Volatility Regime ZScore Indicator
- Indicadores
- Viktor Nimrichtr
- Versión: 1.0
- Activaciones: 7
Indicador ZScore de régimen de volatilidad
Volatility Regime ZScore es un indicador profesional de regímenes de volatilidad diseñado para clasificar el mercado en regímenes de volatilidad:
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riesgo bajo (mercado en calma)
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condiciones normales,
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alto riesgo (inestabilidad / noticias / entornos de ruptura).
Este indicador responde a una pregunta muy concreta:
"¿Está el mercado actualmente tranquilo, normal o inusualmente arriesgado?".
NO predice por sí mismo la dirección de los precios, las tendencias o los puntos de entrada.
En su lugar, actúa como un filtro de riesgo y régimen, no de generación de señales.
🔹 Lo que se ve en el gráfico
El indicador se muestra en una ventana separada como un histograma coloreado:
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🔵 Barras azules - Régimen de baja volatilidad.
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El mercado está inusualmente tranquilo en relación con su propia historia
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A menudo adecuado para:
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reversión a la media
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scalping
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trading de rango
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⚪ Lingotes de plata - Régimen de volatilidad normal
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Condiciones típicas del mercado
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La mayoría de las estrategias pueden operar con normalidad
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🔴 Barras rojas - Régimen de alta volatilidad
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La volatilidad del mercado es inusualmente alta
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A menudo causada por noticias, rupturas, pánico o fuerte impulso
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Uso típico:
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reducir el tamaño de la posición
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ampliar el stop-loss
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desactivar las estrategias de reversión a la media
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Las líneas horizontales representan umbrales de volatilidad definidos por el usuario, lo que hace que los cambios de régimen sean visualmente claros.
🔹 Cómo utilizar este indicador en el trading (ejemplos rápidos)
✔ Como filtro de estrategia
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Opere su estrategia normal sólo durante los regímenes Azul y Plata
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Ponga en pausa o limite la negociación durante los regímenes Rojos
Gestión del riesgo
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Reducir el tamaño del lote cuando las barras se vuelven rojas
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Aumentar la precaución en torno a las noticias
Coincidencia de estrategias
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Reversión de medias → prefiera Azul / Plata
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Breakout & momentum → suelen ocurrir durante el Rojo
⚠️ Importante:
Este indicador no le dice si comprar o vender.
Le dice lo arriesgado que es el entorno del mercado.
Parámetros del indicador (explicación sencilla)
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Horizontes de volatilidad (Corto / Medio / Largo)
Controla lo rápido o lento que se mide la volatilidad.
Los horizontes cortos reaccionan rápidamente, los horizontes largos capturan el riesgo estructural.-
ShortHorizonBars
Número de barras para la volatilidad a corto plazo. Reacciona rápidamente a los cambios recientes del mercado. Por defecto 15. Consejo: valores muy pequeños (por ejemplo, 5-10) pueden causar que los componentes alcistas/bajistas se vuelvan temporalmente unilaterales, lo que puede producir oscilaciones más bruscas en la puntuación Z a corto plazo. -
MediumHorizonBars
Número de barras para la volatilidad a medio plazo. Equilibra el ruido y la estabilidad. Por defecto 50. -
LongHorizonBars
Número de barras para la volatilidad a largo plazo. Captura el riesgo estructural del mercado. Por defecto 200.
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Volatility Horizons Weights
Estos parámetros definen cuánto influye cada horizonte en el resultado final.-
ShortHorizonWeight
Peso del horizonte de volatilidad a corto plazo ShortHorizonBars en la puntuación final. Por defecto 0.5. -
MediumHorizonWeight
Peso del horizonte de volatilidad a medio plazo MediumHorizonBars. Por defecto 0.3.
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- LongHorizonWeight
Ponderación del horizonte de volatilidad a largo plazo LongHorizonBars. Por defecto 0,2.
Mayor peso en horizonte corto → cambios de régimen más rápidos.
Mayor peso en horizonte largo → comportamiento más conservador.
- Umbrales de la línea de base y del régimen de volatilidad
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BaselineWindow
Número de barras históricas utilizadas para estimar el comportamiento normal de la volatilidad. Por defecto 200.
Estos parámetros definen qué se considera volatilidad "normal" y cuándo cambian los regímenes.
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LowVolatilityZ
Umbral de puntuación Z por debajo del cual el mercado se clasifica como de baja volatilidad. Por defecto -0.5.
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HighVolatilityZ
Umbral de puntuación Z por encima del cual el mercado se clasifica como de alta volatilidad. Por defecto 0,5.
- Downside Risk EmphasisEste parámetro controla la intensidad con la que los movimientos negativos de los precios afectan a la puntuación de volatilidad.
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DownsideWeight
Valor entre 0 y 1. Los valores más altos enfatizan la volatilidad bajista (más arriesgada). Recomendado para operaciones de riesgo. Por defecto 0.
