Discusión sobre el artículo "Investigando las características estacionales de las series temporales financieras con la ayuda de diagramas Boxplot" - página 2
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como buscar ciclos de deriva.
Se encontrarán si se sigue adelante. Son exactamente ciclos a la deriva en el mercado, y ese es su gran secreto.
El hecho de que una persona vea algunos datos en los gráficos no significa que exista un patrón puro.
No son algunos datos, sino datos inequívocamente interpretables. Que en ciertas horas el mercado está creciendo, no se pueden entender de otra manera. A diferencia de si se optimiza algo allí y no se encuentran los extremos después
no son unos datos, son inequívocamente interpretables. Que en determinadas horas el mercado crece, no se pueden entender de otra manera. Al contrario que si optimizas algo allí y luego no encuentras los extremos
Es decir, si tienes suficiente habilidad para interpretarlo, hay un patrón, pero si no lo tienes, parece que no existe?
Es decir, si tienes la habilidad de interpretarlo, hay un patrón, si no, no parece haberlo...
En el segundo caso, sería imposible entender por qué se rompió el TC, ¿no?
Parece que está ahí, pero es imposible describirlo con palabras humanas. Todo es relativo, es una cuestión filosófica.
Empecé a buscar de esta manera, porque la red neuronal es casi siempre una maldición de la dimensionalidad y es imposible entender nada.
no son unos datos, son inequívocamente interpretables. Que en determinadas horas el mercado crece, no se puede entender de otra manera. Al contrario que si optimizas algo allí y luego no encuentras los extremos
Si pones el caballo delante del carro, más bien se interpreta como "el movimiento general del mercado se determina en horas (fechas) concretas".
Es sólo la forma en que funciona el mundo - en este momento los volúmenes importantes van alrededor de los negocios importantes, y todos los demás especuladores tienen que ajustarse a ella.
Si se pone el caballo delante del carro, es más probable que se interprete como "el movimiento general del mercado se define en horas (fechas) concretas".
Así funciona el mundo: a esta hora se mueven volúmenes importantes en negocios importantes, y todos los demás especuladores tienen que ajustarse a ello.
es interesante que el patrón encontrado sea puramente un patrón de pullback, es decir, el resto del tiempo el mercado fue mayoritariamente bajista durante los 3 años
No quería comentar el artículo, pero aún así )))))
¡el artículo es ciertamente interesante, porque el autor dio una metodología completamente listo para la evaluación de series de precios utilizando Python - para esto muchas gracias, como se dice de corazón! - ¡se ahorró tiempo muy decentemente!
Lo que no quería comentar es el final del artículo, la sección "Comprobación de regularidades con lógica de trading" - si no lo describo durante mucho tiempo, es todo sacado por las orejas - aquí está la muestra objetivo de 2015-2019, aplicamos filtrado, obtenemos.... ¡no obtenemos nada! 2015-2017 no drenó el TS sólo porque había menos y no más operaciones, es decir, la conclusión de que "Podemos ver que el sistema se ha vuelto más estable en el intervalo de 2015-17 años". - ¿se tira de las orejas?
OK con el mal período hasta 2017, vamos a hablar de lo que tenía un beneficio: aquí está la fuente, aquí está la afirmación de que si el comercio en MA, a continuación, a ciertas horas habrá un beneficio..... bien, sí el gráfico de balance del probador muestra una tendencia alcista, pero el código de la EA, sin stoplosses, tal vez leí mal el código, pero no veo la apertura de órdenes para vender (OP_SELL), sólo hay compras (OP_BUY).
En general, las pruebas en el probador no muestra nada en absoluto, imho, si hay una declaración "El mercado está creciendo a ciertas horas, no pueden ser entendidos de otra manera". - entonces se define inequívocamente el crecimiento en relación con algo y, en consecuencia, a continuación, implica una disminución en relación con el crecimiento - I de nuevo donde las ventas test????. Así como la comprobación de las regularidades sin limitación de la pérdida (stoploss), bueno es como un viejo dicho indio: "si te sientas en la orilla del río durante mucho tiempo, se puede ver el cuerpo de su enemigo flotando por" - es decir, habrá un beneficio en algún momento de todos modos.
SZY: alguien escribió una vez en los foros que MA siempre vuelve al precio, o el precio vuelve a MA, bueno, es una especie de regularidad también? ;)
La regularidad de comprar la vi con mis ojos, ahí no huele a vender, ahí no se puede vender. Pon stops, será lo mismo.
Para vender, mira a las 11-15 horas, deberías probar por debajo de ellas. Yo no lo probé ya que el propósito era dar información sobre boxplots
¡15-17 años no muestran el mismo patrón, acabo de ajustar el TS para que no vierta y mostró en ellos que en esos años - de manera diferente!
Esto no es un mal patrón, por cierto, que puede ser objeto de comercio en este momento, con paradas cortas. Pero no estoy agitando a nadie por esto, el propósito del artículo es boxplots y un cuaderno de investigación a mano
no hay duda, es material bien preparado
OK, entonces ¿por qué eligió el TS en MA? El TS sólo debería haber abierto una orden con toma y stop loss - todo es claro y comprensible, aquí está la metodología para evaluar la MD, aquí está la prueba
y el trading en TS "precio por encima/por debajo de MA"... bueno, esto es los agentes de DCs se inventan todo tipo de tonterías y la gente ya lo percibe como un TS adecuado ))))
en MAs solo tiene sentido TS en varias MAs, puedes usarlo incluso en el Dow para buscar tendencias.
ok, a quien quería escribir, lo he leído, borraré los posts, no es bueno - no suelo hacerlo, estoy triste en mitad de la noche ))))
MA se utilizó para detrend, el artículo dice. puede utilizar incrementos, que es lo mismo casi. Sería un artículo diferente sin ella. Usted puede utilizar la regresión o alguna otra cosa. Detrend es necesario de todos modos, de lo contrario no se obtiene la estadística. Dado que las estadísticas se obtienen con un detrend específico, el ts se negocia en base a eso.
No pensé que surgirían estas preguntas... Quería que todo el mundo empezara a usar el bloc de notas )).por cierto, si, hay un error con MA.
imho análisis estadístico con de-tendencia no se puede hacer moviendo. Debe ser algo cercano (pero no igual) a sólo promedio :-) La historia es bien conocida, es posible no utilizar sustitutos.
En este caso, si el resultado es una zona o patrón "definitorio", entonces se consigue el objetivo - se ha encontrado lo mega - después de su aparición la tendencia es un poco predecible.
PS / sobre el hecho de que "el patrón es puramente rodante" - Voy a mirar en el fin de semana. Tengo que ver si hay un patrón en absoluto
por cierto, sí - MA está mal.
imho análisis estadístico con de-tendencia no se puede hacer moviendo. Debe ser algo cercano (pero no igual) a sólo promedio :-) La historia es bien conocida, se puede evitar el uso de sustitutos.
En este caso, si el resultado es una zona o patrón "definitorio", entonces se ha conseguido el objetivo - se ha encontrado una mega cosa - después de su aparición la tendencia es un poco predecible.
PS / sobre el hecho de que "el patrón es puramente rodante" - Voy a mirar en el fin de semana. Tengo que ver si hay un patrón en absoluto
Detrend por MA es absolutamente normal en econometría, puede reemplazarlo con regresión rodante o análogos más complejos. Predigo: el resultado será +- el mismo