Discusión sobre el artículo "Investigando las características estacionales de las series temporales financieras con la ayuda de diagramas Boxplot" - página 9
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Sólo admito que he encontrado un patrón útil, el resto es filosofar.
No, por desgracia. Tienes que ser honesto, en primer lugar, contigo mismo.
Hiciste una investigación, viste que podías sacarle provecho y escribiste un TS, que se dobla en cierta área. Entonces usted vio que todo apesta estadísticamente en esta área y concluyó que esta es la razón por la que no funciona allí. Poner el carro delante del caballo.
Aquí hice un estudio en un blog ejecutando sólo un script. No necesito ningún optimizador para crear un TC con un beneficio en el intervalo de estudio sobre la base de esta investigación. Pero no puedo llamarlo patrón sólo porque puedo interpretar el resultado del estudio al 100%. Al fin y al cabo, he realizado una optimización implícita. Y esto es exactamente lo que has hecho en el artículo.
No, por desgracia. Tienes que ser honesto, en primer lugar, contigo mismo.
Realizaste un estudio, viste que podías sacarle provecho y escribiste una TS que falla en un área determinada. Luego viste que todo apesta estadísticamente en esa zona y concluiste que esa es la razón por la que no funciona allí. Estás poniendo el carro delante del caballo.
Aquí hice un estudio en un blog ejecutando sólo un script. No necesito ningún optimizador para crear una TC con un beneficio en el intervalo de estudio en base a esta investigación. Pero no puedo llamarlo patrón sólo porque puedo interpretar el resultado del estudio al 100%. Al fin y al cabo, he realizado una optimización implícita. Y eso es lo que has hecho en el artículo.
Que hay fluctuaciones estacionales es un hecho innegable. Es como si no pudieran faltar.
E incluso el hecho de que el mercado suela determinarse a la hora "H" también es comprensible, e incluso puede justificarse. Pero una instrucción concreta "aquí compramos y aquí envolvemos pescado" basada simplemente en el calendario y el despertador es, por decirlo suavemente, IMPOSIBLE.
Por cierto, se puede comprobar: ¿dónde colocar una orden con 300 pips TP / SL? Hay demos, y nadie tiene prisa - un par de tres meses puede ser muy posible ver
Entiendo que esto es más una cuestión académica - no es verificada por la práctica :-) definitivamente vamos a ir gris aquí y no todo el mundo va a vivir para ver la fiabilidad de la misma (ufc, ufc, toco madera).
¿cuántos repartos hay que hacer y durante cuánto tiempo para comprobar la hipótesis?
Que hay fluctuaciones estacionales es un hecho innegable. Es como si no pudieran faltar.
La cuestión es que en cualquier intervalo de prueba se encontrarán "ciclos", independientemente de la naturaleza del precio. Incluso uno aleatorio. Hay que ver cuál es el intervalo de prueba.
¿Cuántas operaciones tienes que hacer y en cuánto tiempo para probar una hipoteca?
Ninguna. Sólo hay que ver el OOS para empezar a tener más fe en una hipótesis que está condenada a no ser un teorema.
Haría falta un walk-forward para solidificar mi creencia.
Puedo mostrarle los borradores del artículo, que es exactamente lo que ocurrió. El artículo se escribió sobre la marcha, sin conocimiento previo de lo que podía resultar.
Puse un ejemplo de una entrada de mi blog. Todas las fuentes están ahí, sin TC ni Optimiser. Pero esto no anula la esencia - la investigación estadística, lo que significa la optimización implícita. Eso está bien.
Hablar de un patrón con una buena dosis de escepticismo probablemente debería hacerse cuando hay una evaluación OOS.
Que hay fluctuaciones estacionales es un hecho innegable. Es como si no pudieran faltar.
E incluso el hecho de que el mercado suela determinarse a la hora "H" también es comprensible, e incluso puede justificarse. Pero una indicación concreta "aquí compramos y aquí envolvemos pescado" basada simplemente en el calendario y el despertador es, por decirlo suavemente, IMPOSIBLE.
Por cierto, usted puede comprobar: ¿dónde colocar una orden con 300 pips TP / SL? Hay demos, y nadie tiene prisa - un par de tres meses puede ser muy posible ver
Y me doy cuenta de que esto es más una cuestión académica - no es verificada por la práctica :-) definitivamente vamos a ir gris aquí y no todo el mundo va a vivir para ver la fiabilidad de la misma (ufc, ufc, toco madera).
¿cuántas transacciones habría que hacer y durante cuánto tiempo para comprobar la hipótesis?
La cuestión es que se encontrarán "ciclos" en cualquier intervalo de prueba, independientemente de la naturaleza del precio. Incluso en uno aleatorio. Hay que mirar más allá del intervalo de estudio.
No cuánto. Uno sólo tiene que mirar el OOS para empezar a tener más fe en una hipótesis que está condenada a no ser un teorema.
Necesitaría un paseo para solidificar mi creencia.
es una locura buscar ciclos arbitrarios.
Pero hay procesos que determinan algunos ciclos. El hecho de que la volatilidad suba por la mañana y baje por la tarde no parece molestar a nadie. Se trata de un ciclo generado por procesos naturales. Desde el punto de vista del trading, se trata de condiciones externas.
Y hay muchos ciclos de este tipo, no necesariamente estrictamente calendarios.
PS/ abstractamente - Fedoseev (si no me equivoco en su apodo) mostró una cosa completamente loca aquí esta semana, ni siquiera se dio cuenta de lo que era ... usted debe pensar en ello :-).
PPS/ "los puntos nodales de las fluctuaciones estacionales crean juntos una estructura estrictamente lineal". quizás el viejo Gunn tenía toda la razón.
es una locura buscar bucles arbitrarios.
Es una locura rechazar ideas locas.