Discusión sobre el artículo "Investigando las características estacionales de las series temporales financieras con la ayuda de diagramas Boxplot" - página 20

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Igor Makanu:

¿por qué flud? - Esta es mi opinión, y no tiene por qué coincidir con la tuya, sobre todo porque escribí mis conclusiones después de leer el artículo y debatirlo.

No le veo sentido a seguir discutiendo, no me asustan los enemigos, pero explicar lo obvio simplemente no interesa, crees que la metodología funciona..... ¡bueno, como se sabe en este foro - ir a la real! ;)

Voy a utilizar un ejemplo del conjunto de sus argumentos - en un bob.

 

Resumiré el artículo (con discusión) y me retiraré del hilo.

  1. El artículo muestra lo cómodo que es hacer estudios estadísticos en Python.
  2. A partir de estudios estadísticos, se escribe un robot que muestra un beneficio en el intervalo de estudio.
  3. Se concluye que se trata de un patrón y no de un ajuste. Ya que no se utilizó el Optimizador, sino un estudio estadístico 100% interpretable.
  4. Al mismo tiempo, el Asesor Experto no se demuestra en OOS (fuera del intervalo del estudio estadístico).
  5. Se presenta que este estudio estadístico es un buen ejemplo de encontrar un patrón de mercado.
  6. Se afirma que encontrar un patrón de este tipo es una tarea muy difícil, que el autor finalmente ha resuelto.
  7. Se dice que después del estudio estadístico el autor creó una versión de optimización del robot y encontró buenos parámetros de entrada, pero no informó nada al respecto en el artículo, porque se trata de otra cosa.
  8. No hay seguimiento real de la cuenta.

Si cometí un error en alguna parte de arriba, no fue a propósito. Así que entendido.


Ahora lo que dije en la discusión de mi lado.

  1. El resultado de cualquier optimización es un estudio estadístico, aunque no haya una interpretación al 100%.
  2. Un estudio estadístico clásico es el resultado de una optimización implícita en el intervalo del estudio estadístico.
  3. Es incorrecto hablar de un patrón sin un resultado fuera del intervalo estadístico. Se necesita OOS, como mínimo.
  4. La suerte aleatoria, cuando el mejor pase de optimización sobre OOS muestra un buen resultado, es posible. Pero es mejor que nada.
  5. Se publica un EA que encuentra el "patrón" del artículo en tres minutos, mostrando un resultado igual de bueno. El EA coincide con el que el autor no incluyó en el artículo.
  6. Se afirma que cualquier Asesor Experto debe contener un filtro por hora del día. De lo contrario - graves omisiones en la búsqueda de patrones.
  7. Se afirma que el comercio de las desviaciones de la MA es uno de los más simples y más famoso TS.
  8. Se sugiere un método que cualquiera puede ver un buen resultado en OOS de acuerdo con la investigación en el artículo. Si se trata de suerte o algo más - sin análisis.
  9. El ejemplo del Asesor Experto publicado demuestra que es más fácil y más eficiente para llevar a cabo tales estudios en el Optimizador sin la participación de otras herramientas.

 
fxsaber:

Resumo en el artículo (con debate) y me retiro del hilo.

  1. El artículo muestra lo cómodo que es hacer estudios estadísticos en Python.
  2. A partir de estudios estadísticos, se escribe un robot que muestra un beneficio en el intervalo de estudio.
  3. Se concluye que se trata de un patrón y no de un ajuste. Ya que no se utilizó el Optimizador, sino un estudio estadístico 100% interpretable.
  4. Al mismo tiempo, el Asesor Experto no se demuestra en OOS (fuera del intervalo del estudio estadístico).
  5. Se presenta que este estudio estadístico es un buen ejemplo de encontrar un patrón de mercado.
  6. Se afirma que encontrar un patrón de este tipo es una tarea muy difícil, que el autor finalmente ha resuelto.
  7. Se dice que después del estudio estadístico el autor creó una versión de optimización del robot y encontró buenos parámetros de entrada, pero no informó nada al respecto en el artículo, porque se trata de otra cosa.
  8. No hay un seguimiento real de la cuenta.

Si cometí un error en alguna parte de arriba, no fue a propósito. Así que entendido.


Ahora lo que dije en la discusión de mi lado.

  1. El resultado de cualquier optimización es un estudio estadístico, aunque no haya una interpretación al 100%.
  2. Un estudio estadístico clásico es el resultado de una optimización implícita en el intervalo del estudio estadístico.
  3. Es incorrecto hablar de un patrón sin un resultado fuera del intervalo estadístico. Se necesita OOS, como mínimo.
  4. La suerte aleatoria, cuando el mejor pase de optimización sobre OOS muestra un buen resultado, es posible. Pero es mejor que nada.
  5. Se publica un EA que encuentra el "patrón" del artículo en tres minutos, mostrando un resultado igual de bueno. El EA coincide con el que el autor no incluyó en el artículo.
  6. Se afirma que cualquier Asesor Experto debe contener un filtro por hora del día. De lo contrario - graves omisiones en la búsqueda de patrones.
  7. Se afirma que el comercio de las desviaciones de la MA es uno de los más simples y más famoso TS.
  8. Se sugiere un método que cualquiera puede ver un buen resultado en OOS de acuerdo con la investigación en el artículo. Si se trata de suerte o algo más - sin análisis.
  9. El ejemplo de la EA publicado demuestra que es más fácil y más eficiente para llevar a cabo dicha investigación en el Optimizador, sin la participación de otras herramientas.