SECCIÓN 2 - Descripción Avanzada / Cuantitativa (EA y Trading Sistemático)
Descripción conceptualEl indicador se basa en principios bien establecidos de la econometría financiera:
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varianza realizada
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, volatilidad, agrupación
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, régimen de normalización a través de puntuaciones Z robustas
. Es determinista, sin modelos y no se basa en el aprendizaje automático.
El indicador utiliza las rentabilidades logarítmicas y la varianza realizada para estimar la volatilidad en múltiples horizontes.Cada horizonte se normaliza de forma independiente utilizando la mediana + MAD (desviación absoluta de la mediana), lo que proporciona solidez frente a valores atípicos, picos de noticias y distribuciones de rendimientos con colas gruesas.
Consenso de puntuaciones Z multihorizonte
El indicador evalúa la volatilidad de forma independiente en tres horizontes, definidos por los parámetros ShortHorizonBars, MediumHorizonBars, LongHorizonBars.
Para cada horizonte k:
1. Log-rendimientos y varianza realizada
La volatilidad se calcula a partir de las rentabilidades logarítmicas como varianza realizada, por separado para:
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rentabilidades positivas (volatilidad al alza),
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rendimientos negativos (volatilidad a la baja).
2. Transformación logarítmica
x t (k) = ln (RV t (k) + ε )Esto estabiliza la distribución de las estimaciones de volatilidad.
3. Normalización robusta (BaselineWindow)
Para cada horizonte y dirección, se estima una línea de base robusta utilizando:
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mediana
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MAD (desviación absoluta mediana)
Zt(k) =(xt(k) - mediana) / 1,4826 ⋅ MAD
La longitud de la ventana de línea de base se define mediante el parámetro BaselineWindow.
4. Consenso del horizonte (pesos)
Las puntuaciones Z por horizonte se combinan utilizando los parámetros de ponderación de horizonte ShortHorizonWeight, MediumHorizonWeight, LongHorizonWeight:
Zup = ∑ wk ⋅ Zup,(k)
Z abajo = ∑ w k⋅ Zabajo,(k )
5. Puntuación final downside-aware
La volatilidad bajista y alcista se fusionan mediante el parámetro β (DownsideWeight):
Z = β⋅ Zbajista + (1 - β) ⋅ Zalcista
Así se obtiene la puntuación de volatilidad compuesta final.
6. Clasificación de los regímenes
Utilizando parámetros de umbral definidos por el usuario LowVolatilityZ, HighVolatilityZ
La puntuación final se clasifica en:
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Volatilidad baja
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Volatilidad normal
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Volatilidad alta
Esta clasificación impulsa los colores del histograma y.
Nota de Implementación - Estabilización Direccional RV
En horizontes cortos, la varianza realizada al alza o a la baja puede llegar a ser extremadamente pequeña cuando los movimientos de precios son fuertemente unilaterales. La aplicación de una transformación logarítmica a una varianza cercana a cero puede dar lugar a picos de volatilidad no informativos.
Para evitar este efecto, el indicador aplica un pequeño límite mínimo a la varianza direccional realizada basada en la varianza total escalada por la longitud del horizonte correspondiente. Este enfoque preserva la asimetría de la volatilidad al tiempo que mejora la estabilidad numérica y produce una clasificación de regímenes más robusta.
Integración de EA y topes del indicador
El indicador expone múltiples buffers para Asesores Expertos:
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Buffer 0 - Composite Z-Score
Contiene la puntuación final de volatilidad compuesta Z descrita en el paso 5 anterior. -
Buffer1 - ColorIndexBuffer
Buffer interno utilizado para colorear las barras del histograma
(0 = baja, 1 = normal, 2 = alta volatilidad). -
Buffer 2 - RegimeBuffer
Clasificación discreta de regímenes del paso 6 anterior:
-1 = Volatilidad baja
0 = Volatilidad normal
+1 = Volatilidad alta -
Buffer 3 - Downside Volatility Z-Score
Contiene la puntuación Z a la baja ponderada Z d o w n Z^{down} delpaso 4anterior. -
Buffer 4 - Puntuación Z de volatilidadalcista
Contiene la puntuación Z alcista ponderada Z u p Z^{up} delpaso 4anterior.
Estos búferes permiten a los desarrolladores de EA:
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activar/desactivar la negociación por régimen,
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escalar el tamaño de la posición,
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detectar entornos de riesgo de cola,
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crear sistemas que tengan en cuenta la volatilidad.
Qué es (y qué no es) este indicador
✔ Detector de régimen de volatilidad
✔ Filtro de riesgo y estabilidad
✔ EA-amigable y determinista
✔ Adecuado para FX, índices, materias primas, crypto
❌ No es un predictor de precios
❌ No es un indicador de tendencia
❌ No es un sistema de trading independiente
