Discusión sobre el artículo "Investigando las características estacionales de las series temporales financieras con la ayuda de diagramas Boxplot" - página 26
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En general, nada está demostrado, sólo se demuestra que si tomamos el valor medio de MA(25) y exactamente en el TF de 15 minutos, a continuación, si elegimos un criterio en forma de desviación de unos pocos puntos, a continuación, sin mirar el gráfico del EURUSD, se puede operar con seguridad en la noche exclusivamente en VENTA
Formule CUÁL es la prueba de la regularidad del mercado según usted. De lo contrario, no está claro por qué algunas personas lo consideran una prueba y otros no.
Formule cuál es la prueba de la regularidad del mercado según usted. De lo contrario, no está claro por qué algunas personas dan crédito a la prueba y otras no.
abrir un tema, tal vez me una a la discusión, pero diré de una vez que la regularidad son datos estadísticos con condiciones formalizadas de análisis de datos de entrada, si estamos hablando del material del artículo - no quiero discutir más,
si estamos hablando de intervalos de tiempo, la tarea debe ser claramente formulada, aproximadamente de la siguiente manera: aquí está BP, una de las propiedades de BP es la vinculación de las barras a la hora del día, vamos a obtener estadísticas sobre intervalos de tiempo de 1 hora, donde están las barras posteriores (después del intervalo en estudio) en el futuro en relación con el valor medio.....
y como la estadística fue obtenida con la ayuda de GA tester, con la ayuda de Boxplot, con la ayuda de ZZ breaks ya es una metodología, cuanto la metodología estima esta característica (donde están las barras subsiguientes) ya es mostrado por la estadística. Si los estudios estadísticos muestran que la estimación dada funciona sólo en ciertos intervalos, significa muy probablemente correlación con otros datos no explorados de BP, pero no viceversa, que la estadística del estudio ha revelado un patrón aquí, y aquí no ha revelado un patrón allí.
abrir un tema, tal vez me una a la discusión, pero diré de una vez que un patrón son datos estadísticos con condiciones formalizadas de análisis de datos de entrada, si hablamos del material del artículo - no quiero discutir más,
si estamos hablando de intervalos de tiempo, la tarea debe ser claramente formulada, aproximadamente de la siguiente manera: aquí está BP, una de las propiedades de BP es la vinculación de las barras a la hora del día, obtener estadísticas sobre intervalos de tiempo de 1 hora, donde están las barras posteriores (después del intervalo en estudio) en el futuro en relación con el valor medio.....
y como la estadística fue obtenida con la ayuda de GA tester, con la ayuda de Boxplot, con la ayuda de ZZ breaks ya es la metodología, cuanto la metodología estima esta característica (donde están las barras subsecuentes) ya es mostrado por la estadística. Si los estudios estadísticos muestran que la estimación dada funciona sólo en ciertos intervalos, significa muy probablemente la correlación con otros datos inexplorados BP, pero no viceversa, que las estadísticas de estudio ha revelado un patrón aquí, y aquí no ha revelado un patrón allí
No estoy hablando del material del artículo en este punto. Me interesa el concepto de prueba de las regularidades del mercado. Qué puede considerarse prueba y qué no. Este es el punto de partida para argumentar y evaluar el artículo.
Creo que:
"La prueba" de la regularidad de los mercados se deriva de la tesis (indemostrable) de la naturaleza cíclica de la dinámica de los mercados y se construye sobre supuestos "científicos" y teoría de la probabilidad. Se elige de antemano un patrón determinado, bajo el cual se recogen las estadísticas. Además, un fenómeno patrón se considera una regularidad si se repite N veces durante N periodos y tiene vínculos con otros fenómenos temporales. Se trata de una "pseudoprueba" condicionalmente aceptable.
La cuestión está en la calidad y competencia con que se presenta en el artículo. En mi opinión, se trata de una cuestión de preferencia.
En este punto no me refiero al material del artículo. Me interesa el concepto de prueba de las regularidades del mercado. Qué puede considerarse prueba y qué no. Este es el punto de partida para argumentar y evaluar el artículo.
Yo creo que:
"La prueba" de la regularidad de los mercados se basa en la tesis (indemostrable) del carácter cíclico de la dinámica de los mercados y se construye sobre supuestos "científicos" y teoría de la probabilidad. Se elige de antemano un determinado patrón, bajo el cual se recogen las estadísticas. Además, un fenómeno patrón se considera una regularidad si se repite N veces durante N periodos y tiene vínculos con otros fenómenos temporales. Se trata de una "pseudoprueba" condicionalmente aceptable.
La cuestión está en la calidad y competencia con que se presenta en el artículo. En mi opinión, se trata de una cuestión de preferencia.
hmmm, probablemente sea la primera vez que digo que tienes razón y que has señalado sucintamente el problema de los argumentos, aunque mi opinión siempre ha diferido de la tuya
hmmm, esta es probablemente la primera vez que diré que tienes razón y que has señalado sucintamente el problema de los argumentos, aunque mi opinión siempre ha diferido de la tuya
He atornillado mi OLAP al análisis de barras a través del adaptador para MqlRates y algunas otras actualizaciones. Para EURUSD M15 para el periodo de 2010 a 2019, decidí calcular el agregador ProfitFactor por rangos de barras Close-Open, desglosado por horas y días de la semana. Dado que este agregador da la relación entre importes positivos y negativos, sus valores máximo (mayor que 1) y mínimo (menor que 1) pueden interpretarse como adecuados para comprar y vender respectivamente (para vender, a partir del PF menor que 1 mostrado, hay que tomar el inverso de 1/PF para obtener la rentabilidad de vender). Aquí está el registro (no hacer un gráfico):
Cada línea tiene PF, hora y día de la semana. Marcadas las opciones más atractivas. Se puede ver que es recomendable vender a 23 y comprar de 0 a 4 en casi todos los días.
1 - Hipótesis con alguna justificación
2 - Pruebas estadísticas
3 - Desarrollo de algoritmos
4 - Prueba en la historia y selección de parámetros
5 - conclusiones y perspectivas
TODO
sólo esto, casi 1-2-3 está en el artículo..... p4 fue hecho por fxsaber ;-)
5 falta
y entre 4 y 5 debería haber algo más.
1 - Hipótesis con alguna justificación
2 - Pruebas estadísticas
3 - Desarrollo de algoritmos
4 - Prueba histórica y selección de parámetros
5 - conclusiones y perspectivas
TODO
sólo eso, casi 1-2-3 está en el artículo.... p4 fue cumplido por fxsaber ;-)
falta el punto 5
y entre el 4 y el 5 debería haber algo más.