Por desgracia, sus conclusiones son erróneas por una sencilla razón: usted no entiende la esencia de la "regularidad" y no la distingue de la Ley.

Una ley es una regla que se cumple siempre y se demuestra matemáticamente.

Una regularidad es una repetición observada de una supuesta relación de acontecimientos o valores. Una regularidad demostrada es una Ley.
Las leyes no existen en el ámbito de la evolución de los precios, por lo que el autor no tiene que demostrar nada. Vio cierta regularidad en la repetición de valores de los parámetros observados y la utilizó en el trading.

Si el autor hubiera añadido la posición de las estrellas a la investigación y hubiera encontrado una conexión con el precio, habría tenido razón sobre la existencia de una regularidad y la habría utilizado con provecho.

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Реter Konow:
Desgraciadamente, tus conclusiones son erróneas por una sencilla razón: no entiendes la esencia de la "regularidad" y no la distingues de la Ley.

Una ley es una regla que se cumple siempre y se demuestra matemáticamente.

Una regularidad es una repetición observada de una supuesta relación de acontecimientos o valores. Una regularidad demostrada es una Ley.
Las leyes no existen en el ámbito del movimiento de los precios y, por lo tanto, el autor no tiene que demostrar nada. Vio cierta regularidad en la repetición de valores de parámetros observados y la utilizó en el trading.

No un patrón cualquiera, sino un patrón estacional. Es importante.

Si alguien malinterpreta algo y se apropia de los resultados del estudio, es su problema personal, se lo perdonamos.

De hecho, tomó un bot ya hecho del artículo y lo implementó. Esto, por supuesto, es su gran logro. Y demuestra ahora que él mismo encontró el patrón a través de la genética.

[Eliminado]  

La cuestión de esta acción es que una persona quiso apropiarse del resultado de la investigación porque le gustó mucho. Los demás no lo entendimos.

y esa es la única razón esa es la única razón por la que tienes que leerlo

Es sobre psicología.

 
Maxim Dmitrievsky:

La cuestión de esta acción es que una persona quería apropiarse del resultado de la investigación porque le gustaba mucho. Los demás no lo entendían.

Quédatelo, lo entiendo, pero no gracias ;)

[Eliminado]  
Igor Makanu:

quédatelo, lo entiendo, pero no hace falta que me des las gracias ;)

Eres de los que no entendieron nada )

¿Cuál es el enfoque econométrico para encontrar patrones estacionales que se esboza en el artículo?

Este tema no se ha explorado a fondo y hay más por explorar, pero para ello es necesario darse cuenta de los resultados actuales
 
Maxim Dmitrievsky:

Eres el tipo de persona que no lo entiende )

¿Cuál es el enfoque econométrico para encontrar patrones estacionales que se esboza en el artículo

Este tema no ha sido completamente explorado y hay más por explorar, pero para ello es necesario darse cuenta de los resultados actuales

Entendí todo, y busqué patrones estacionales hace unos 6-7 años, por desgracia no hay ninguno, pero hay una tendencia que o bien persiste durante mucho tiempo o ya ha terminado, su ejemplo de un patrón encontrado 2017-2019 es una tendencia encontrada - deriva de los precios, se puede encontrar un montón de cosas en él, incluso se puede sentar una pérdida, que se está haciendo activamente ahora en señales ;)

Te ofrecí demostrar la metodología de búsqueda de patrones en otros CRs, toma cruces, este también es un CR, pero no contiene información sobre USD, ahí no podrás ajustar la metodología a lo que ya es visible en gráficos ;)

[Eliminado]  
Igor Makanu:

Entendí todo, y yo estaba buscando patrones estacionales hace unos 6-7 años, por desgracia no hay ninguno, pero hay una tendencia, que o bien persiste durante mucho tiempo o ya ha terminado, su ejemplo de un patrón encontrado 2017-2019 es una tendencia encontrada - deriva de los precios, se puede encontrar un montón de cosas en él, incluso se puede sentar a cabo una pérdida, que se hace de forma activa ahora en las señales ;)

Te ofrecí demostrar la metodología de búsqueda de patrones en otros CRs, toma cruces, este también es un CR, pero no contiene información sobre USD, ahí no podrás ajustar la metodología a lo que ya es visible en gráficos ;)

Estás malinterpretando los resultados del estudio

Deberías leer exactamente lo que está escrito, sin añadir nuevos términos que no tienen nada que ver con el tema.

Hay una biblioteca para analizar patrones estacionales para cualquier instrumento, yo tengo mis propios objetivos

 

Como prometí, fue una bomba - bombardeó mucho).

Quería echar leña al fuego en forma de discusiones sobre el tema de la determinación de la significación de las diferencias entre muestras en el ejemplo de la prueba de la mediana exacta de Mood. Pero ahora veo que ya hay bastante aquí).
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