Discusión sobre el artículo "Investigando las características estacionales de las series temporales financieras con la ayuda de diagramas Boxplot"
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Artículo publicado Investigando las características estacionales de las series temporales financieras con la ayuda de diagramas Boxplot:
Investigando las características estacionales de las series temporales financieras con la ayuda de diagramas Boxplot. Cada diagrama de caja individual ofrece una buena imagen sobre la distribución de los valores en el conjunto de datos. A pesar de sus similitudes visuales, no debemos confundir el diagrama de caja con el gráfico de velas japonesas.
Dado que los precios tienen un desplazamiento temporal medio y forman tendencias, podemos aplicar el análisis estadístico a estas series brutas. En econometría se usa el cambio porcentual de los precios (incrementos de precio) para que todos se ubiquen más o menos en un mismo intervalo de valores. Obtendremos el cambio porcentual a través de pd.DataFrame(rates['close'].pct_change(1)).
Nos interesan los intervalos medios de precio por meses. Vamos a agrupar el recuadro de tal forma que obtengamos los incrementos mensuales medios por años y podamos representarlos en el gráfico de boxplot (diagramas de caja).
Autor: Maxim Dmitrievsky