Discusión sobre el artículo "Investigando las características estacionales de las series temporales financieras con la ayuda de diagramas Boxplot" - página 10
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PS/ distraidamente - Fedoseev (si no me equivoco en su apodo) mostró una cosa completamente loca esta semana, ni siquiera se dio cuenta de lo que era ... hay que pensar en ello :-)
Dejémonos de la práctica de parvulario de los anuncios de "lo sé, pero no lo diré". Maxim comparte realmente sus métodos, que no pueden dejar de impresionar. La otra práctica es el flud.
PPS/ "los puntos nodales de las fluctuaciones estacionales crean juntos una estructura estrictamente lineal" quizás el viejo Gunn tenía toda la razón.
Inundación, eso es lo que es.
Dejemos la práctica de parvulario de anunciar "lo sé, pero no lo diré". Maxim comparte realmente sus métodos, que no pueden sino ser apreciados. Otra práctica es la inundación.
Dejemos la práctica de parvulario de anunciar "lo sé, pero no lo diré". Maxim comparte realmente sus métodos, que no pueden sino ser apreciados. Otra práctica es la inundación.
Inundar, eso es lo que es.
Señores Administradores, por favor prohibir en vista del Año Nuevo.
Dejemos la práctica de parvulario de anunciar "lo sé, pero no lo diré". Maxim comparte realmente sus métodos, que no pueden sino ser apreciados. Otra práctica es la inundación.
Inundar, eso es lo que es.
Te iba a enviar un mensaje, pero ya estás allí
@Dmitry Fedoseev publicó una hermosa demo "a la pendiente de los promedios", estructuras lineales son muy claramente visibles en ella. Que a su vez no pueden estar formadas por especulaciones caóticas, sino exclusivamente por cosas cíclicas.
Incluso antes de eso, por otra parte, mientras trataba de limpiar los escombros de bulos alrededor de Gann, me encontré con sinusoides estables de pura sangre en la serie de precios (en convoluciones francamente hablando) - sólo físicamente un ciclo como es.
Tenemos que aislar correctamente y completamente estacionales porque sabemos de ellos y puede ser utilizado, @Maxim Dmitrievsky tiene razón al sugerir un buen método. Interpretación del resultado (en forma de TC) es controvertido tal vez, pero eso es otro tema
Chicos, no os estreséis ya, el tema estará en los tops por el número de comentarios.
no hay problema, siempre me ha gustado el estilo de presentación de tus artículos, no hay reimpresiones de material académico, es puramente opinión personal y lo que has investigado exactamente, creo que no soy el único que puede verlo y causar interés ;).
Antes de hacerlo, consulte con un psicólogo para la adecuación.
vamos, la discusión ha sido lo más adecuada posible y no es necesario conseguir tu acierto a toda costa, aunque es bastante inesperado que la obvia adecuación a la hipótesis no fuera visible para ti..... ¿quizás se trate de un efecto psicológico?
Por ejemplo, las sugerencias de que tal vez quiera investigar
algo de los métodos de normalización de precios, me encantaría leer incluso Box-Cox en tu interpretación, ¿o quizás el mencionado logaritmo de precios? - en general en la normalización hay un "cierto truco" que podría permitir si no transferir TS de un símbolo a otro (probablemente no es una tarea solucionable), entonces al menos permitiría comparar con cierta exactitud el trabajo de TS en diferentes símbolos - hay cierta ilusión de que si se aplica TS en otro símbolo y bien para optimizar, entonces se puede aplicar en otro símbolo, pero imho, no es correcto es otro TS con otros parámetros y comparar los resultados de estos TS es otro autoengaño.
La única diferencia es la aplicación del filtro temporal.
El hecho es que el TS más tonto muestra resultados que no pueden evitar hacerte dudar. Estoy desconcertado y quiero encontrar una trampa.
:))) Por fin, compañero, empiezas a entender algo del mercado. Me alegro y rezo por todos los que sufren en tu persona.
@Dmitry Fedoseev publicó una hermosa demostración "a la pendiente de los promedios", estructuras lineales son muy claramente visibles en ella. Que a su vez no puede ser formado por especulaciones caóticas, pero sólo por cosas cíclicas.
Yo no vi nada de eso en él y no entendí lo que son las estructuras lineales.
La econometría guarda silencio sobre el viejo Gann y las pendientes de las medias, aparentemente porque es una absoluta tontería esotérica
cualquiera de los métodos de normalización de precios, me encantaría leer incluso Box-Cox en su interpretación, ¿o quizás el mencionado logaritmo de precios? - en general en la normalización hay un "cierto truco" que podría permitir si no transferir TS de un símbolo a otro (probablemente no sea una tarea solucionable), entonces al menos permitiría comparar con cierta exactitud el trabajo de TS en diferentes símbolos - hay cierta ilusión de que si aplicas TS en otro símbolo y bien zoptit, puedes aplicarlo en otro símbolo, pero imho, no es correcto es otro TS con otros parámetros y comparar los resultados de estos TS entre sí es otro autoengaño
La logaritmización, las transformaciones Box-Cox, Fisher y Lambert y demás tonterías no tienen ninguna relación con los mercados financieros.
sólo la estructura espacio-temporal aprobada por Alexander y apoyada experimentalmente es interesante