Discusión sobre el artículo "Investigando las características estacionales de las series temporales financieras con la ayuda de diagramas Boxplot" - página 6
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Para mí, como arbitrajista, es bastante obvio que el mercado es extremadamente eficiente y cualquier regularidad en él es simplemente destruida, esto es normal
cuando quise escribir una TS ordinaria sobre algún patrón, nadie pudo mostrarme ningún patrón estable interesante.
Diferentes enfoques muestran que estas "regularidades" son extremadamente débiles y de corta duración, pero a veces se puede sacar, un ejemplo está en el artículo. Un paso a la izquierda - un paso a la derecha y pierdes.
Lo ideal sería que fuera al revés: el mercado es realmente muy eficiente y evita cuidadosamente las repeticiones directas o en espejo.
Ahí es donde puedes profundizar. Debido a la eficiencia del mercado y a las leyes de la información, no tardará mucho,
quizás las estadísticas recogidas y las regularidades encontradas deberían utilizarse de otra manera - en horas distintas de HH y días distintos de DD, el asunto es un tubo - nosotros operamos en el tubo :-) no basta con encontrar una regularidad - lo importante es explotarla.
Optimización del funcionamiento.
Rebasamiento completo, ya que tomó ~ 50 minutos para calcular. El resultado debe ser una mierda, porque BestInterval no se calculó (tenemos que pensar cómo solucionarlo) para trabajar en los precios de apertura (muchas operaciones se producen al mismo tiempo). Por esta razón, en particular, la nueva característica bíblica no se utiliza, por lo que el potencial no será desbloqueado todavía. Pero como experimento de lo que tenemos, vamos a ver.
Para la comparación, el resultado del Asesor Experto del artículo.
Beneficio = 1462 pips, PF = 1.85, MaxDD = 1099 pips.
¿Qué es ese punto rojo en la barra verde superior - No lo sé.
Es sólo un ajuste a un pedazo de la historia, ¿no? Quiero decir, si usted toma la mitad de ella, la segunda mitad no será rentable.
Para mí, como arbitrajista, es bastante obvio que el mercado es extremadamente eficiente y cualquier regularidad en él es simplemente destruida, esto es normal
depende del periodo que quieras considerar
en el periodo de un año hay regularidades y se realizan pruebas a futuro.
en periodos mas largos habra periodos en los que la ST funcione o no.
es decir, el mercado es eficiente, pero la eficiencia del mercado radica en "quién será el primero en descubrir una pauta y dejar de utilizar esta TS a tiempo".
en defensa de la "optimización sin sentido", aquí está la búsqueda de un patrón por tiempo de entrada, busqué desde 01.01.2019 hasta 01.05.2019, luego hacia adelante - este TS hacia adelante tiene la misma tendencia que en la optimización
con este enfoque se puede ir rápidamente a través de los símbolos y encontrar un TS que funciona, pero la cuestión sigue abierta en cuanto a cómo encontrar una evaluación matemática que el TS dejó de funcionar.... evaluación en un depósito drenado no es la mejor manera ))))
Si te llevas la mitad, la otra mitad no será rentable.
Ese es el EA del artículo, no mi versión.
Este es el asesor del artículo, no el mío.
¿por qué los sistemas son tan suaves, se trata de un ajuste al mercado actual de 30p euro?
Este es el asesor del artículo, no mi versión.
Ah, ya veo.
Puedes usar ticks como opción, será aún más correcto.
depende del periodo que desee considerar
en el periodo durante el año hay regularidades y pasan pruebas a posteriori
en periodos más largos habrá periodos en los que la ST funcione o no funcione
es decir, el mercado es eficiente, pero la eficiencia del mercado reside en "quién será el primero en descubrir una pauta y dejar de utilizar esta TS a tiempo".
en defensa de la "optimización sin sentido", aquí está la búsqueda de un patrón por tiempo de entrada, busqué desde 01.01.2019 hasta 01.05.2019, luego hacia adelante - este TS hacia adelante tiene la misma tendencia que en la optimización.
con este enfoque se puede ir rápidamente a través de los símbolos y encontrar un TS que funciona, pero la pregunta sigue abierta cómo encontrar una evaluación matemática que el TS ha dejado de funcionar.... evaluación en un depósito drenado no es la mejor manera ))))
Nunca he visto este tipo de gráficos en real, excepto para el arbitraje
¿por qué los sistemas son tan suaves, se trata de un ajuste del mercado actual a 30p en el euro?
Esto es para el autor.
puedes usar garrapatas, es aún más correcto.
Así que tomamos una estimación aproximada como en el artículo. Estoy interesado en lo que el Optimizador dará en comparación con el enfoque en el artículo.