Discusión sobre el artículo "Investigando las características estacionales de las series temporales financieras con la ayuda de diagramas Boxplot" - página 23

[Maxim Kuznetsov]

En general, toda optimización se reduce a encontrar (y/o seleccionar) un extremo en un espacio multidimensional.

Incluso! mientras se conozcan los límites de las derivadas y éstas sean bastante suaves, el descenso de gradiente es adecuado.

pero esto está sujeto al único matiz que se olvida durante la "optimización": siempre hay que respetar estrictamente la interrelación física+lógica.

"No puedes entrar en Mordor así como así".

[[Eliminado]]

fxsaber:

Ahora lo que se expresa en la discusión de mi parte.

1. El resultado de cualquier optimización es un estudio estadístico, aunque no se interprete al 100%.
2. Un estudio estadístico clásico es el resultado de una optimización implícita en el intervalo del estudio estadístico.
3. Es incorrecto hablar de un patrón sin un resultado fuera del intervalo estadístico. Se necesita OOS, como mínimo.
4. La suerte aleatoria, cuando el mejor pase de optimización sobre OOS muestra un buen resultado, es posible. Pero es mejor que nada.
5. Se publica un EA que encuentra el "patrón" del artículo en tres minutos, mostrando un resultado igual de bueno. El EA coincide con el que el autor no incluyó en el artículo.
6. Se afirma que cualquier Asesor Experto debe contener un filtro por hora del día. De lo contrario - graves omisiones en la búsqueda de patrones.
7. Se afirma que el comercio de las desviaciones de la MA es uno de los más simples y más famoso TS.
8. Se sugiere un método que cualquiera puede ver un buen resultado en OOS de acuerdo con la investigación en el artículo. Si se trata de suerte o algo más - sin análisis.
9. El ejemplo del Asesor Experto publicado demuestra que es más fácil y más eficiente para llevar a cabo tales estudios en el Optimizador sin la participación de otras herramientas.

1. esto es difícil de creer, porque el resultado de la optimización no es un estudio estadístico, sino un estudio de un caballo esférico en el vacío, a menudo (o más bien, casi siempre) ininterpretable debido a la maldición de la dimensionalidad.

2. "optimización implícita" es un término inventado por usted personalmente, es decir, no existe nada parecido y no se puede hacer referencia a él. La investigación estadística es investigación estadística, cuantificación de sucesos y estimación de probabilidades, si se quiere.

3. podemos hablar de una regularidad cuando la hipótesis de su existencia (basada en la investigación estadística) es confirmada por un bot. Es decir, las conclusiones estadísticas sobre la presencia de una regularidad se confirman en la práctica. Aquí no tocamos el oscuro bosque de la confirmación y el rechazo de las hipótesis estadísticas. Como escribió Alexei Nikolaev, esto sería bueno hacerlo. Además, no hay absolutamente ningún límite de confianza definido para tales pruebas cuando la hipótesis original permite la opción "nada es para siempre bajo la luna". En este sentido, la "regularidad" se interpreta como una recurrencia cuantitativa de sucesos similares a lo largo del intervalo estudiado, cuantos más mejor.

4. simplemente no es nada, ni mejor ni peor, ya que no tiene significación estadística, al no estar definidos los límites de confianza (véase el punto 3).

5. El EA está copiado del artículo con el principio original encontrado en el estudio estadístico y simplemente optimizado. Dado que la variante TS es lo más simple posible, la optimización es lo más simple posible, con una alta probabilidad de dar en el blanco.

6. Que se afirme lo que sea. Probablemente de acuerdo.

7. De nuevo, lo que sea, bienvenido sea.

8. Puedes ver lo que quieras, no se sugiere ningún método. La conocida optimización de siempre.

9. El ejemplo del Asesor Experto publicado demuestra que fxsaber puede hacer optimización. Nada más. La optimización y la investigación estadística son cosas diferentes (ver wikipedia) y tal comparación es simplemente amateur. La optimización puede estar en la fase final de un estudio, nadie lo ha negado. Hacer una investigación enteramente sobre la base de la optimización es otra tontería, no es investigación, y todo el mundo lo sabe muy bien, incluido el Sr. Saber. Basura dentro, basura fuera.

Sólo tengo una pregunta que hacerle, por qué introduce deliberadamente algún tipo de distinción en nuestra conversión y la defiende activamente, por qué se complica tanto la vida a sí mismo y a la gente. La pregunta es más bien retórica.

[Alexander_K2]

Maxim Dmitrievsky:

De hecho, la gente de este foro no sabe más que programar.

Max, este es un foro para programadores, ¡eso es todo! Te recomiendo que publiques los materiales del artículo en otros recursos. Y de ninguna manera te desvíes del camino de investigar el tiempo del mercado y su estructura.

Y que la gracia venga sobre ti en forma de dinero en efectivo.

[[Eliminado]]

Alexander_K2:

De hecho, la gente de este foro no sabe más que programar.

Max, este es un foro para programadores, ¡eso es todo! Te recomiendo que publiques materiales del artículo en otros recursos. Y de ninguna manera apagar el camino de la investigación del tiempo de mercado y su estructura.

