario depurado de su operación de apertura. Esto es compatible con los Asesores Expertos que utilizan un único número mágico para varias estrategias internas. También se pueden incluir las operaciones manuales y móviles con número mágico cero.

El pie de página compara el resultado realizado reconstruido y las operaciones del saldo de la cuenta con el saldo y el crédito que muestra MetaTrader. Se muestra cualquier diferencia. Las operaciones de reversión por compensación pueden hacer que los límites exactos de las operaciones sean inciertos, por lo que las filas afectadas se marcan como «Sin verificar» y no se califican.

Vistas, períodos y organización

La vista de Asesores Expertos agrupa las estrategias bajo el Asesor Experto que se les ha asignado. La vista de símbolos agrupa los mismos datos por instrumento. Se pueden mantener expandidas varias filas de Asesores Expertos al mismo tiempo.

Los periodos disponibles son «desde el inicio del mes», «desde el inicio del año», 30 días, 90 días, 12 meses, «todo el historial» y un intervalo de fechas personalizado. Se puede asignar una posición a un periodo según su hora de cierre o de apertura.

Los nombres pueden obtenerse de los comentarios de las operaciones o introducirse manualmente. Las estrategias pueden renombrarse, agruparse a partir de una selección, arrastrarse a otro Asesor Experto, fusionarse o separarse. Los comentarios idénticos pueden fusionarse entre números mágicos, con una lista de excepciones para los comentarios que deben permanecer separados.

Las filas se pueden ocultar individualmente o en una selección y restaurarse más tarde. Las filas ocultas se almacenan por separado para las vistas del Asesor Experto y del símbolo. Se excluyen de los totales visibles y de la curva de saldo filtrada. Las columnas se pueden ordenar por nombre, resultado, factor de beneficio, posiciones cerradas, drawdown o expectativa.

Panel de control y detalles de la estrategia

El encabezado muestra la cuenta, el bróker, el saldo, el capital, el margen libre, la hora del servidor y el estado de la fuente de datos. El resumen muestra el resultado realizado, el resultado flotante actual, su valor combinado, el factor de beneficio de las posiciones cerradas, la caída máxima del saldo, la fila más sólida según el valor actual y la fila seleccionada para su revisión según las reglas de alerta del panel.

La tabla muestra las posiciones cerradas, la tasa de aciertos, el resultado realizado, el resultado flotante, el factor de beneficio, la expectativa, la caída máxima de las posiciones cerradas, el factor de recuperación y una curva de capital compacta con su trayectoria de caída. Cuando se ocultan filas, estas cifras describen la selección mostrada.

Los detalles ampliados contienen el total de ganancias y pérdidas, la exposición abierta, las ganancias y pérdidas, el tiempo medio de tenencia, la ganancia y la pérdida medias, la relación de rentabilidad, las mejores y peores rachas consecutivas, el porcentaje de caída, la caída actual, el volumen y el porcentaje de meses rentables.

También muestra la puntuación, la confianza estadística, el índice de calidad del sistema, la tendencia de los resultados recientes, la estimación de la caída mediante Monte Carlo, la caída del capital en tiempo real, las comisiones, el swap, el coste de arrastre, el deslizamiento de entrada y salida, el peor deslizamiento medido y el arrastre por deslizamiento. Se incluyen un gráfico mensual de resultados netos y un desglose por símbolo.

Calificaciones y marcas de riesgo

La puntuación combina la confianza estadística, el factor de beneficio y el factor de recuperación. Cada componente se limita antes de calcular la media. Una pérdida en curso puede limitar la puntuación, ya que las estadísticas de posiciones cerradas no incluyen esa pérdida abierta.

La muestra mínima por defecto es de 20 posiciones cerradas. Las filas que no alcancen este mínimo se marcan como «Sin confirmar». Las demás calificaciones van desde «Pérdida» hasta «Excepcional», según la puntuación y el umbral de pérdida configurado. Las calificaciones describen los datos registrados de la cuenta; no son señales de negociación ni previsiones.

Las marcas de estado identifican posiciones abiertas, ausencia de operaciones cerradas, inactividad, un resultado con pérdidas, una pérdida en abierto, una pérdida en abierto superior a las ganancias contabilizadas, resultados recientes más débiles, confirmación estadística insuficiente, una caída por debajo del umbral estimado en el historial aleatorizado, estrategias con pérdidas dentro de un asesor experto rentable y una caída del capital real significativamente superior a la caída de las posiciones cerradas. Al desplegar una fila se muestran los indicadores aplicables y una explicación por escrito.