Y que la gracia venga a ti en forma de dinero en efectivo.

Creo que aquí hay un efecto de teléfono sordo, la gente no se conoce y hablan idiomas diferentes

Por sus oraciones, Alexander ))

[Реter Konow]

Optimización en palabras sencillas:

La optimización es la búsqueda de valores de un grupo de parámetros que proporcionen el valor máximo de un parámetro objetivo dentro de un sistema de bucle cerrado.

Labúsqueda puede considerarse investigación si se trata de una búsqueda deliberada de valores y verificación del resultado en el parámetro objetivo.

Si se recogen datos sobre las dependencias de los valores y se sacan conclusiones, se trata de un estudio estadístico.(El algoritmo genético automatiza esto y no nos damos cuenta del proceso).

PERO - el estudio estadístico no es la esencia de la Optimización, es la ÚNICA parte.

fxsaber escribió:"El resultado de cualquier optimización es un estudio estadístico, aunque no se pueda interpretar al 100%."

Pero el resultado de cualquier optimización es los mejores valores de los parámetros del sistema que proporcionan el máximo resultado en el parámetro objetivo. Y el estudio estadístico es una herramienta, un medio, una parte del proceso de optimización, que funciona automáticamente en el probador.

[Maxim Kuznetsov]

Алексей Тарабанов:

Uy. ¿Puedo tener dos más de estas parcelas? Si es en fila, no te ofendas.

Aquí tienes "un par de parcelas más".

[secret]

Alexander_K2:

De hecho, la gente de este foro no sabe más que programar.

Max, este es un foro para programadores, ¡eso es todo! Te recomiendo que publiques materiales del artículo en otros recursos

Inmediatamente se te dijo en otro recurso que estas diciendo tonterias con una mirada inteligente).

Las leyes de las matemáticas, son las mismas para todos los recursos).

[[Eliminado]]

Реter Konow:

Sobre la optimización en palabras sencillas:

La optimización es la búsqueda de valores de un grupo de parámetros que proporcionen el valor máximo de un parámetro objetivo dentro de un sistema de bucle cerrado.

Labúsqueda puede considerarse investigación si se trata de una búsqueda deliberada de valores y verificación del resultado en el parámetro objetivo.

Si se recogen datos sobre las dependencias de los valores y se sacan conclusiones, se trata de un estudio estadístico.(Un algoritmo genético lo automatiza y no nos damos cuenta del proceso).

PERO - el estudio estadístico no es la esencia de la Optimización, sino SÓLO una parte de ella.

fxsaber escribió:"El resultado de cualquier optimización es un estudio estadístico, aunque no haya una interpretación al 100%."

Pero el resultado de cualquier optimización es los mejores valores de los parámetros del sistema que proporcionan el máximo resultado en el parámetro objetivo. Y el estudio estadístico es una herramienta, un medio, una parte del proceso de optimización, que funciona automáticamente en el probador.

Sin hipótesis de partida (estudio estadístico) no hay optimización, no hay nada que optimizar. Puedes optimizar tus fantasías, pero entonces el resultado también será en forma de ponis rosas

No hay que confundir un estudio estadístico general con las estadísticas obtenidas durante la optimización. De lo contrario, la cola empieza a menear al perro.

Sería bueno dar enlaces a las citas.

[Stanislav Korotky]

Si es posible, prefiero analizar en el propio terminal, así que cogí uno de mis indicadores, lo complementé un poco para mostrar incrementos en estado puro además de ciclos pasados acumulados, y obtuve esta imagen (superpuesta a la original del artículo):

Esta es la media de velas horarias, no la mediana en M15, pero hay similitudes.

Corrí WFO desde 2016 (genética) con estos ajustes: optimización en 12 meses, forward trading en 3 (total 12 pasadas). Tengo el informe:

inMaxAbsoluteDD y inMinTrades no se utilizaron.

[[Eliminado]]

Stanislav Korotky:

Si es posible, prefiero hacer análisis en el propio terminal, así que cogí uno de mis indicadores, lo complementé ligeramente para mostrar incrementos en estado puro además de ciclos pasados acumulados, y obtuve esta imagen (superpuesta a la original del artículo):

Esta es la media de velas horarias, no la mediana en M15, pero hay una similitud.

Ejecuté WFO desde 2016 (genética) con estos ajustes: optimización en 12 meses, forward trading en 3 (total 36 pasadas). Tengo el informe:

inMaxAbsoluteDD y inMinTrades no se utilizaron.

¿No hay estadísticas por hora? no pude verlo

Es decir, la hipótesis inicial: durante ciertas horas, los incrementos, en promedio, aumentan, es decir, durante estos períodos se alcanzará el beneficio máximo. Si obtenemos estadísticas horarias de los beneficios mediante la optimización, podremos confirmar/refutar la hipótesis (sin añadir nuevos parámetros al TS).

Y si el optimizador encuentra otras horas, será un ajuste. Esto es muy probable que ocurra cuando aumente el número de parámetros del CT, es decir, la genética operará en el lugar equivocado y no encontrará nada de la hipótesis (como opción).