Recorte, costes y deslizamiento

La caída del saldo de las posiciones cerradas no puede reflejar el movimiento completo de las posiciones mientras permanecen abiertas. Strategy Ledger puede tomar una muestra del saldo en tiempo real una vez por segundo y almacenar la mayor caída observada desde un máximo anterior para la cuenta, cada asesor experto y cada estrategia. El seguimiento comienza cuando se activa la función por primera vez, y se muestra su fecha de inicio.

Cuando el seguimiento en tiempo real está desactivado, el panel de detalles puede mostrar una estimación de la caída en el percentil 95 obtenida mediante la reorganización de los resultados de las posiciones cerradas. Esta estimación y todas las calificaciones describen únicamente datos históricos.

Las comisiones y los swaps se indican por separado. El pie de página de la cuenta también incluye los costes ya cobrados sobre las posiciones abiertas. El coste de fricción se muestra como porcentaje del volumen bruto de operaciones cuando se dispone de los datos necesarios.

El deslizamiento de salida se estima cuando la orden de salida contiene un precio solicitado, incluyendo las salidas con stop loss, take profit y órdenes pendientes. El deslizamiento de entrada se estima para las órdenes pendientes con un precio de entrada solicitado. Las órdenes de mercado no tienen un precio solicitado con el que comparar, por lo que el panel indica «sin datos» o «cobertura parcial». Los valores se convierten a la divisa de la cuenta utilizando los valores actuales de los ticks de los símbolos e incluyen el número de eventos medidos.

Exportaciones

La exportación de medidas recoge los grupos y estrategias mostrados, incluidos los resultados, las estadísticas, los costes, el deslizamiento, las calificaciones y los resúmenes redactados. La exportación automática puede ejecutarse tras cada actualización.

La exportación de auditoría enumera las posiciones cerradas reconstruidas, las posiciones abiertas, el estado del periodo y de las filas ocultas, así como comprobaciones independientes entre posiciones y operaciones. Su objetivo es ayudar a investigar el historial que falta o las diferencias de cálculo.

Diseño y ajustes guardados

El panel admite temas oscuros y claros, desplazamiento con la rueda del ratón, ancho y altura de tabla personalizados, ajuste automático de gráficos, escalado de la pantalla, escalado manual del texto y un reloj en tiempo real opcional. Las columnas se eliminan progresivamente cuando el panel se vuelve demasiado estrecho.

Se pueden guardar los nombres, los grupos, las filas ocultas, las filas expandidas, la ordenación, el periodo, la vista, el tema y el tamaño del panel. El estado y el historial de capital en tiempo real se almacenan por separado para cada cuenta y servidor. Los archivos de nombres y diseño más antiguos se copian cuando están disponibles. El historial de capital más antiguo solo se adopta cuando está activada su configuración específica.

Los parámetros de entrada controlan la denominación y la agrupación, las operaciones manuales, la base del periodo, el periodo inicial, la ordenación, el tema, la posición y el tamaño del panel, el ajuste de gráficos, el reloj en tiempo real, el diseño guardado, los resúmenes estadísticos, la muestra mínima, las simulaciones de Monte Carlo, el seguimiento del patrimonio en tiempo real, los umbrales de estado, la exportación automática, el tamaño del texto, el registro de diagnóstico y la adopción opcional de historiales de patrimonio anteriores.

Configuración y limitaciones

1. En la pestaña «Historial» de MetaTrader, selecciona «Todo el historial».
2. Adjunte Strategy Ledger a un gráfico independiente. Se puede utilizar cualquier símbolo y marco temporal.
3. Comprueba la línea de conciliación tras el primer escaneo.

Para obtener resultados completos se requiere un historial completo de la cuenta. La falta de registros del bróker, las estructuras de operaciones inusuales y las reversiones de compensación pueden generar diferencias o filas no verificadas.

Los valores de deslizamiento son estimaciones. La conversión utiliza el valor actual del tick del símbolo en lugar de su valor en el momento de la ejecución. El deslizamiento no se puede medir cuando una orden no ha especificado un precio solicitado.

Si un asesor experto escribe un comentario diferente en cada operación, los comentarios pueden crear filas de estrategia independientes. Los números comunes y las referencias de orden se eliminan automáticamente, y las filas restantes se pueden agrupar manualmente.

Las preguntas y los informes de problemas pueden enviarse a través de los comentarios del producto o de los mensajes privados de MQL5. Incluye la exportación de la auditoría al informar de una diferencia de cálculo.